[Link] diferenciales ordinarias.

En muchos problemas de geometría, física, química, etc, seq

presentan a menudo ecuaciones que relacionan una función con su
derivada o derivadas sucesivas.
Definición - Ecuación diferencial ordinaria. Se llama ecuación diferencial
ordinaria (E.D.O.) a una ecuación que relaciona una variable
independiente x, una función desconocida Y(x), y las derivadas
de y de diversos órdenes y,y,…,y(n; es decir una expresión de la
forma.

Se llama orden de la ecuación diferencial al mayor de los órdenes de

las derivadas que contienen la ecuación.
Ejemplo. La ecuación y′′′+sen(x)y′=2x es una ecuación diferencial
ordinaria de tercer orden.

Solución de una ecuación diferencial ordinaria. Se

llama solución de una ecuación diferencial
ordinaria F(x,y,y′,y″,…,y(n)=0 a cualquier función y=f(n) tal que al
sustituirla en la ecuación la convierte en una igualdad; es decir

La gráfica de la solución de una ecuación diferencial ordinaria se

llama curva integral.

Resolver o integrar una ecuación diferencial ordinaria consiste en

hallar todas sus soluciones en un dominio dado. Para ello, habrá que
recurrir al cálculo integral.
De igual modo que al integrar una función aparece una constante que
nos da la familia de primitivas de la función, al integrar una ecuación
diferencial ordinaria surgen varias constantes arbitrarias. Dando
valores a dichas constantes se obtienen todas las soluciones de la
ecuación.

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

Vamos a estudiar la resolución de E.D.O. de primer orden.

La solución general de una E.D.O. de primer orden es

de manera que para obtener una solución particular de la ecuación

basta con darle valor a la constante C, y para ello es suficiente con
fijar una condición inicial.

Problema del valor inicial. Al conjunto formado por una ecuación

diferencial ordinaria de primer orden y una condición inicial se le
llama problema del valor inicial:

Resolver un problema del valor inicial consiste en encontrar una

solución de la ecuación diferencial que cumpla la condición inicial.
Ejemplo. Recordemos la ecuación diferencial de primer orden que
explicaba el enfriamiento de un cuerpo en el aire:

donde T es la temperatura del cuerpo y Ta la del aire.

Es fácil comprobar que la solución general de esta ecuación diferencial

es

Si imponemos la condición inicial de que en el instante inicial el cuerpo

estaba a 5 ºC, es decir, T(0)=5, tenemos

de donde se deduce que C=5−Ta, y esto nos lleva a la solución

particular

Por último, en el caso de que la temperatura del aire fuese Ta=0 ºC

y K=1, la solución general de la ecuación sería
lo que nos daría la siguiente familia de curvas integrales

de las cuales, la solución del problema del valor incial es la función

cuya gráfica pasa por el punto (0,5).
6.1 Funcionamiento de ecuaciones diferenciales

Una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen

derivadas de una o más funciones desconocidas. Dependiendo del
número de variables independientes respecto de las que se deriva, las
ecuaciones diferenciales se dividen en Ecuaciones diferenciales
ordinarias: aquellas que contienen derivadas respecto a una sola
variable independiente.

Una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen

derivadas de una o más funciones desconocidas. Dependiendo del
número de variables independientes respecto de las que se deriva, las
ecuaciones diferenciales se dividen en:

Ecuaciones diferenciales ordinarias: aquellas que contienen

derivadas respecto a una sola variable independiente.

Ecuaciones en derivadas parciales: aquellas que contienen

derivadas respecto a dos o más variables.

• Solución general: una solución de tipo genérico, expresada con una

o más constantes. La solución general es un haz de curvas. Tiene un
orden de infinitud de acuerdo a su cantidad de constantes (una
constante corresponde a una familia simplemente infinita, dos
constantes a una familia doblemente infinita, etc.). En caso de que la
ecuación sea lineal, la solución general se logra como combinación
lineal de las soluciones (tantas el orden de la ecuación) de la ecuación
homogénea (que resulta de hacer el término no dependiente de Y(x) ni
de sus derivadas igual a 0) más una solución particular de la ecuación
completa.
• Solución particular: Si fijando cualquier punto (Xo,Yo) por donde
debe pasar necesariamente la solución de la ecuación diferencial,
existe un único valor de C, y por lo tanto de la curva integral que
satisface la ecuación, éste recibirá el nombre de solución particular de
la ecuación en el punto P(Xo,Yo), que recibe el nombre de condición
inicial. Es un caso particular de la solución general, en donde la
constante
2 (o constantes) recibe un valor específico.
• Solución singular: una función que verifica la ecuación, pero que no
se obtiene particularizando la solución general.

En matemáticas una ecuación en derivadas parciales (a veces

abreviada como EDP) es aquella ecuación diferencial cuyas incógnitas
son funciones de diversas variables independientes, con la
peculiaridad de que en dicha ecuación figuran no solo las propias
funciones sino también sus derivadas. Tienen que existir funciones de
por lo menos dos variables independientes. O bien una ecuación que
involucre una Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales son:

Es una ecuación diferencial ordinaria, donde y representa una función

no especificada de la variable independiente x , es decir, y=(x)

Es la derivada de y con respecto a x.

La expresión

Es una ecuación en derivadas parciales.

A la variable dependiente también se le llama función incógnita

(desconocida). La resolución de ecuaciones diferenciales es un tipo de
problema matemático que consiste en buscar una función que cumpla
una determinada ecuación diferencial. Se puede llevar a cabo
mediante un método específico para la ecuación diferencial en
cuestión o mediante una transformada (como, por ejemplo, la
transformada de Laplace).
6.2 Metodos de un solo paso, método de Euler, método de Euler mejorado,
método de runge kuta
El Método de Euler o de las Tangentes constituye el primer y más
sencillo ejemplo de método numérico para la resolución de un
problema de valor inicial:

Donde suponemos además que se verifican las hipótesis del Teorema

de Picard, y en consecuencia existe solución ´única para el problema.

Interpretando la e.d.o. como un campo de direcciones en el plano

x − y y la condición inicial y(x0) = y0 como un punto (x0, y0) de dicho

plano, podemos aproximar la función solución y(x) por medio de la
recta tangente a la misma que pasa por ese punto:

Donde se ha utilizado que la pendiente de dicha tangente es: m = y 0

(x0) y, en consecuencia: m = f(x0, y0). Calculamos así de manera
aproximada el valor de la solución y en el punto de abscisa x1 como:

Y con este punto (aproximado) ya calculado, podemos repetir el

método para obtener otro punto aproximado (x2, y2) de la forma:

Y así sucesivamente. Es habitual en este método tomar abscisas

equiespaciadas, es decir, calcular la solución aproximada en puntos
de la forma:
Método de Euler mejorado

Este método se basa en la misma idea del método anterior, pero hace
un refinamiento en la aproximación, tomando un promedio entre
ciertas pendientes.

La fórmula es la siguiente:

Donde

Para entender esta fórmula, analicemos el primer paso de la

aproximación, con base en la siguiente gráfica:

En la gráfica, vemos que la pendiente promedio corresponde a la

pendiente de la recta bisectriz de la recta tangente a la curva en el
punto de la condición inicial y la "recta tangente" a la curva en el punto
donde es la aproximación obtenida con la primera fórmula de Euler.
Finalmente, esta recta bisectriz se traslada paralelamente hasta el
punto de la condición inicial, y se considera el valor de esta recta en el
punto como la aproximación de Euler mejorada
Método de Runge-Kutta de Segundo Orden

Una desventaja fundamental de los métodos de Euler consiste

en que los órdenes de precisión son bajos, esto implica que para
mantener una precisión aceptable se requiere un h pequeño, lo que
aumenta el tiempo de cálculo y provoca errores de redondeo
considerables. Los métodos de Runge-Kutta tratan de obtener
mayor precisión, y al mismo tiempo evitan la necesidad
de derivadas de orden superior, calculando la función f(x,y) en puntos
seleccionados de cada subintervalo. Una mayor precisión ocasiona
que los errores de redondeo decrezcan más rápido al reducir h. Los
métodos Runge-Kutta se obtienen aplicando la Regla del Trapecio
para integrar la ecuación (8.1), desde
xn hasta xn+1, es decir:

Lo que puede escribirse como:

En la ecuación (8.14) yn+1 es una incógnita, y aparece en el

segundo termino al lado derecho de la ecuación por lo que lo
aproximamos mediante f(xn+1,<yn+1>), onde <yn+1> es la primera
estimación de yn+1 obtenida mediante el método de Euler hacia
adelante. Este esquema se conoce como el método de Runge-
Kutta de segundo orden y se resume como:
En este caso el error local es proporcional a h2 y el error global
proporcional a h3 veamos cómo se implementa este método en
nuestro ejemplo

Los valores que obtenemos para tamaño de paso h = 0.1 son

Cuyos errores son

6.3 Métodos de pasos múltiples

Los métodos lineales multipasos se utilizan para la resolución

numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Conceptualmente,
los métodos numéricos comienzan tras la elección de un punto inicial y
a continuación realizan un paso de aproximación para encontrar el
siguiente punto que permita seguir acercándose a la solución. El
proceso continúa con los siguientes pasos para reconocer la solución

Los métodos de un paso descritos en las secciones anteriores utilizan

información en un solo punto xi para predecir un valor de la variable
dependiente yi+1 en un punto futuro xi+1. Procedimientos alternativos,
llamados métodos multipaso, se basan en el conocimiento de que una
vez empezado el cálculo, se tiene información valiosa de los puntos
anteriores y esta a nuestra disposición. La curvatura de las líneas que
conectan esos valores previos proporciona información con respecto a
la trayectoria de la solución. Los métodos multipaso que exploraremos
aprovechan esta información para resolver las EDO. Antes de describir
las versiones de orden superior, presentaremos un método simple de
segundo orden que sirve para demostrar las características generales
de los procedimientos multipaso.
6.4 Aplicaciones
Aplicaciones de ecuaciones diferenciales ordinarias

Aplicaciones a la Economía

Mostremos una aplicación de las ecuaciones diferenciales para

calcular interés compuesto, el cual podemos aplicar bien sea cuando
hacemos depósitos a plazos fijos, o incluso para calcular créditos a
bancos, entre otras aplicaciones.

Supongamos que un usuario de una banca bien sea pública o privada

realiza un deposito de una cierta cantidad de dinero, digamos C0 en una
entidad bancaria que paga a sus ahorristas, intereses a una tasa del
6%. Este usuario quisiera tener una proyección del valor de su inversión
al cabo de t años.

Para poder determinar esa cantidad, depende de la frecuencia con la

cual se compone el interés. Es por ellos que mostraremos el efecto que
tiene la frecuencia con la que se compone el interés.

Ahora bien, si el interés se compone una sola vez al año, entonces se

sabe de la teoría que la ecuación es:

Si ahora, el interés se compone 2 veces al año, entonces su ecuación

es:
y en general, cuando el interés se compone k veces al año, la
ecuación que modela este interés es:

Aplicaciones en Química

Una reacción química de segundo orden implica la interacción (colisión)

de una molécula de una sustancia P con una molécula de una
sustancia Q, para producir una molécula de una nueva sustancia X;

la cuál es la notación usual. Suponga que p y q son las concentraciones

iniciales de las sustancias P y Q respectivamente, y sea x(t) la
concentración de X en el instante t. Entonces,

son las concentraciones de P y Q en el instante t y la rapidez a la que

ocurre la reacción la describe la ecuación diferencial siguiente:

donde alpha es una constante positiva.

[Link] x(0)=0, encuentre la solución del problema.x(t).
[Link] las sustancias P y Q son las mismas, entonces la ecuación se
transforma en:

si x(0)=0, encuentre x(t).

aplicación en Matlab
Los mecanismos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias
(ODE) en MATLAB® resuelven problemas de valores iniciales con una
gran variedad de propiedades. Los mecanismos de solución pueden
funcionar en problemas rígidos y no rígidos, problemas con una matriz
de masa, ecuaciones algebraicas diferenciales (DAE) o problemas
completamente implícitos. Para obtener más información,
consulte Elegir un solver de ODE.