UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA ECONÓMICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ECONÓMICA

FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA - UNA

PUNO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
ECONÓMICA

ECONOMÍA MATEMÁTICA IV

CONTROL ÓPTIMO - Ejercicios Resueltos

DOCENTE: Ing. VILCA MAMANI, Andrés.
ESTUDIANTES:
GUZMAN QUISPE, Lisbeth Carol.
ZAPANA CASTILLO, Erika Graciela.
GALINDO GODOY, Liccely Mirian.
APAZA AQUINO, Mayra Yisena.
TURPO CARCAUSTO, Luz Marleny
IV-SEMESTRE GRUPO: “C”
Puno - Perú

2019
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DE INGENIERIA ECONÓMICA
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∗(1), ¨∗(1)n∗(v)
Ejercicio
s
1. Halle las sendas óptimas que resuelvan el problema:

v  ∫ (3._2 2)2ьv

2
a.

Sujeto ao
.
_ z 
1 3 
.(o)1 ; . (2 )  2 (.2 ьь)
Solución
So
.
Planteando la función Hamiltoniana:

Aplicando los cuatro p ir n

Primer Principio:
H( , , ) 3  _2  .(2_1)
ci p

H
io 
s d el m á xi m o:

 0 .(1) n2…(1 )

_a .2no…. ´

Por el criterio de la segunda derivada:


 Hx  _4≠0zt H :órRoR
  x

Segundo Principio:

zx  xH
.zv3_1 xz _3
zx_H
Tercer principio: …

Integrando:
.. (2)
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∫   ∫ _ 3
n( v)  _ 3v . 1
Igualando (1) y (3):
4 33  33. 1 1
) 4 (1 1
 .
Reemplazando (4) en (2):
33
3 (1 _ ) .
 44 3
∫ ′ ∫(3 4 4(1_ 3 ) . 1)
1
 ( )  94( (_ )2 ) . .  1 
. o 1
4 12 . 1 
Trabajando con la Condic o n I n ic al

Cuarto Principio:
Aplicando la Condición de Transversalidad:
9
1 (0_ ). . 0 1
, en l a variable de estado:

 x = t 
(4274 _ ( 2.2)H.(
3,,311.)3_32_2
_2((433(H1_4_(_(21)..2) 11) 3  .6.
. 32
.0. _1(20 0_01)0
2 7 3 41. 3 _3 1. 29( ) .  1 .6. 1  0 1
3. 49.6.41 . 1  0
1 _247
Reemplazando en
2 :
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 27
 4)
1_(_
  31
Reemplazando las constantes en las sendas:

94 ( ∗ (t) 99(_
Senda Óptima de la variabl ed e

_2 )4_2 47.341

Es


44 2
t da :o

43 27
Senda Óptima de la variable de Control:

∗ (1_ (t) 4)_

∗ 27
Senda Óptima de la variable de Coestado:

1  ( t )  _3  _ 4
b.

v∫o t(a.)ьv
Sujeto a

. z a. (1 _  )
Solución:
So
.(o)  1 ; . (1 ) 2
Hln(4).4(1_)
Planteamiento del Hamiltoniano

H 0
Aplicando los cuatro principios
Primer principio:


 H∗
aH a a1n.…(1)



1
_

4


0

v
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_ 1
  H  
Por el criterio de la segunda
vaider d a :


 H ≠0

→  l      r R oR
n o d e nep edn
El hamiltoniano (H)

H ln(4).H4(1_)
Segundo Principio: l eni a ml e n t e d e al v a ir a lb e de control (u).

z  
Tercer Principio:
.za._a.…(2)
aHn)…(3)
n z
Trabajando en el

(1..zan
ecret

r p r icni

1 1 1
p oi :

z_(  .4_44 )

 z _z(4_() →1.4z._40
 .4 0
Raíz Característica:
   c_14−ax
Ecuación Complementaria:

n∗(v)c1 −av…
Senda Óptima para la variable de Coestado
Ecuación Particular:

(a)
Trabajando en el segundo principio

z4_4an1
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c
z
11
−ax
 4  _
Raíz Característica:
z_4 _c 
−1
1 ax

_
 4 40
Ecuación Complementaria:
Ecuación Particular:
 z 4cav
Reemplazamos en la ecuación 3(i) : 
4c axz 4cax c1−1c a−x1ax
 1
1 ∗c20a1
La senda optima de la variable de estad o

  x 1
∗ ∗ 1
Por ultimo trabajando en el primer principi o

c.
v ac2a1c1−av
1o
v ∫ _2ьv
Sujeto a

. z . 
Solución
So
.(o) 1 ; . (1)o
Planteamiento del Hamiltonia
H _u.(.)
Aplicando los cuatro principios
no
Primer principio:
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H 0
_2.
aH
aHa∗∗0v_22n….
H H 1
( )
Por el criterio de la segunda derivada:


   _2
   _ 2 ≠ 0 → 
  l     
  rR o R
El Hamiltoniano H( ) on d e ep n ed l ni ae lm e n t e ed

al v ra ai b el d e control (u).

Segundo Principio:
H_u .
  H(. )
 z 
.z..…(2)
Tercer Principio:

 H
nzz__n…(3)

. 1_ 10 
 z.  0
Trabajando en elEcuación
tercer Complementaria:
principio:
Raíz Característica:

c1−x   0
Ecuación Particular:

1
Senda Óptima para la variable
n∗ ( v)  c  −v…(3:)
d e Co es tad o :
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Trabajando en el primer principio

x∗2−v
 c2
v∗ 1
c1z −v.
Por ultimo trabajando en el segu n do p ri n cipio

.z_. 2 ……3(:)
Raíz Característica:
_1  0

Ecuación Complementaria:

z  _c1 c−v−v

Ecuación Particular:

z c12−x
Reemplazamos en la ecuación 3(i):

c
_2c 2c1
 c   c c 4
 4 −
 x−x
  −t 1

∗yt  Cet_C1 e
La senda optima de la variable de estado

Cuarto principio:

t
4
C ∆C1
Evaluar la Condición de Transversalidad

Condición inicial para hallar:

.(o)1 ; .(1)o
 C e
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o
y(0) Ceo_ 4
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1
12  C 1_ 1 C 1
c y(11.)cCa …4C(
e −11 _ 1:e )
4c21  c1a ……(: )
2 . 7 2 . c 0c.679 c10.09196→c1 _4.6337
Reemplazando (i ) e n (i i)

c1. 41  c 1_0.158→c 0.158

1
Trayectorias Óptimas

∗yt ∗0x(∗ .1)5_ 82e_ 3.41.62638.35176 8 5 e−t

t − −
x x

111 22
d.

v ∫o _ 2 2( . )ьv
 11
Sujeto a

Solución
So
.(o) 1 .; . . (. t:b)
(1_) .
1 
Planteamos la función Hamilton iana

H  _ 2 (  H.  ) . ( _ )
 0
Primer Principio:


 → n…(1)
_  .  0
Por el Criterio de la

Se gu nd a D ier vad:

H x
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H _1<0
H  z H 
)

 _
Segundo Principio:

  
El Hamiltoniano ( ) no depende linealmente de la variable de control (

.. _ n  o… (2)
Tercer Principio:

z_ H
  _ (_. _)
n _ n _ _. _. _ 

Construyendo el Sistema de E c u
o …0 0( 3 )
a c oi n e s oc n 3( ) y (2):

 _ 1 
1 1 .0) 10 ı 1∗∗._1)  0_01
Matricialmente:

) 0 0 1 1  1. ) 0
) 0.) 1 10
( 01)(1. )1  1(.1 111) 0( 01) 0
 1 .√2 _ 1 2  0
√2 B
Para:

√2 . 1 1
 _1_.1 √2 ∗
Para:
2  _√2 (√2 _1)1_B1 0
1 1
 (√2_1)B
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 1 1√2 √21.
ı∗  .  0

 ∗) (∗_1√x_()_√1 2_√)x √ 2−_)√Bx B 0 

 1 √  x   −
 √ x
n 
 1 
∗B( √

2_1)  B   (_1 _√ 2)
1 .√x 2  − √2 v… ( a )
−√ 2
x
 v 1  
.∗ 1(√ 2_ 1 )  √ 2 −v√_x 2 ( _ 11. √ 2 ) −√2v…(c)
Evaluando la condición inicial en (5 ):
. (o)1
1 (√1(2√_21_)1√)_o()_(_1(_.1√.2√) 2)1−√o()  1
 (0) 
Cuarto

niPr c pi i o :

1  ( T )  0
(1)1√_(1).− √∗−−√ ( 1)√ 0
Evaluando la Condición de Transve rs a li d ad:
Donde:

1
  _1  − √ 
 −√ −√ 
_ (  _ _.1(.√12√)2)__1
  − √  . 1 .√2
Entonces:

  0 .4 0 4 3
Reemplazando en

1 . n∗(v )1√x .−√x

 2
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∗ (t) −√ √x _ 1  − √ x

 .−√1.√2 −√. 1.√2 

 ∗.  (t( )√.20 _(.0v1)2)38√x _

∗ ∗ √ x
Numéricament

Reemplazando 1 2 e n

_ 0 .4 01 4 3 − √  x 
∗ (t) −√( _ 11 .(√2_1) √ 2 )
√ x−√.x −√ (_1.√2)−√x

−√ .1.√2
Numéricam ente:  .1. √ 2
∗  0.0238(√2_1)√x _0.4043(_1.√2)−√x

e.

v ∫ _ьv
o
.z . 
Sujeto a

Solución
So
.(o) c ; .() 11 ;  t:b ; ∈_1;1
H  _1.  (  .  )
Planteamos la función Hamiltoniana:

H  0
Aplicamos los cuatro principios del máximo:
Primer Principio:

n o… ( 1 ) 
H  Hx

Por el criterio de la Segunda Derivada:

   0 →  t :ó ь rzęr
El Hamiltoniano ( ) depende linealmente de la variable de control ( )
 H  (
∗ ) 1 
Se elige para la s e n d a óptima de la variable de control:
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Segundo Principio:
H
.z .z. …(2)
Tercer Principio:

z_  H
nz _n…(3)
 z.  0
Trabajando en el tercer principio del máximo:

. 1_10
Raíz Característica:

 c1−x
Solución Complementaria:

Solución Particular:
   0
Senda Óptima para la variable de Estado:

∗ 1−
(  ( v )  1 )n ( zv
∗ ) . c  … ( a )
Trabajando en e l s e g u nd o pr ni c i p oi del má xi m o :

 z_  1
Reemplazamos
, en (2) :

Raíz Característica:

_ 1 0
 1
Solución Complementaria:
  cx
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1_1
Solución Particular:

Senda Óptima para la variable de Estado: _1

 
.(c(oo) .)_(v)1c_c1… c5(c)6
2 ∗ v
: EvaluandoI n enic i laa Condición
l

Reemplazando c  ( )  6  x _ 1
∗
en (5), para al S e n da Ó p it m a para la variable de Estado:

v= o
Cuarto Principio:

 :
Evaluando la Condición d e

  l  ь 
T r na s v e sr i la

→ d da

∗ ()  ∗( ) _ 1−.x  (  −.x ) x =t  0

_ 1 . c 1  0( c   _ 1 . 1 )x =t
:
Reemplazando , :

 11..c1c−x−1(tc(cx)tx)=t  0 0
_1
(c _6)1 .6c 0 . c
1
61c11
Reemplazando el valor de :

Finalmente Reemplazando
c1 
 en (4), para la Senda Óptima para la variable de

∗ () c 61−x
Coestado:
∗() 1−x
6
1c
1
f.

v∫(o 1_.)ьv
Sujeto a:

.(o) .o  ; (1( _(.v)∈|o,1|)


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Solución

H H

λ<0
λ0

0 M 0 H∗ = 1 M

H (1_).(1_)
Plantemos la función Hamiltoniana:

H 0
Primer Principio:
Aplicamos los cuatro principios del máximo


(1 _ ) .  ( 1_  )≠ 0
Segundo Principio:
( 1_  )( 1 . ) ≠ 0
  z(

Tercer Principio: H)
  _
z H
 
 (1_)
  1_ 
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
x
x 
 −x .
.1 1 →_
0  0 ;  1
Donde:

∗  x 1.
1
;
Cuarto Principio:

(1)0
Evaluando en la Condición de Transversalidad:

Evaluando en la condición inicial:

g.
∗ 1__x .1 1

v∫o(.2.. b.2)ьv


.z
Sujeto a

. ( o )ь ; .() . ; . t:b ; (,b,,ьo)

SolSo u ci ó n
 
H  .  . ьH . 
Planteamos la función

0
Aplicamos los cuatro principios del máximo:
Primer Principio:


b.2.n o…(1)
Por el criterio de la Segunda Derivada:
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Hx
→  t  :ó ь rRoR 
2 H ≠0 z H
ElSegundo
Hamiltoniano ) no depende linealmente de la variable de control
niPr c i p i :o

 )

.z…(2)
Tercer Principio:

nz z _2_. (_2z

 .…  .( ) 3 ) _(
) H
 ∗(ь.2v)
2  _. 2_ь__20…(a)
Trabajando en el mipr re p r ni ic p oi y d e s p e ndaoj :

Senda Óptima de la variable de control:

bn
 z 
Reemplazando (4) en (2):

. z  z_ .2b z.2_22 n_2_ … ь ( c )

Construyendo el sistema de ce u a c oi n e s c o n ( 3) y ( 5 ) :

Solución
So
a: Complementari 1
1) 010 0101 ) z 2.0 02  ) 0
1
Ecuación Característica:
j)0 1( ).2 20j 0
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j2 21j0


(_ √1 .√ √1)_v(√1..2−v√1√0 √√)0

Entonces, obtenemos:
 ) n 1 ) v√ ; −v√ …(6)
B 1   .B2 
Trabajando con (1 √) en la forma siguiente:

()(210 1 10)10 0)1)0(B√( ).).0) )20

0200 1 1 B 1 0 2
0 1 
√ 
 √ .  0 2    B 1 0
) 
0 20
√ 21  1 0

Trabajando con
2B11√) 0.2B2B −
) 0  B 1_ 21 √ 
en

1 √. B B 1 B2 . 1 √

l a of r ma is g u etnei

0 2 2  1
B B 11 √
:

1(  √ 2
 2
_  
)
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()1010 0101(
0
()01_√10(_0√). 02 1210) B )0

_√ .0 2   B)0
0 2 0B )0
_√ 1 
 2

_
[ _2 √ B]√ 
[2_ _√. B. √2B
 
]0 )0
 2
B2
√
Solución
So Particular:
1 0 B2√
z 0 1  _ь
Por Condición: .z n)z0o1 ) z .  2 20 ) )_2
 2 0
 2 
2)0 2 2 1 −1)_2_ ь

 0 _ _ 1 _ ь
 ) 1 1 _02 02 ) 2 
0 _
j2 20j
 )  1  0 _21 ) _2ь
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_ _2 0 _
) )  0 02 121220)12 ь)2ь
2  _ 0 
. n x√  2 −x…(s√) _
∗    _ .   .) 
  ) 1  
y∗ (t) 1 x√1    −x2√ v  2
Solución
So General:

n(∗()v1)B   v√ . B   − v √_2_ь
B  
(B1 _21√  )1.(Bv√ 2√−)v√  
1 . B 2   _b
n ∗(v1)  .2
Reemplazando e n la Solución General:

 _2 

v
_21√ .22√ _b
√  −v √ 
n (v )_2  √√v  .2 −√v  _b
∗ 1 v √  2 −v√
 
Entonces, la Senda Óptima para la variable de Coestado:

∗(1)1  .2 √ _
Senda Óptima arp l a v ra ai lb e ed E ts a d o :

Trabajando con la Condició ( . (

(o )√1 .−(o ) √ _ 2
n I nicial o ) 
:ь ) 2

  1. .2
1  ь.2_  2 …(8)
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Cuarto Principio:
()o
 :   l ь  t →
Evaluando la
Condicón d e Tra ns v er sa lida d:

t√  −t√

Reemplazando
2 1√ :
_ 2  (√ _ . 2  √). 2  √_ь  0
− t√
 1   1  t√
   − t√
 

0
−t √    t √  t √ −t
2√ −t √(_) . 2  t√  .  ).2t√√  −t √ 0
√
2√ −t √ _2) . 2√t√   .2√−t√  .2√  t√ √ 0
2√  .2√  .2√  2). 2√  
−t√ t√√ −t√  t√
  .   ). .)  .2t√  ) .2
 −t
 √  t√
 
2
 
1 . 2_t √
Reemplazando en (8):

 ) . _).  
   t
1 ). 2(1_  ) √ 

∗ () _2 √x√1 .2

Finalmente,
Senda Óptimaremplazamos el de
para la variable valor de y
Coestado: en las sendas óptimas:

−x
∗ () _2). (1_√t√)√x√_ь1
√  .2) .  t√ −x√ _ ь
2 2 √
y∗(t)1x√
Senda ptima para la variable de Estado:

Senda Óp
y∗(t)).(1_
2 2 2
tima para la variable de Control:
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1_2 2  ь(
_
∗  ) _
_2)
 √ ( t )√
x√
. 
 t√ −

x√ _ь
t√√−x  √  .2ь
h.

∫ (2._3_2)ьv
2
o Sujeto a

Solución .(o)c ; .(1z). 

1 ; 1.  t:b
H 2y_3u_u2 .λ(y.u
Planteamiento del Hamiltoniano
Aplicando los cuatro principios

0
Primer principio:

3_2H
.  0
H n2 H_ 3…_(1 )

Por el criterio de la segunda derivada:

 _2≠0 →

l rRoR
El Hamiltoniano (H) no depende linealmente de la variable de control (u).

z H
Segundo Principio:

Tercer Principio:
.z..…(2)
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nz_z2_
De la ecuación (2):
…

 _zx.
_ 1 0
Raíz Característica:

 x1
 c1
Solución Complementaria:

Solución Particular:

Senda Óptima para la 0…(a)

irav

∗. ( v)  c1  v .
  ..2.  0
a b l e ed E ts a d o :
De la ecuación (3):

 . 1 0
Raíz Característica:

  _1−x0
 ∗( v)cc2−v_2…(c)
Solución Complementaria:

Solución Particular:
Senda Óptima para la variable de Ceo s at od :

_3 c−x 2
Igualando la ecuación (1) y (5 ):
 2cc−x .2.5.
( )
∗ (1) c2−v.2c2…(6)
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La ecuación (6) en (4):

 ∗(t) c1x .
∗ v c −v c 1 1
.5(1) c52o.c52.c 2c
1 o 1 −
De la condición y(0)=5:

2
552251 52c3c11.c .1c
c1222   21 .67
3
H−(x,,2)23−.Hx(32 ) .  λ.y 0.uλ−
Aplicando la condición de transversalid ad:

x = t 2

  (λ   . 0 )  0
02  .
1
x 1 x 
2 .55 _31  .5 5 _(1 . 5 5 )
2 2 2 2 2 2 2
−x x  1  −x 5 5 
.(1 _2)(1 . 2 . 2 2). 2 . 2 2(1−x _2) 1  −x 5 5
5. cc. .5c5c.5_ 50 c
5. 4 .2 _ 0
 )2.4.1 8405442 cc251205225
 
2) .10_4c _10
(2.1 0 4) c   4 0 20
4 0
c  2  . 1 0 _ 4 2 0 
Reemplazando
c= 1 8 .1 67 0 37
en las sendas óptimas:
y

c2 c1
Senda Óptima de l a va r iable de Control:
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∗(t)c2
∗ 18.167037
Senda Óptima de la variab l
∗e d e E
1
s at d o :
x 1.
 ( (t )t)∗(t)c1.67x .2c 22 . 52 6 71  − −x
 ∗ (  ) c −x
Senda Óptima de la variable de Coestado:

∗()1_28.167 037−x _2


2. El siguiente problema de control óptimo:

m
: :. ( zo)gv ь  ьv∫F() .,).ьʹv(.,)

. (  ) . (. t :  b  )
oo
Se denomina autónomo debido a que no depende explícitamente del tiempo (t)
a. Demuestre que, en el problema anterior, el Hamiltoniano óptimo
es constante en el horizonte temporal.
Solución
So
Como se sabe, la consideración de un problema como autónomo o no autónomo
reside en la ausencia o presencia de la variable tiempo respectivamente, como
argumento en las funciones que se utilizan en dicho problema

Problema NO Autónomo Problema Autónomo

m:
m:: v:
z.ʹg
zgv v(v
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PASO 1: Transformamos el problema no autónomo en uno autónomo

que varía según

 +1
  ++11   1
la ley siguiente:

 ( ) 
Introducimos en el problema una nueva variable de estado:
Tal que:

) o( o
 +1(  1 ,
Llamemos al nuevo vector de estado:
Con esta transformación el sistema dinámico del modelo se escribe de la siguiente

ʹ  ( +1, , +1)

forma:

  1
O lo que es lo mismo que:
ʹ +1( ,)
 1
Teniendo en cuenta las expresiones anteriores, problema de control es formulado
en los siguientes términos

v  ∫ F(.( ,,)ь)v

PASO 2: Maximizamos el func io na l:

Las restricciones:
. ʹ  .
.ʹ+1 1
o o
(1 )1
Condiciones de
Contorno:
 +1(1o) 1o
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Como vemos el problema formulado corresponde a uno autónomo de extremos

fijos y sin restricciones de control ni de estado.

 
H v ( ,H ) . λH(t)(0 H,)
y H
Entonces la función Hamiltoniana de este problema será:

 
Obtenemos las

dnoc ci oi sen n
ʹ 
ce e s
 
a r i a :s

ʹ+1  1
ʹ λʹ . _H _
equivalente al no
Finalmente dado:
λ _H +1
Dauetólnaos mc on. diciones concluimo
_H
s que el p
 x
roblema au tónomo es

Ho 1
 ∈∀  , 1+λ
El requerimiento
cada de quesela reduce,
instante temporal función acontrol
que semaximice
maximicela Hamiltoniana
H ( , )de en
forma eliminamos de las condiciones necesarias y se verifica que las
acondiciones
tse de el Principio del máximo para un problema autónomo son las
mismas que las estudiadas para uno no autónomo mas la información
obtenida por la ecuación.

H(, , ,λ) v (, , ,λ). λ(

)(,,)
Esta ecuación nos obliga a estudiar el comportamiento de H respecto al tiempo.
Calculamos la variación temporal de la función Hamiltoniana.

 H  H∗ʹ.H∗ʹ.Hλ∗λʹ.H
Problema NO

 
λ ʹ
A lo largo del sendero óptimo se cumplirá:
H 0
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Para un Sistema Autónomo:

 ʹ 
x (
,

Si estamos a lo largo de u n
 HH H∗  .H H∗ ∗ʹ .λ 

es dn re
ʹ o
 ʹ ʹ
ó p ti m o :

H∗ ʹ 0
H Hx
Esto es lo mismo que afirmar que para un problema autónomo la función
Hamiltoniana es una constante a lo largo del sendero óptimo.

∞ −v
t( ) ьv
3. Dado el siguiente problema de contr ol óptimo:

 v(  ) ∫o
.z  b._ 
Sujeto a

.ı ().(v)o
v→ ∞
v (, b ),   o − v( o )
Demuestre que se cumple la
is
g u i e n t e c o n d ci i ó n

Solució

Planteamiento del Hamotli

H  l  (  ).  ( ь  _)
 x 
n i a no e n

Aplicando los cuatro principios

x v a ol r c or ei n et
Primer principio:
Hx 0
1_ 0
x
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1
x
1  …(1)
∗

   H vx
 H x  
Por el criterio de la segunda derivada :

 → l rRoR
 _1/ ≠0
El Hamiltoniano (H) no depende linealmente de la variable de control (u).

Segundo Principio:
Hx l().x(ь_)
.z bz ._H … (2 )
 x

H x 
Tercer Principio:

xzxz
x_ x_ьx
_ 0
 . ь   z. x(ь_x)0
Trabajando en el tercer
pir npci oi :

Raíz Característica: x x
. (_ь(_ь
_) )0
 c
Ecuación Complementaria:
Ecuación Particular:
Senda Óptima para la variable de Coestado:
 ∗(v) c1 −(b−)v…(3:)
∗ 1
Trabajando en el primer principio:

x   x
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x∗  1
∗c1(−(b−   )x
 )x
b−
Por último, trabajando en el es g
c
.z_b.z_1c(bь−1…3(:
x
u n d

_ 1c)
o p r i
1 ( b − 
nc i p io :
) x
Raíz Característica:
Ecuación Complementaria: _ь ь0
Ecuación Particular:  cbx
1 (b−)x
Reemplazamos en la

icauce
 z  (ь
  _ )  1(
b − )
(
x b−1
)
x  (b− )x
(_ьь_
ó n 3 ( i ) :
 z_ь
)( (b−)x )c_ c1
 _
b−
x  (b−)x
(b−)x c1
(ь__ь) _ 1
Entonces
(_ ) 1c_1
 1
1c 1

1( b−)x
c 1
t∗y cbx c 1 (b−)x
La senda optima de la variable de estado

Cuarto principio:

Evaluar la Condición de Transversalidad

∆ t ≠0 tl→i→m∞(lti→m)∞
(0 )∆ t 0
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litm→∞c1−(1b−)x 0
1c c 
Independientemente del valor de , la variable de coestado ( ) CONVERGE
a cero. Por tal motivo, se debe trabajar con la otra condición de

x→∞ x=x
transversalidad,

lim H  0
para hallar el valor de las constantes:

()   
Condición inicial para hallar:

∗yt cbx . 1 (b−)x

c 1
c b( )c−b
b

(v)_b(v) ;
4. La curva de demanda de un mercado en el instante “t” viene dado por:

Donde q(t) y p(t) representan la cantidad y el precio, respectivamente. En este

mercado existe una firma grande que fija y el precio, y un grupo de firmas
pequeñas que son tomadoras de precios. Nuevas firmas pequeñas entraran al
mercado si la firma grande determina un precio mayor a p*.

(uo)
con la siguiente
.o(z) u (  _ ∗) ;
ecuación d i fe re n c ia l:
La producción agregada de las firmas pequeñas (y(t)) se

comporta de acuerdo

La compañía grande produce una cantidad q(t) – y(t), y presenta un costo

∗ ( −v. oo ). ; 
h ∫∞o  _ _b_. ьv
medio constante e igual a c . El objetivo de la empresa es maximizar el
valor presente de sus beneficios descontados a la tasa “r”:

Solución
Planteando el ejercicio a optimizar:

v x ∫o ( _) −x

∞
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mv.v ∫o (_b2_.)−vьv
∞

.
z  u (
 _  ∗ )
.(o) ь ь ; . ( )  t:b   ; t:b
Sujeto a

Planteando la función
H  x   _ ь _.n(_∗)
H a m i otl n ai na :

y’= variación en la producción de la firma pequeña

Aplicando los cuatro principios del máximo:

Primer Principio:

H  x

Por el criterio de segunda derivada:

_2H ь _ 0 .n 0 Hx

H
Segundo
   _2ь<0( t : ó   r R  oR)
 H  x
Tercer Principio:
  
   n
   .  _  .n_  (
 _   H ∗  )x
2ь () 2ь
2ь
Trabajando la solución
cualitativa:

2 ь   n_ . n 
Trabajando en el principio del m áx mi o , de ps ej an do
 ∝   2ь _ 2 ь . 2 ь … ( ∝ )
Reemplazando ( ) en el segu nd o p r in ci pi o de l m á x im o
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  n
 n(2 ь_2 ь. 2 ь _∗)
 
2
Simplificar:


Reemplazando ( ) en el t

e cer
 r
  . _
pr nci
.
∝ .  2 bu _ .2.2bu .u 2ь u2ь2.2bь _u  n …(1)
i
∗
pi o d e l má ix m o

 2bn 2b 2b

Construyendo el sistema matricial:
)  . _ …(2)
_2nь 2 n
′ _21ь
  ′ (.ь2ь) ). 22 ь  
  _ n ∗

n
n( . ). n _n_ . n
La matriz del J ac o b i a n o se trabaja en base a los siguientes criterios:
d e t ( J )

Primer crite ri o
n
D _ 2ь 2ь
:

2ь (2 ь ) (2ь)
(2ьn)2 
_ <
Segundo Criterio: Tr (J)

0
_ n
(;) 2ь ..2 ь0 n
Punto de ensilladura se(nda
  _   ( ) . D  () 0
d e en s i l a d ur a )
  _y _2nь 0

  . 4 n
Reemplazand

1()2 . 2 2ь 0
Encontrando las raíces característ ic a s:

y . 4  n
(1 )2 . 2 2 ь 0
 
Senda optima de la variable de Coestado:

v ∗ 1nv.2−nv.v
Recordando:
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∗. v∗ c1
Senda óptima de la variable de Estad
 .c2 . v
−nv x
−nv o : ( x)
−xHx  0
Δ  ≠
 c Δ≠ c x −x
Cuarto Principio:
Evaluando la Condició n d e
T rans ve r salidad:

→∞ ( ) 0
cx→∞ H1(+nΔ)x x .cx→∞H(−−n)x
x

c H 
(
Simplificando:
Imponiendo la Restricción:


Simplificando la senda de la variable de Coestado y la senda de la variable de Estado:

xx  − n £ x o 
a. Plantee un diagrama de fa
 Hc
se qu
y la producción de las pequeñas firmas
e e x p liqu e la dinámica del precio

x  0
Solución
So
Grafi cando Diagr ama De F ase:
Trabajando en el Estado E
stacionario
 n  x
:

_x
x(_2 ь).2 ь 2 ь
xx x(2ь_ n ) .  n  x  _x
′ .  2nь02ьxxxn_.nx_′ 2ь2′ ь

xn._2ь x
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b. Encuentre el valor del precio y la producción de las pequeñas firmas en el

estado financiero
Solución

 . n _
Ecuación de los precios (función de control)

Si se conoce y* y

  H 
 _ ( H
n ь
2_ n  )
2 ь_ 22 ьь 2.2 ьь2 ь
 −n£ x  −n x 
m*

£
∗ 2ь 1
∗ n−£x2ь_D1−n£x  0
Pendiente:

5. La variación de las ventas (V) de un producto de la firma XYZ decrece de

manera proporcional al monto de las ventas, pero aumenta proporcionalmente
al gasto de la publicidad (P) destinado al sector del mercado que aún no adquiere
el producto. De esta forma, las ventas se comportan de acuerdo con la

v  _ v.b1_mv (,b,mo)
siguiente ecuación diferencial:
ьь(v)v (v o)
o 
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Donde M es el es
de la empresa valor de las ventas
maximizar de de
el valor todas
las las empresas
ventas hasta dentro el mercado.
el periodo “T”. El objetivo


 ∫o
a. Si la firma xyz puede destinar a lo más 3.000 unidades monetarias (u.m)
en publicidad mediante el principio del máximo halle la política

  1 b 2 , m 1 o o ,   a ,   1 2
publicitaria
optima y la
evolución d e al s ve n ast . A s u m a ol s s igu ie n tes v alores para los
parámetros: . considere que
variable
  1 ; ь  2 r;v̅ 
s de
v 123v;   1 0 0 ;   1 2
contr ol y

 ∫ oьv
es at do se encue ntr an exp res ad a s en miles de u m. .

. .∶ v
x x xv x
′ . H 
Planteando la función H ma i l t o
n i

_) _.2. 2)1_(11_o 10x0)

v v
a an :

H 0

Aplicando
Primer los cuatro principios del
principio:

xx
2x(1_ 1 0 0) 0
Por el criterio de la segunda derivada:
 →0 x∗ ∴(30;l ≥H<0 (x( l))l
x 
Segundo
vxz 1 0 0

Tercer principio:
vxz _x.2x(1_ )
xz_H
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xz_1_x
Trabajando en el tercer principio del maximo:

x z _  x( 1 .5 0x )  _1
   ( 1 ._ 1 x )  0

 5 0 50
Solución particular :

Solución complementaria

: 1. v−1 x⁄50)
 _ (1
x . 
∗x (1+co)x x⁄50)
∆0 ≠; (10+cov)1  ( 12) 0 −1
 .( 1 . x⁄ )
Evaluando las condiciones de transversalidad:

1
−1
1 (1. ⁄50)  −(1+c v )1
 x 5 0
Reemplazando:

x∗ −1
 _(1. x⁄50)  c o  c o .(1. x⁄50)
 −(1+  v )1 (1+  v )x  −1
x ∗ −1  v
 (1.12≥ 5⁄ 0)3 →)1−1_  3  
x x− (1 + co)(x−1)
1 (1. ⁄50) −(1+co)1
Para:

Reemplazando:
  _0.00000282 c o)x
( 1 + .0.94339622
1
 xv z _x .2(3)(1_10x0)
_
0
.
0
0
0
0
0
2
8
2

x
∗
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vxz6.1_x(1
−(1+co)x
−1

vx ∗ xv zv(xvzv_5.66037735
− 1..od56x6(.15)0.63 63 70⁄ 753075.)753.566037735
o o − 1 . od
b. Compruebe si se cumple la condición de suficiencia de Mangasarian.

H H   H 
 _0 
H )_2
H  )_02 _02H 1_ 4|<0|0 0 ∴cÓvc v 
6. Suponga que un partido político acaba de ganar las elecciones presidenciales
(t=0) y que las próximas elecciones se realizaran dentro de “T” años. El partido
gobernante desea ser reelegido en las siguientes elecciones, razón por la cual

⋅
busca maximizar la intención de voto de la ciudadanía representada a través
de la función V( ), Los votantes evalúan al gobierno sobre la base de la
evolución de la inflación (p) y el desempleo (u) durante el periodo de
gobierno. Los electores

  vv
de elección, de acuerdo con el . De este modo el funcional objetivo
lefactor
asignan una mayor importancia a la situación económica cercana al periodo

, ) ьv ; ()
v ∫v(
_b. ; (,b,)o
o
La inflación, el desempleo y la inflación esperada en la economía se

relacionan de acuerdo con la curva de

( )zь  _ 
Por otra parte, la inflación esperada se forma de acuerdo con expectativas
adaptativas:
Si la intención de voto de los electores se representa a través de la siguiente
función:
v(,) _ _u
2 ; (uo)
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Solución

Construyendo la función de inte nc i

Construyendo la
v (  ,  )  _  _ n 
ó n d e vo to de lo s electores a minimizar:

icauce

(v  , )   .z  2
ó n d e m o v mi i e n t o

( un ( . u) ьb  .u . )

d el a v a ir a b el de odatse

:
ь ь...–.).
.. zz  (
z ь  _ьb.ь(_1)
m:
: : v∫ (_ 2_u.ub_u) vьv

Planteando el ejercicio a op it m zi ar :

o
(o)o z ;ь_(ь)b  t.:bь(_1;)
ьь
Sujeto a

tnalP

H (_ _n . n ь
e ma so al uf n ic nó Ha m i tl

_ n .)x .(_ь.(_1).)
Aplicamos los cuatro principios del
o n ai n :a

Primer Principio:
 H (_2.ub) 0v_ьbno…(1)
Por el criterio de la Segunda Derivada:

_2x ≠0 →z 
t :órRoR
.z_1 H
Segundo Principio:

) …(2) 
Tercer Principio:
zь_ b.ь(
z _(_nz _ .H.( _1))
 x
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nz uv_ь(_1)n…(3)
Trabajando en el tercer principio d
v e l máximo:

nz .  uь. ( (_ _1_ ) ь1n )(  0

u_ 1) n
 v
Raíz Característica:

  c1−(_−1x)x (  _ 1 )
 
Solución Complementaria:
Solución Particular:

Reemplazando en
 z    v
(nz.ь(_x 1)n  u    )x x
x
Entonces: .n(

Senda Óptima para la variable de Coestado:

∗ 1 −ь(−1)v  u . v n(

n(v): .c ()l ь . o…(a)
oC dn ic ió
Evaluando la
n d e T r a n s v re as l

. →ь (n_(1)
id a d:

− (  −1 ) t n
c1 .. _ (_ 1)t t 0
 .  (
n_1 )
c1−(−1)t   t 1
c1  _.(_1)  ( −(−1)t)
t+(−1)t
1c  _. n(_1)
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c c 1
1 ∗( ) c1 − 
 _  .  n(_
∗()( _ ( −n1 )x  ( + x
Reemplazando en (4):

 x
( − 1.) t).−n((−_1)x1.) n
.(_1) .(_1)
 ()_  n
∗  n
.  (   t +_1
 ()−1 )t −  ( −1 )x .

 (1
_ ) n  x
n
∗() _.(_1)t+(−1)(t−x)..(_1)x
_(22_22  . _. n.ьn)ьь ) 0 − _ ьx.ь −nььx
 x  x
Trabajando en el primer principio del máximo:

1 ∗(v) _ ьbn−v.u b…(c)

 ∗ (  2
) 2 nь
1
Reemplazando el valor de
n en (5):

t+(−1)(t−x)
 x

n  .
.  . (_1) 2nь
∗()_2 ь −  x_ .(_1) ь n 
 ьn
 ∗() −x+.(_1)(_) −x+x .
_
∗ (  2)   .2  (.  _ь(n 1ь n) _  1)    t(−.x)(._(1)_(1)_( _) 2)
 ∗ (  ) _ 2 2.  (. ь n_ь (n( 1)_  1 ) .n. nь2 2 _
2  .  (  _ 1 )  2
.z_(. _1z).
Trabajando en el mpire p r ni ci
 ь n
p oi
 
d el
.
( _ 1
m á
)  ( _
xi m
 )  ь n
o :
 n
_ь(2_. ь( _.1) (  _ 1_2)..  (  _1). 2 ) ь
Raíz Característica:
 _  (  _1 )  0
.  c(_(−11))x
Solución Complementaria:
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Solución Particular:
. z. x
Senda Óptima para la variable de C o se at d :o

 ∗ (v)2 ьc ( − 1 )v
a. Halle la trayectoria del dese m pleo y l a in f la c ión, Considere al desempleo

n n
como la variable de control y a la inflación como la variable de coestado.


Senda Óptima para la varia b le de Coestado (Inflación):

∗() _.(_1)t+(−1)(t−x)..(_1)x
Senda Óptima para la variable de control (desempleo):

∗ (
) 2  ь(n  )
.   _ 1  .
( _ 1 ) ( _
 ) _2.ь(n_1).n2ь