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UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL
SARMIENTO
Licenciatura en Economía Industrial y
Licenciatura en Economía Política
Instituto de Industria
Segundo Ciclo Universitario
Sexto Semestre
Nombre de la Asignatura:
MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS III
Semestre: Primero
Año: 2015
Docente a cargo:
MARIANO PEREIRA
Carga horaria semanal: 6 Hs
Carga horaria total: 102 Hs
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CONTENIDOS MINIMOS
Ecuaciones lineales en diferencias y diferenciales de primer y segundo orden.
Estudio de estabilidad en convergencia. Diagramas de Fases y trayectorias
temporales. Sistemas de Ecuaciones Dinámicos. Teoría de juegos. Juegos de
suma cero, valor inferior y supe-rior. Estrategias puras y mixtas. Teorema Minimax.
Equilibrio de Nash. Teoría de las operaciones financieras. Valor tiempo del dinero y
el concepto del Valor Presente y Futuro. Interés simple y compuesto. Tipología de
tasas de interés y relaciones de equivalencias. Análisis de proyectos de inversión.
Depósitos. Préstamos. Acciones. Bonos.
FUNDAMENTACIÓN
La literatura económica moderna hace uso de una gran cantidad de herramientas
matemáticas entre las que se destacan: las ecuaciones diferenciales, las
ecuaciones en diferencias y los sistemas dinámicos, entre otras. Es por ende
prioritaria la aproximación de los alumnos tanto a dichas herramientas como a
algunas de sus aplicaciones dentro de diferentes modelos económicos.
Adicionalmente, desde una perspectiva formativa, reviste particular importancia que
el alumno incorpore algunos conceptos relacionados al cálculo financiero y los
mercados de capitales. Como así también las nociones básicas relacionadas con la
teoría de los juegos.
OBJETIVOS
• Brindar al estudiante las herramientas matemáticas básicas indispensables para
el acceso a la literatura económica actual.
• Reconocer la importancia y limitaciones de la modelización matemática en
problemas económicos.
• Analizar y resolver modelos económicos temporales, discretos y continuos,
involucrando una o más ecuaciones.
• Comprender los conceptos básicos de cálculo financiero y sus potenciales
aplicaciones en economía.
• Comprender los conceptos básicos de teoría de juegos y sus potenciales
aplicaciones en economía.
CONTENIDOS:
TEMA 1. Análisis Dinámico: Ecuaciones lineales en diferencias y
diferenciales: ecuaciones a coeficientes constantes, homogéneas y no-
homogéneas. Estudio de estabilidad en convergencia. Diagramas de Fases y
trayectorias temporales.
Aplicaciones económicas de las ecuaciones dinámicas: El modelo de tela araña
con expectativas adaptativas. El modelo de Replicator Dynamics y la adaptación de
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Stanley Metcalfe. Procesos estocásticos mixtos: autorregresivos de primer y
segundo orden.
Ecuaciones lineales en diferencias y diferenciales de orden superior: ecuaciones a
coeficientes constantes, homogéneas y no- homogéneas. Estudio de estabilidad en
convergencia. Diagramas de Fases y trayectorias temporales.
Aplicaciones Económicas: El modelo de inflación estructural de Olivera. Modelo de
déficit fiscal con emisión de deuda.
Sistemas de ecuaciones lineales en diferencias de primer orden. Condiciones de
Estabilidad. Aplicaciones Económicas: Aplicaciones económicas: Ajustes continuos
vs. discretos de precios y estabilidad de los mercados. El modelo de McCombie y
Thirwall. Extensión del modelo de McCombie y Thirwall considerando el
aprendizaje tecnológico y el cambio estructural de Cimoli y Porcile.
TEMA 2. Elementos de cálculo financiero: Capitalización Simple.
Capitalización Compuesta. Tasa de interés nominal. Tasa Efectiva. Equivalencia de
tasas. Noción de Valor Presente y Valor Futuro. Análisis de proyectos de inversión.
Criterio de Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno. Sistemas de
amortización de préstamos: Aleman y Francés. Costo financiero y costo financiero
total. Activos Financieros: Bonos, Obligaciones no Negociables, acciones, Swaps,
Futuros y Opciones. Determinación del precio de un activo. Valor Actual y Valor
Actual Neto. Tasa interna de Retorno. Aplicaciones: Modelos para la determinación
del precio de una activo financiero, cotización de bonos y análisis de TIR.
TEMA 3. Teoría de los Juegos: Elementos de teoría de probabilidad:
probabilidad, probabilidad condicional, distribuciones discretas, esperanza
matemática. Introducción a la teoría de juegos. Modelos de competencia
oligopólica: Cournot y Bertrand.
SISTEMA DE EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará por medio de dos exámenes parciales. Las
calificaciones en cada uno de ellos será de uno a diez, dándose por aprobados
aquellos con nota mayor o igual a cuatro. Habrá una instancia de recuperación al
final de la materia donde se podrá recuperar a lo sumo uno de los parciales en
caso de haber sido desaprobado. Aquellos alumnos que hayan desaprobado
ambos parciales deberán recursar la materia.
RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN:
Aquellos estudiantes que obtengan un promedio inferior a cuatro, deberán recursar
la asignatura. Aquellos que obtengan un promedio entre cuatro y siete, rendirán un
examen final escrito, el cual se aprobará con una calificación mínima de cuatro
puntos. Los alumnos que obtengan en cada parcial una calificación de siete o más,
promocionarán la asignatura. Los alumnos que obtengan un promedio de siete o
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más pero tengan una nota inferior a seis en uno de los parciales deberán rendir esa
parte de la materia en el examen final.
CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN A EXAMEN EN
CONDICIÓN DE LIBRE
Los alumnos que se presenten a examen en condición de libre deberán aprobar
una instancia de examen escrito que será condición excluyente para ser evaluados
en una segunda instancia oral
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
• Chiang, A. (2006) “Métodos Fundamentales de Economía Matemática”.
McGraw-Hill, Cuarta Edición. Cap. 13-18
• Varian, H. (1992) “Microeconomic Analysis”. Norton, Tercera Edición. Cap 27-
28.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
• Blume, L y Simon, C. (1994). “Mathematics for Economists”. Norton.
• McCombie, J. S. L. and Thirlwall, A. P. 1994. Economic Growth and the Balance
of Payments Constraint, New York, St. Martin Press
• Cimoli, M. and Porcile, G. (2011) “Global Growth and International Cooperation:
A Structuralist Perspective” Cambridge Journal of Economics 2011, 35, p. 383–
400.
• Metcalfe, S. (1998). Evolutionary Economics and Creative Destruction. London
and New York: Routledge, 1998.
Firma del docente responsable:
Aclaración: Mariano Pereira
Firma del coordinador de la carrera:
Aclaración: Analia Erbes