Facultad de Contaduría Pública y Administración
Riesgos operativos
PRODUCTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE
Lic. En Administración
Semestre: 9° Grupo: IY
Maestro: Ernesto Eduardo Zapata Sánchez
Oscar Eduardo Reyes Guerrero 1900656
Brandon Jair Moreno Muñiz 1822794
Miguel Angel Ruiz Gonzales 1804952
Contenido a evaluar Cumplimiento
Índice ☐
Introducción ☐
Análisis y emisión de juicio ☐
Conclusiones individuales ☐
Conclusión del equipo ☐
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Calificación PIA Calificación final.
Firma:
Ciudad Universitaria, 10 de Mayo del 2024
INDICE
Introducción----------------------------------------------------------------------------------------3
Rendimiento histórico----------------------------------------------------------------------------4
Rendimiento esperado----------------------------------------------------------------------------5
Desviación estándar-------------------------------------------------------------------------------6
Coeficiente de variación--------------------------------------------------------------------------7
Rendimiento del portafolio-----------------------------------------------------------------------7
Formula capm---------------------------------------------------------------------------------------8
Conclusión-------------------------------------------------------------------------------------------9
Introducción
En esta actividad veremos nuestras empresas de inversión en donde utilizamos
nuestros recursos operativos y así mismo vimos los indicadores de los cuales nos
ayudaron para decantarnos para la elección de los mencionados en donde elegimos
Liverpool,femsa,bimbo y también y así mismo sacamos los indicadores de acuerdo
a su nivelo en donde una de las elegidas fue de acuerdo a la situación presentada
en ellas también iniciamos con un presupuesto de 2 millones en donde se hizo la
inversión en estas 4 inversiones también se puede verificar las oportunidades que
se tienen y la cantidad de dinero que nos puede dejar a mediano plazo en donde
todos cooperamos y así mismo también en parte de eso elegimos esas empresas
en donde unas apenas estaban creciendo y otra estaba en números rojos para
cuando creciera estas mismas tuvieran un balance a la hora de que estas bajaran
en donde así mismo van a bajar y se balance los números negativos con los
positivos y se pueda revisar que se vean en un equilibrio todos estos. También aquí
tuvimos que sacar el rendimiento y el rendimiento promedio en donde se ve la
claridad de estos mismos y también así como vimos teníamos que sacar también la
escala grafica del mercado en donde se nos presentan las gráficas y también se
nos presenta el coeficiente de variante en donde se revisa cada una de las acciones
presentadas de las cuales estas misma nos dan el valor que abarcan cada una y
también se pudo sacar los diversos rendimientos del portafolio de los cuales estos
se van a ver reflejados casi al finalizar, junto con su beta que nos salió en 0.0157
Total de
inversión: 1476989.75
BIMBO.A
AÑO P. INICIAL P. FINAL RENDIMIENTO
2019 38.59 34.85 -10%
2020 35.37 43.24 22%
2021 43.36 62.81 45%
2022 64.48 86.09 34%
2023 88.12 88.66 1%
RENDIMIENTO PROMEDIO = 18%
LIVEPOL.C1
AÑO P. INICIAL P. FINAL RENDIMIENTO
2019 131.34 97.34 -26%
2020 98.74 70.23 -29%
2021 70.61 87.07 23%
2022 88.36 115.3 30%
2023 117.12 114.27 -2%
RENDIMIENTO PROMEDIO = -1%
FORMULA CAPM
DATOS VALOR
Kr ¿?
kf=tasa cetes 11.26%
km= rendimiento IPC 1.34%
BETA= -0.0157
kr= 11.42%
Conclusión
Esta actividad se nos hizo demasiado importante y la verdad es que es muy interesante
ya que es una actividad muy dinámica que nos ayuda a ver el como se puede
desempeñar eso de las inversiones y también nos puede ayudar a adentrarnos en estos
procesos que son muy complicado a la hora de ver la inversión inicial que se quería
hacer viendo como se comportaba el mercado y revisando las graficas de las cuales
estas mismas son un indicador importante para nosotros porque podemos ver desde
cuando se nos están presentando y también el cómo se comportaron en semanas y
meses anteriores de los cuales nos ayudaran a ver su crecimiento exponencial de los
cuales se podrán ver el como pueda crecer obviamente mediante estos riesgos pero
tendremos que tomar dependiendo de lo que se quiera lograr porque mediante a mayor
inversión es un mayor riesgo y si queremos tener un ingreso bueno se necesita un
riesgo y así también el calcular que riesgo estamos dispuestos a tomar, esto se nos hizo
interesante y mas la parte practica ya que la mayoría no teníamos en si una noción de
como funciona los cetes, inversiones etc. y el cómo se podrían comprar, esto nos
adentra a un nuevo mundo y nos hace ver que estas bases que nos están dando nos
ayudan a desempeñar en grandes objetivos ya sea personales o para alguna empresa
en donde queramos desempeñar de los cuales en el ámbito personal nos puede
ayudar a invertir desde poco e ir creciendo exponencialmente por así decirlo en una
cantidad muy mínima como los cetes que van de 11% que viene representando la
cantidad de la inflación y es un método seguro también en lo que va siendo.