UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
INVESTIGACION DE OPERACIONES II
ING. ARIEL RENE QUISBERT CORINA
ACTIVIDAD 3
RESOLUCION DE PROBLEMAS
TEORIA DE CRITERIOS
Ejercicio 1
Una empresa está considerando opciones para mejorar su competitividad tecnológica en un
mercado incierto. Invertir en un software estándar costaría $100,000 y tiene un 60% de
probabilidad de generar un retorno del 20% y un 40% de generar solo un 10%. Sin embargo, el
mercado podría entrar en crecimiento (probabilidad 0.7) o en recesión (probabilidad 0.3), lo que
afecta los retornos en ±10%.
Otra opción es desarrollar internamente un software personalizado por $200,000, con un 50% de
probabilidad de generar un retorno del 30%, un 30% de obtener un 20%, y un 20% de no obtener
retorno. Este enfoque es más riesgoso, pero ofrece mayores beneficios potenciales en un
mercado en crecimiento.
La alternativa de no invertir no tiene costos iniciales, pero podría resultar en una pérdida del 5%
de los ingresos actuales ($500,000) si el mercado no mejora, con una probabilidad del 40%.
También existe la posibilidad de mantener el mercado sin cambios, lo que no generaría pérdidas
ni ganancias adicionales.
Criterios solicitados:
• Valor Esperado: Calcular el rendimiento promedio esperado de cada alternativa.
• Nivel de Aspiración: Definir un retorno mínimo esperado de $20,000 y evaluar cuáles
opciones cumplen con este umbral.
• Futuro Más Probable: Evaluar únicamente considerando el estado natural con mayor
probabilidad (crecimiento).
Justifica la decisión final basada en la comparación entre los criterios y el balance entre riesgo y
retorno esperado.
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Ejercicio 2
En una empresa de plásticos, se discute la posibilidad de cambiar parte de la producción hacia
bienes biodegradables. Esta decisión implica una inversión de $1,000,000 con un 60% de
probabilidad de incrementar las ventas en un 40% y un 40% de incrementar solo un 15%. El
mercado podría estar influenciado por regulaciones ambientales estrictas (probabilidad 0.5) o por
la ausencia de cambios significativos (probabilidad 0.5).
Otra propuesta es renovar la maquinaria existente por $500,000, con un 70% de probabilidad de
aumentar las ventas en un 20% y un 30% de aumentar solo un 10%. En caso de regulaciones
ambientales estrictas, los beneficios de esta alternativa serían menores en comparación con el
cambio a bienes biodegradables, pero en un mercado sin cambios, estos podrían ser más
consistentes.
La opción de no invertir implica no incurrir en costos, pero existe una probabilidad del 50% de
perder un 10% de las ventas actuales ($2,000,000) debido a cambios en las preferencias del
consumidor.
Criterios solicitados:
• Laplace: Evaluar cada alternativa considerando que todos los estados naturales tienen
igual probabilidad.
• Wald: Determinar cuál alternativa minimiza el impacto negativo en el peor de los casos.
• Optimista: Identificar la opción que maximiza el beneficio en el mejor de los escenarios.
Justifica cuál estrategia debe seguirse con base en los resultados obtenidos.
Ejercicio 3
Una cadena minorista evalúa expandirse internacionalmente o consolidar sus operaciones
locales. Entrar al mercado asiático podría duplicar los ingresos actuales ($5,000,000) con una
probabilidad del 70%, pero también existe un 30% de probabilidad de enfrentar costos
imprevistos que reduzcan las ganancias al 25% de lo esperado.
En contraste, expandirse al mercado europeo tiene un menor riesgo, con un 80% de probabilidad
de aumentar las ventas un 40%, pero un 20% de enfrentar pérdidas equivalentes al 10% debido
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a altos costos de operación. Sin embargo, los tratados comerciales internacionales (probabilidad
0.6) o las restricciones comerciales (probabilidad 0.4) podrían afectar significativamente los
beneficios en ±15%.
Decidir no expandirse evita cualquier costo inicial, pero conlleva el riesgo de perder un 5% del
mercado local, con una probabilidad del 50%. También existe una probabilidad del 50% de
mantener las condiciones actuales sin cambios.
Criterios solicitados:
• Hurwicz: Usar un coeficiente de optimismo de 0.7 para ponderar los resultados.
• Laplace: Suponer que todos los estados naturales son igualmente probables.
• Futuro Más Probable: Analizar únicamente bajo la suposición de tratados comerciales
favorables.
Justifica por qué la alternativa seleccionada es la mejor opción estratégica considerando riesgo
y beneficio.
Ejercicio 4
Una empresa de tecnología evalúa invertir en estrategias de marketing para aumentar sus ventas
actuales ($1,000,000). Una campaña en redes sociales costaría $50,000, con un 60% de
probabilidad de incrementar las ventas en un 25% y un 40% de solo un 10%. Si el mercado está
saturado (probabilidad 0.4), estos incrementos se reducirán en un 20%, pero si es receptivo
(probabilidad 0.6), aumentarán en un 10%.
Otra opción es invertir $200,000 en anuncios televisivos, con un 70% de probabilidad de
aumentar las ventas en un 40%, pero un 30% de no generar beneficios adicionales. Aunque es
más costosa, esta estrategia podría consolidar la marca en mercados receptivos.
No realizar campañas evita costos, pero existe un costo de oportunidad del 10% en ventas
perdidas debido a la falta de publicidad. En un mercado saturado, esta opción puede minimizar
riesgos, mientras que en un mercado receptivo, puede representar una pérdida significativa de
potencial.
Criterios solicitados:
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• Valor Esperado: Comparar el promedio ponderado de beneficios para cada alternativa.
• Optimista: Seleccionar la opción que maximiza el retorno en el mejor escenario.
• Oportunidad Esperada: Calcular las pérdidas de oportunidad para cada alternativa.
Justifica la estrategia seleccionada con base en los resultados obtenidos.
Ejercicio 5
Una farmacéutica está considerando desarrollar un medicamento innovador, mejorar un producto
existente, o no realizar ninguna inversión. Desarrollar el nuevo medicamento tiene un costo inicial
de $2,000,000 y un 50% de probabilidad de generar $5,000,000, un 30% de generar $2,000,000,
y un 20% de no generar retorno. Sin embargo, nuevas regulaciones (probabilidad 0.4) podrían
incrementar los costos en un 15%.
La mejora del producto existente tiene un costo inicial menor de $1,000,000, con un 60% de
probabilidad de incrementar las ganancias en $1,500,000 y un 40% de lograr solo $500,000. Este
enfoque es menos riesgoso, pero también tiene un menor potencial de retorno.
Decidir no invertir tiene un impacto directo: un 80% de probabilidad de perder un 5% de los
ingresos actuales ($10,000,000) y un 20% de perder un 10%. Este escenario depende de la
estabilidad del mercado y las acciones de la competencia.
Criterios solicitados:
• Wald: Identificar la opción con el menor impacto negativo en el peor escenario.
• Hurwicz: Usar un coeficiente de optimismo de 0.6 para evaluar las alternativas.
• Nivel de Aspiración: Determinar cuáles alternativas cumplen con un retorno mínimo
esperado de $2,000,000.
Justifica la mejor alternativa con base en los resultados y el nivel de riesgo asociado a cada una.
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ARBOL DE DECISIONES
EJERCICIO 1
Un gerente trata de decidir si debe construir una instalación pequeña, mediana o grande. La
demanda puede ser baja, promedio o alta, con probabilidades estimadas de 0.25, 0.40 y 0.35,
respectivamente.
Con una instalación pequeña se esperaría ganar un valor presente neto, después de impuestos,
de sólo $18,000 si la demanda es baja. Si la demanda es promedio, se espera que la instalación
pequeña gane $75,000. Si la demanda es alta, cabría esperar que la instalación pequeña ganara
$75,000 y que después pudiera ampliarse a un tamaño promedio para ganar $60,000, o a un
tamaño grande para ganar $125,000.
Con una instalación de tamaño mediano se esperaría una pérdida estimada en $25,000 si la
demanda es baja, y una ganancia de $140,000 si la demanda es de magnitud promedio. Si la
demanda es alta, cabría esperar que la instalación de tamaño mediano ganara un valor presente
neto de $150,000; después podría ampliarse al tamaño grande para obtener un beneficio neto
de $145,000.
Si se optara por construir una instalación grande y la demanda resultara ser alta, se esperaría que
las
ganancias ascendieran a $220,000. Si la demanda resultara ser de magnitud promedio para la
instalación grande, se esperaría que el valor presente neto fuera igual a $125,000; finalmente si
la demanda fuera baja, cabría esperar que
la instalación perdiera $60,000.
a. Dibuje un árbol de decisiones para este problema.
b. ¿Qué debe hacer la gerencia para obtener el beneficio esperado más alto?
EJERCICIO 2
Benjamin Moses, jefe de ingenieros de Offshore Chemicals, Inc., tiene que decidir sobre la
conveniencia de construir una nueva planta de procesamiento basada en una tecnología
experimental. Si la nueva planta funciona bien, la compañía obtendrá una utilidad neta de $20
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millones. Si la nueva planta fracasa, la compañía perderá $10 millones. Benjamin calcula que la
probabilidad de que la nueva planta funcione satisfactoriamente es de 40%.
EJERCICIO 3
Una planta manufacturera ha alcanzado su plena capacidad. Ahora, la compañía tiene que
construir una segunda planta, ya sea pequeña o grande, en un lugar cercano. La demanda futura
podría ser alta o baja. La probabilidad de que sea baja es de 0.3. Si la demanda es baja, la planta
grande tiene un valor presente de $5 millones y la planta pequeña, de $8 millones. Si la demanda
es alta, a la planta grande corresponde un valor presente de $18 millones y a la planta pequeña,
un valor presente de sólo $10 millones. Sin embargo, la planta pequeña puede ampliarse
después en caso de que la demanda resulte ser alta, para alcanzar un valor presente de $14
millones.
a. Dibuje un árbol de decisiones para este problema.
b. ¿Qué debe hacer la gerencia para obtener el beneficio esperado más alto?
EJERCICIO 4
Una constructora encontró un terreno que quiere adquirir para construir en él más adelante. En
la actualidad, el terreno está clasificado para contener cuatro casas por acre, pero piensa solicitar
un cambio de clasificación. Lo que construya depende de la autorización del cambio que piensa
solicitar y del análisis que usted haga de este problema para aconsejarla. Con la información del
problema y la intervención de usted, el proceso de decisión se reduce a los costos, opciones y
probabilidades siguientes:
Costo del terreno: 2 millones de dólares.
Probabilidad de cambio de clasificación: 0.60.
Las situaciones que se pueden presentar son:
• Si el terreno se reclasifica habrá 1 millón de dólares de costos adicionales por
concepto de nuevas calles, alumbrado, etcétera.
• Si el terreno se reclasifica el contratista debe decidir si construye un centro
comercial o 1 500 departamentos, como un plan tentativo muestra que sería factible.
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• En caso decidan construir un centro comercial, existe 70% de probabilidad de que lo
pueda vender a una cadena de tiendas de departamentos por 4 millones de dólares más que
su costo de construcción, excluyendo el costo del terreno; y existe 30% de probabilidad de
que lo pueda vender a una compañía aseguradora por 5 millones de dólares por encima de
su costo de construcción (también excluyendo el terreno).
• En cambio, si en lugar del centro comercial decide construir los 1 500 departamentos, su
cálculo de las probabilidades de utilidad son: 60% de probabilidad de vender los
departamentos a una compañía de bienes raíces por 3 000 dólares cada uno por encima de
su costo de construcción; 40% de probabilidad de que solo obtenga 2 000 dólares de cada
uno sobre su costo de construcción (los dos excluyen el costo del terreno).
• Si el terreno no se reclasifica, se cumplirá con las restricciones existentes de la
clasificación actual y simplemente construirá 600 casas, en cuyo caso espera ganar 4 000
dólares sobre el costo de construcción por cada una (excluyendo el costo del terreno).
Prepare un árbol de decisión del problema y determine la mejor solución y la utilidad neta
esperada.
EJERCICIO 5
Los negocios de Acme Steel Fabricators han sido muy prósperos en los últimos cinco años. La
compañía fabrica una amplia gama de productos de acero, como barandales, escaleras y marcos
de acero estructural ligero. El método manual vigente para manejo de materiales ocasiona un
exceso de inventario y congestionamientos. Acme está considerando si debe comprar un sistema
de transporte que pende de un riel, o un vehículo montacargas, para incrementar su capacidad
y mejorar su eficiencia manufacturera.
Los resultados anuales del sistema, antes de impuestos, dependen de la demanda futura. Si la
demanda se mantiene en el nivel actual, lo cual tiene una probabilidad de 0.50, el ahorro anual
que producirá el transportador elevado será de $10,000. Si la demanda aumenta, el transportador
permitirá ahorrar $25,000 al año por la eficiencia operativa, además de las nuevas ventas.
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Finalmente, si la demanda cae, el transportador provocará una pérdida anual estimada en
$65,000.
Se estima una probabilidad de 0.30 de que la demanda sea alta y de 0.20 de que sea baja.
Si se compra, el montacargas, los resultados anuales serán de $5,000 si la demanda no cambia,
$10,000 si la demanda aumenta y –$25,000 si la demanda cae.
a. Dibuje un árbol de decisiones para este problema y calcule el valor esperado de los
resultados de cada alternativa.
b. ¿Cuál es la mejor alternativa, con base en los valores esperados?