Senda Óptima en Ingeniería Económica
Cargado por
Luz SuañaSenda Óptima en Ingeniería Económica
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Luz SuañaUNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA ECONÓMICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ECONÓMICA
M TEMÁTIC IV
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA - UNA PUNO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ECONÓMICA
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV
CONTROL ÓPTIMO - Ejercicios Resueltos
DOCENTE: Ing. VILCA MAMANI, Andrés.
ESTUDIANTES:
GUZMAN QUISPE, Lisbeth Carol.
ZAPANA CASTILLO, Erika Graciela.
GALINDO GODOY, Liccely Mirian.
APAZA AQUINO, Mayra Yisena.
TURPO CARCAUSTO, Luz Marleny
IV-SEMESTRE GRUPO: “C”
Puno - Perú
2019
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA ECONÓMICA
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M TEMÁTIC IV
Ejercicios
1. Halle las sendas óptimas ∗, ¨∗ ∗ que resuelvan el problema:
a.
∫
Sujeto a
´
;
Soluc
Solución
ión
Planteando la función Hamiltoniana:
,, 32 21
Aplicando los cuatro principios del máximo:
Primer Principio:
0
…. .
… ´
Por el criterio de la segunda derivada:
4≠0 ó
Segundo Principio:
´´
´ ….. (2)
Tercer principio:
´´
Integrando:
´´ 3
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∫
∫3
Igualando (1) y (3):
433
433
34 1
Reemplazando (4) en (2):
3 34 1
∫′ ∫334 1
994 2
9
Trabajando con la Condicion Inicial
0 , en la variable de estado:
1 4 001 2
Cuarto Principio:
Aplicando la Condición de Transversalidad:
,
, , 32
32
2
=
=
20
0 21
2 1 0
274 2 3 3 2 34 1 3 0
274 423 3 2 34 11 6 0
3 339 2 94 6 0
3 4 6 0
Reemplazando en
: 274
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131 274
Reemplazando las constantes en las sendas:
94 24 274 314
∗t 94 2 1
Senda Óptima de la variable de Estado:
∗t 34 1 274
Senda Óptima de la variable de Control:
Senda Óptima de la variable de Coestado:
∗ 27
t3 4
b.
∫
Sujeto a
´
;
Solución
Solución::
Planteamiento del Hamiltoniano
ln44 41
Aplicando los cuatro principios
Primer principio:
0
44 4
1 40
∗ …
…
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1
Por el criterio de la segunda derivada:
≠ 0 →
El hamiltoniano (H) no depende linealmente de la variable de control (u).
ln44 4
ln 41
Segundo Principio:
´´
´…
Tercer Principio:
´´
´
…
´1 44
Trabajando en el tercer principio:
14
1 4 1
´
´44 →´40
´
Raíz Característica:
40
Ecuación Complementaria:
Ecuación Particular:
0−
4
∗ − …
Senda Óptima para la variable de Coestado
Trabajando en el segundo principio
´44
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´4 1−
Raíz Característica:
´4−
Ecuación Complementaria: 40
4
Ecuación Particular:
´ 4
´4
Reemplazamos en la ecuación 3(i):
−
4 4 −
La senda optima de la variable de estado
∗ 0
∗ 41
Por ultimo trabajando en el primer principio
∗ −
c.
∫
Sujeto a
´
;
Soluc
Solucii ón
u
Planteamiento del Hamiltoniano
Aplicando los cuatro principios
Primer principio:
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0
2
20
20
∗ …
Por el criterio de la segunda derivada:
2≠0 →
2
El Hamiltoniano (H) no depende linealmente de la variable de control (u).
Segundo Principio: u´´
´…
Tercer Principio:
´
´…
Trabajando en el tercer principio:
Raíz Característica: ´0
10
1
Ecuación Complementaria:
−
Ecuación Particular:
0
∗ − …
Senda Óptima para la variable de Coestado:
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Trabajando en el primer principio
∗ 2 −
∗
´
Por ultimo trabajando en el segundo principio
´ …… −
Raíz Característica:
10
1
Ecuación Complementaria:
Ecuación Particular:
´1
−−
Reemplazamos en la ecuación 3(i):
´ 2 −
22
4−4−
∗y Ce C4e−
La senda optima de la variable de estado
Cuarto principio:
∆
Evaluar la Condición de Transversalidad
Condición inicial para hallar:C C ∆
;
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y0 Ce C 4
C e
1 C
y1Ce−…4C4e
……
2.72 1 0.679
Reemplazando (i) en (ii)
0.09196→ 4.6337
4 10. 1 58→ 0.158
Trayectorias Óptimas
y∗ 0.∗∗12. 633731685e−− −
58e4.32.1685
d.
∫
Sujeto a
Solución
Solución
;
12
Planteamos la función Hamiltoniana
Primer Principio:
0
0 → ……
Por el Criterio de la Segunda Derivada:
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1<0 → ó
El Hamiltoniano ( ) no depende linealmente de la variable de control ( )
Segundo Principio:
´´
…
Tercer Principio:
´
…
0
Construyendo el Sistema de Ecuaciones con (3) y (2):
0
Matricialmente:
11 11 ∗ 00
∗0
10 010 111 111 0
0
1112111 101 0
0111110
√ 1 √ 2
Para:
11 √2 √21 1 ∗ 0
(√21) 0
Para:
√ (√21)
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11 √2 √12 1 0
1 ∗0
∗∗(1
(1
(1√ √2)√√√2)
(1√ −−√√0
∗∗ (√21)
√ √ (1
(1√ −√
√ 2) −√
∗
∗ (√)√ ( √ − √ …
(√√)−√ …
Evaluando la condición inicial en (5):
0 (√(21)
Cuarto Principio: √21) √ (1
(1
(1√
(1√ √ 2)1 √ 2) −√ 1
Evaluando la Condición de Transversalidad:
1 T 0
Donde:
1 0
1 √−√∗−−√√ 0
−√ −
−√ √
Entonces:
−−√√−√−1√(1(1√121
√1 2)1
√ 2
0.4043
−0.√02381 √2 −
−√ √
Reemplazando ∗ en
∗ √ −√
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∗ t −√−√1 √2 √ −√ 11 √2 −√
Numéricamente:
Reemplazando en ∗0238√√ 0.4043−√ −√
−√−∗√∗t(√0.21) (1√
(1 √ 2)
∗t −−√√ 1 √2 (√21)√ −−√√ 11 √2 (1 (1√√2)−√
∗ 0.0238(√21)√ 0.4043(1√
Numéricamente:
043(1 √2)−√
e.
∫
Sujeto a
´
; ; ; ∈∈ ;;
Soluc
Solución
ión
1
Planteamos la función Hamiltoniana:
Aplicamos los cuatro principios del máximo:
Primer Principio:
… 0
Por el criterio de la Segunda Derivada:
0 → ó
El Hamiltoniano ( ) depende linealmente de la variable de control ( )
∗ 1
Se elige para la senda óptima de la variable de control:
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Segundo Principio:
Tercer Principio:
´…
´´
´
´…
Trabajando en el tercer principio del máximo:
Raíz Característica:
´0
10
1
Solución Complementaria:
−
Solución Particular:
0
Senda Óptima para la variable de Estado:
∗ −
∗ ´
´1
…
Trabajando en el segundo principio del máximo:
Reemplazamos , en (2):
Raíz Característica:
´1
10
1
Solución Complementaria:
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Solución Particular:
11 1
Senda Óptima para la variable de Estado:
∗15
Evaluando en la Condición Inicial: …
Reemplazando ∗ 6 1 6
en (5), para la Senda Óptima para la variable de Estado:
Cuarto Principio:
: → =
Evaluando la Condición de Transversalidad:
Reemplazando
∗1
∗1
1
,
1
1
−11
:
−
1 −
=
=
=
=
0
=
=
0 0
11 0 0
−
Reemplazando el valor de 16
6 0
:
611
Finalmente Reemplazando en (4), para la Senda Óptima para la variable de
Coestado:
∗∗ 166−−
f.
∫
Sujeto a:
; ∈
∈|
|,, |
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Soluc
Solución
ión
H H
<0
0
0 M 0 ∗ = 1 M
Plantemos la función Hamiltoniana:
1 1
Aplicamos los cuatro principios del máximo
Primer Principio: 1
0
11 11 ≠ ≠0 0
Segundo Principio:
´
´
Tercer Principio:
´´
1
1
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1
→ − 1
Donde:
0 ; ∗ 1
0 ; 1
Cuarto Principio:
1
Evaluando en la Condición de Transversalidad:
Evaluando en la condición inicial:
1 0
g.
∗ 1 1
∫
Sujeto a
´
Soluc
So
; ; ; ,,,
lución
ión
Planteamos la función Hamiltoniana:
Aplicamos los cuatro principios del máximo:
Primer Principio:
0
…
Por el criterio de la Segunda Derivada:
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2≠0 → ó
El Hamiltoniano ( ) no depende linealmente de la variable de control ( )
Segundo Principio:
´´
Tercer Principio:
´…
´
´´….
2
20
Trabajando en el primer principio y despejando
2
:
∗ …
Senda Óptima de la variable de control:
Reemplazando (4) en (2):
´
´
´ 2 …
2…
Construyendo el sistema de ecuaciones con (3) y (5):
´´´2
Soluc
Solucii ón Com
Comp
ple
lem
ment
10 01 ´´´´ 02 201 00
nta
ari a:
Ecuación Característica:
10 01
0 12 20 0
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2 21 0
√1 √√
;1 √10√√ 0
Entonces, obtenemos:
√√ −−√√…
Trabajando con √
en la forma siguiente:
1001 0110
√ 202 220120 000
√ 0 0 21 0
0 √√ 12 0 0
2 0
2√√ 2√ 00
2√
2√0
2 2√
Trabajando con
− en la forma siguiente:
√
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10 0102 210 00
01√10 √0√ 002 22210 00
0 √√ 1 2 0
2 2√ 00
[ √ ]
[2√√2] 00
2√
2 2√
Solucii ón Part
Soluc Partii cu
cula
larr :
1 0 ´´ 0 1
Por Condición: ´ ´0 10´´ 1220 2
2 200 1 −2
2 20 2
01 1 20 120 2
2 20
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11 20 120 2
22001212022
0
…
∗y∗t √ −√ 2
So
Soluc
lucii ón G ene
neral
ral::
√ −√
∗∗ √√ −−√√
Reemplazando ∗2√ √ 2√−√ en la Solución General:
∗ √√ √−√
Entonces, la Senda Óptima para la variable de Coestado:
∗ √ √ −√ −√−√
∗ √ √
Senda Óptima para la variable de Estado:
√ −√ 2
Trabajando con la Condición Inicial :
2
…
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Cuarto Principio:
: √ → −
Evaluando la Condición de Transversalidad:
√
2√2−−√√√ 2√√√2
√0 −√−√ 0
2√−−√√ 2 √√ √2
Reemplazando :
√
0
√ −√
−
√
2√ −√2 2 √ 2 √ 2 √ 0
2√ −√2 √√√ 2√−√−√ 2 √2 √√
−−√ √
2 2√
√ 2
Reemplazando
en (8):
2 2 √
21 2 √
Finalmente, remplazamos el valor de y
Senda Óptima para la variable de Coestado:
en las sendas óptimas:
∗ 2√√ 2√−√ −
∗ 2 21 √ √ √ 2 2 √ √ √
∗y t √ −√ 2
Senda Óptima para la variable de Estado:
y∗t 1√ √ √−√
Senda Óptima para la variable de Control:
2 2 2
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∗ 2 2
22 1 √ √√ 2 √√−√
222 1 221 √√ √√2 1 22√√√−√−√ 22
∗
h.
∫
Sujeto a
Solución
Solución ;
; ´
2y3uu2 λyu
Planteamiento del Hamiltoniano
Aplicando los cuatro principios
Primer principio:
0
320
Por el criterio de la segunda derivada:
…
2≠0 → 1
El Hamiltoniano (H) no depende linealmente de la variable de control (u).
Segundo Principio:
´´
Tercer Principio:
´…
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´
De la ecuación (2):
´ …
Raíz Característica: ´´0
10
1
Solución Complementaria:
Solución Particular:
∗ …
Senda Óptima para la variable de Estado:
0
De la ecuación (3):
20
0
Raíz Característica:
10
1
Solución Complementaria:
Solución Particular: − 0
∗ − …
Senda Óptima para la variable de Coestado:
23
Igualando la ecuación (1) y (5):
2
23
− − 2
5 −
∗ − 2 …
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La ecuación (6) en (4):
∗ ∗t −
De la condición y(0)=5:
52− 52
5
25 2 2
2 532
53 1.67
Aplicando la condición de transversalidad:
,
, , 23
23
0 λ 0
==λyuλ0
− 5 − 5
02 2 2 3 2 2− 2 5 2 − 5
− 5
− 25 5 2 2 2 2 − 2
5 4 5 5 2 0
5 0
4854 25
2 104
2104 55
2 105
2 522
2 104
2104 4 105
2104 4020
4020
=2104
18.167037
Reemplazando y en las sendas óptimas:
Senda Óptima de la variable de Control:
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∗ t 2− 52
∗ 18.167037− 5
∗t∗t
t1. 67 21.627−− 525
Senda Óptima de la variable de Estado:
2 2
Senda Óptima de la variable de Coestado:
∗
∗ 18.167037−2 2
−
2. El siguiente problema de control óptimo:
,, ʹ
∫
∫ ʹ ,,
Se denomina autónomo debido a que no depende explícitamente del tiempo (t)
a. Demuestre que, en el problema anterior, el Hamiltoniano óptimo es
constante en el horizonte temporal.
So
Soluc
lución
ión
Como se sabe, la consideración de un problema como autónomo o no autónomo
reside en la ausencia o presencia de la variable tiempo respectivamente, como
argumento en las funciones que se utilizan en dicho problema
Problema NO Autónomo Problema Autónomo
∫ ,,, ∫ ,,
ʹʹ ,,,
ʹʹ ,,
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PASO 1: Transformamos el problema no autónomo en uno autónomo
Introducimos en el problema una nueva variable de estado: que varía según
la ley siguiente:
+ 1 +
Tal que:
++
+
, … , , +
Llamemos al nuevo vector de estado:
Con esta transformación el sistema dinámico del modelo se escribe de la siguiente
forma:
ʹ ,
+,1+
O lo que es lo mismo que:
ʹ ,
+ 1
Teniendo en cuenta las expresiones anteriores, problema de control es formulado
en los siguientes términos
∫ ,
PASO 2: Maximizamos el funcional:
Las restricciones:
ʹ ,
ʹ+
Condiciones de Contorno:
+
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Como vemos el problema formulado corresponde a uno autónomo de extremos
fijos y sin restricciones de control ni de estado.
Entonces la función Hamiltoniana de este problema será:
, λHt 0, λ+
Obtenemos las condiciones necesarias:
yʹ H
ʹ+ 1
λʹ H
ʹ
De
λ+ H
las condiciones concluimos que el problema autónomo es equivalente al no
autónomo.
Finalmente dado:
λ+
El requerimiento de que la función control
λ+
cada instante temporal se reduce, a que se maximice H
forma eliminamos
∀ ∈ ,
con trol maximice la Hamiltoniana ( ) en
, de esta
de las condiciones necesarias y se verifica que las
condiciones de el Principio del máximo para un problema autónomo son las
mismas que las estudiadas para uno no autónomo mas la información obtenida
por la ecuación.
Esta ecuación nos obliga a estudiar el comportamiento de H respecto al tiempo.
Calculamos la variación temporal de la función Hamiltoniana.
,,,,λ∗ʹ,,∗,λʹλ,
Problema NO Autónomo
∗ λ ʹ
,
λ
A lo largo del sendero óptimo se cumplirá:
λʹ
0
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ʹ,
ʹ ,
P ara un S
Sii ste
stem
ma A utó
utónom
nomo:
o:
∗ ʹ ∗ ∗ʹʹ λʹ
Si estamos a lo largo de un sendero óptimo:
∗ ʹ 0
0
Esto es lo mismo que afirmar que para un problema autónomo la función
Hamiltoniana es una constante a lo largo del sendero óptimo.
∞ −
3. Dado el siguiente problema de control óptimo:
∫
Sujeto a
´
→∞
Soluc
lución
ión
,, −
Demuestre que se cumple la siguiente condición
So
Planteamiento del Hamiltoniano en valor corriente
Aplicando los cuatro principios
Primer principio:
0
1 0
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1
∗ …
Por el criterio de la segunda derivada:
1/ ≠ 0 →
El Hamiltoniano (H) no depende linealmente de la variable de control (u).
Segundo Principio:
Tercer Principio:
´ ´´…
´
´
´0
Trabajando en el tercer principio:
0
Raíz Característica:
Ecuación Complementaria: 0
−−
Ecuación Particular:
0
∗ −− …
Senda Óptima para la variable de Coestado:
Trabajando en el primer principio:
∗ 1
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∗ −1−−
∗
1−−−
Por último, trabajando en el segundo principio:
´
´ …
Raíz Característica:
0
Ecuación Complementaria:
Ecuación Particular:
1−−−−
´´
Reemplazamos en la ecuación 3(i):
´ 1−−
−− −− 1−−
−−1
Entonces 1 1−
y∗ 1 −
La senda optima de la variable de estado
Cuarto principio:
Evaluar la Condición de Transversalidad
∆ ≠0 →∞l→im l→∞im 0∆∆ 0
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lim −−0 0
→∞
Independientemente del valor de , la variable de coestado ( ) CONVERGE a
cero. Por tal motivo, se debe trabajar con la otra condición de transversalidad,
→∞lim == 0
para hallar el valor de las constantes:
Condición inicial para hallar:y∗ 1 −
−
; ,,
4. La curva de demanda de un mercado en el instante “t” viene dado por:
Donde q(t) y p(t) representan la cantidad y el precio, respectivamente. En este
mercado existe una firma grande que fija y el precio, y un grupo de firmas
pequeñas que son tomadoras de precios. Nuevas firmas pequeñas entraran al
mercado si la firma grande determina un precio mayor a p*.
La producción agregada de las firmas pequeñas (y(t)) se comporta de acuerdo
´ ∗ ;
´
con la siguiente ecuación diferencial:
La compañía grande produce una cantidad q(t) – y(t), y presenta un costo medio
constante e igual a c
∗
∫∞ − ;
. El objetivo de la empresa es maximizar el
valor presente de sus beneficios descontados a la tasa “r”:
Soluc
Solución
ión
Planteando el ejercicio a optimizar:
∞
∫
−
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∞ −
∫
Sujeto a
∗
; ;
´
´
Planteando la función Hamiltoniana:
∗
d e la firma pequeña
y’= variación en la producción de
Aplicando los cuatro principios del máximo:
Primer Principio:
0
20
Por el criterio de segunda derivada:
22 < 0óó
Segundo Principio:
Tercer Principio:
∗
2 2 2
T r ab
abajand
ajando
o la soluci
solución
ón cuali
cualita
tati
tiva
va::
2
Trabajando en el principio del máximo, despejando
∝ 22 22 2…∝ 2 …∝
Reemplazando ( ) en el segundo principio del máximo
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Simplificar:
2 2 2 ∗
∝ 22 2∗ …
Reemplazando ( ) en el tercer principio del máximo
…
Construyendo el sistema matricial:
′′′ 21 2 2 ∗
2 2 2
La matr
atr i z d
de
el J ac obii ano se trabaja en base a los siguientes criterios:
acob
cr i ter i o: det (J)
Pr i mer cri
2 2 22 2 22 22
2 < 0
Segundo
Segund iterr io: Tr (J)
o Cr ite
2 2 0
0
Punto de ensilladura (senda de ensilladura)
Reemplazando:
Encontrando las raíces características: 22 40
2 2 42 0
2 2 2 0
Senda optima de la variable de Coestado:
Recordando:
∗ −
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∗ − −
Senda óptima de la variable de Estado:
Cuarto Principio:
Δ≠
Evaluando la Condición de Transversalidad:
→∞
Δ≠ Δ→∞ ≠ 0−− 0
→∞ + →∞−−
Simplificando:
→∞ −− 0
Imponiendo la Restricción:
0
Simplificando la senda de la variable de Coestado
Coes tado y la senda de la variable ddee Estado:
−
a. Plantee un diagrama de fase que explique la dinámica del precio y la
producción de las pequeñas firmas
Soluc
Solución
ión
G r afi ca
cand
ndo
o D i agr ama D e F ase:
se:
Trabajando en el E st sta
ado E st
sta
aciona
cionarr i o:
2 2 2
0
22
2
′′ 0
2 2 ′
2
2′
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b. Encuentre el valor del precio y la producción de las pequeñas firmas en el
estado financiero
Solución
Solución
22 22 22
Ecuación de los precios (función de control)
Si se conoce y* y m*
2 2 2−
−
∗ 2 2 −2
Pendiente:
2
∗ 2
2 0
−
5. La variación de las ventas (V) de un producto de la firma XYZ decrece de
manera proporcional al monto de las ventas, pero aumenta proporcionalmente
al gasto de la publicidad (P) destinado al sector del mercado que aún no adquiere
el producto. De esta forma, las ventas se comportan de acuerdo con la siguiente
ecuación diferencial:
, , ,
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Donde M es el valor de las ventas de todas las empresas dentro el mercado. El objetivo
de la empresa es maximizar el valor de
d e las ventas hasta el periodo “T”.
∫
∫
a. Si la firma xyz puede destinar a lo más 3.000 unidades monetarias (u.m) en
publicidad mediante el principio del máximo halle la política publicitaria
parámetros: ,
, ,
,
optima y la evolución de las ventas. Asuma los siguientes valores para los
. considere que las
1 ; 2 ; ̅3∫; 100 ; 12
variables de control y estado se encuentran expresadas en miles de u.m.
. .∶
′
2 11 100
Planteando la función Hamiltoniana:
Aplicando los cuatro principios del máximo:
Primer principio:
0
2 11 100 0
Por el criterio de la segunda derivada:
Segundo principio:
→ 0∗ ∴ 3;0;0; ≥<00
´
´ 2 11 100
Tercer principio:
´
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´1 1002 1
Trabajando en el tercer principio del maximo:
´1
Solución particular :
11 50501
501
0
Solución complementaria : 1 1 50
1 ⁄50
∗ + 1 ⁄50−
Evaluando las condiciones de transversalidad:
∆ ≠0+; 1212 0 −
0 1− ⁄50
1 ⁄50 −+
Reemplazando:
∗ 1 ⁄50−−+−+1 ⁄50−
∗ 1
1
12≥ ⁄50 →1
1 3⁄50 −+
− −+
3
−
Reemplazando:
0.00000282
Para:
∗ 0.00000282+ 0.94339622
´ 231 100100
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´61 1
1 350
−+ −
∗ ´ 5.´ 66037735
−. 61
5.66037735
613
5. 6 6037735
3
6037735 5.66037735
−. ⁄
50
b. Compruebe si se cumple la condición de suficiencia de Mangasarian .
20 20
20 20 4<0
|0| 0 ∴Ó
6. Suponga que un partido político acaba de ganar las elecciones presidenciales
(t=0) y que las próximas elecciones se realizaran dentro de “T” años. El partido
gobernante desea ser reelegido en las siguientes elecciones, razón por la cual
⋅
busca maximizar la intención de voto de la ciudadanía representada a través de
la función V( ),
), Los votantes evalúan al gobierno sobre la base de la evolución de
la inflación (p) y el desempleo (u) durante el periodo de gobierno. Los electores
le asignan una mayor importancia a la situación económica cercana al periodo
de elección, de acuerdo con el factor . De este modo el funcional objetivo del
partido gobernante es el siguiente:
∫ ,, ;
∫
La inflación, el desempleo y la inflación esperada en la economía se
; , ,
relacionan de acuerdo con la curva de Phillips:
Por otra parte, la inflación esperada se forma de acuerdo con expectativas
adaptativas:
´ ;
´
Si la intención de voto de los electores se representa a través de la siguiente
función:
,, ;
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Soluc
Solución
ión
,,
Construyendo la función de intención de voto de los electores a minimizar:
,,´
,,´
´
Construyendo la ecuación de movimiento de la variable de estado:
´´
–
Planteando el ejercicio a optimizar:
∫
Sujeto a
´ ;
;
1
Planteamos la función Hamiltoniana:
Aplicamos los cuatro principios del máximo:
Primer Principio:
0
…
Por el criterio de la Segunda Derivada:
Segundo Principio:
2 ≠ 0 → óó
´´
Tercer Principio:
´ … …
1
´´
´
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´ …
…
Trabajando en el tercer principio del máximo:
Raíz Característica:
´´
´
110
Solución Complementaria:
−−−−
Solución Particular:
´´
Reemplazando en ´
´ :
111
1
Entonces:
1
−
Senda Óptima para la variable de Coestado:
∗ −−−
: → …
Evaluando la Condición de Transversalidad:
−−−− 1 0
−−−− 11
1 −−−
+−
+ −
1
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1 ++−−
Reemplazando en (4):
∗ −
−−
− 1
∗ 1 ++−− −−− 1
∗ 1 +−− −− −− 1
∗ 1 + −− −− 1
Trabajando en el primer principio del máximo:
2
2 −0
2
2
2
2
−
∗ − …
Reemplazando el valor de ∗
∗ 12 − 1 ++−−− 1 2
en (5):
∗ −+11 −+
∗∗2221 11−111 2 22111 22 2
´
´
Trabajando en el primer principio del máximo:
´ 1
´
2 1 1 2 1 2 1
Raíz Característica:
1 0
Solución Complementaria:
−−1
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Solución Particular:
´
Senda Óptima para la variable de Coestado:
∗ −−
a. Halle la trayectoria del desempleo y la inflación, Considere al desempleo
como la variable de control y a la inflación como la variable de coestado.
∗ 1 ++−−−− 1
Senda Óptima para la variable de Coestado (Inflación):
Senda Óptima para la variable de control (desempleo):
∗ 2 1 1 2 1 2
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