Centro de Capacitación en Economía y Finanzas
CURSO ONLINE
GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
Grupo Lambda
2020
1. Docentes:
Mg. Alberto Pérez Cosmen
Head of Risk Management en ISP (España). Máster en Instituciones y Mercados Financieros en
CUNEF, Máster en Finanzas Cuantitativas en la Universidad de Alcalá y Máster en Data Science
en KDI. Manager de riesgos autorizado por la MFSA (Malta Financial Service Authority), cuenta
con el certificado de Compliance Officer y MLRO (Money Laundering Reporting Officer).
Experiencia en gestión de riesgos financieros en proyectos en Malta, Bulgaria, España y Turquía.
Mg. Leslie Cánepa Lloclla
Especialista de riesgo de contraparte para el portafolio de inversiones del Banco Interamericano
de Desarrollo - BID (USA). Maestría en Finanzas (London Business School - UK) y Licenciada en
Economía (UNMSM). Cuenta con experiencia en gestión de inversiones y riesgos financieros de
bancos de desarrollo, del sector bancario y de fondos privados de pensiones.
Mg. Juan Manuel Medina Reyna
Asociado Manager Settlements Banking en J.P Morgan (México). Máster en Finanzas con
especialidad en Análisis de Inversiones por la Universidad de Alcalá (CIFF) y Licenciado en
Administración de la UNAM. Con experiencia en el Sector Bancario y operaciones nacionales e
internacionales.
Econ. Cristhian Reyna Gutierrez
Jefe de Parámetros Regulatorios en el Banco de Crédito del Perú. Economista por la Universidad
Nacional de Trujillo. Con certificación en Riesgos de Banca Minorista otorgado por el BCP y
especialización en Gestión de Riesgos Financieros por la Universidad del Pacífico (UP).
Econ. Bryan Carrasco Fernández
Especialista en Evaluación del Desempeño y Medición de Riesgos en el Banco Central de Reserva
del Perú (BCRP). Economista de la Universidad del Pacífico. Aprobado con distinción en el 7°
Curso de Extensión Universitaria de Finanzas Avanzadas del BCRP y cuenta con especializaciones
en el BIS, FED, CEMLA y UBS.
Econ. Diego Betancourt González
Analista de riesgo de liquidez en el Banco G&T Continental. Licenciado en Economía Empresarial
de la Universidad Rafael Landívar. Máster (c) en Big Data & Business Analytics, y experiencia
profesional en Pacific Credit Rating, Guatemala.
2. Objetivos del curso
Brindar al estudiante los conceptos para entender la importancia de una adecuada gestión
de riesgos en instituciones bancarias y financieras.
Proveer al estudiante los conceptos y herramientas teóricas sobre el diseño de políticas,
identificación, medición y gestión de riesgos financieros.
Contribuir en la preparación del estudiante para la aplicación a certificaciones como el
Financial Risk Manager (FRM) y Certificate in Quantitative Finance (CQF).
Av. Aurelio García y García 1265 – Urb. Los Cipreses – Cercado de Lima
Correo: informes@[Link]
Tel. 564-5333 / 654-0200 Cel. 951-796-807
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3. Descripción del curso
La crisis financiera del 2007-2008 remarcó la necesidad de identificar, cuantificar, gestionar y
reportar riesgos financieros inherentes a los portafolios de inversión, instituciones bancarias,
gestoras de inversión y mercados financieros. Asimismo, le otorgó un rol activo a la gestión de
riesgos al fortalecerla como la segunda línea de defensa dentro de una institución financiera. La
actual pandemia no solo reafirma el rol crucial de un gestor de riesgos en una institución
financiera, sino que expande su campo de acción a corporaciones de diferentes industrias.
En ese sentido, resulta crucial que los gestores de riesgos y analistas de inversiones cuenten con
formación sólida que les permita gestionar riesgos a fin de salvaguardar intereses de los
accionistas, depositantes, inversionistas y la sociedad en su conjunto. Más aun, en épocas de
crisis y constante evolución de las instituciones y mercados financieros, contar con una sólida
formación en gestión de riesgos es impostergable.
Este curso brindará al estudiante un marco conceptual y herramientas para la medición y gestión
de riesgos financieros alineados con los estándares y contenidos de certificaciones
internacionales como el FRM y CQF.
4. Dirigido a:
Profesionales que laboren en las áreas de negocios, auditoría y riesgos de instituciones del
Sistema Financiero.
Estudiantes de pre-grado o egresados que busquen complementar sus competencias en
gestión de riesgos financieros.
5. Requisitos
Conocimiento básico de Finanzas.
6. Metodología
El curso consta 2 módulos de 16 horas lectivas. Las sesiones consistirán en exposiciones del
Docente y resolución de casos.
Adicionalmente, se realizarán 3 talleres sobre tópicos específicos relacionados a la gestión
de riesgos financieros.
Al finalizar el curso, se otorgará Certificado de Participación a aquellos que hayan asistido
como mínimo al 80% de las clases. Adicionalmente, previa presentación de una asignación
escrita, se otorgará Certificado de Aprobación.
7. Contenido
I. Fundamentos de la gestión de riesgos (4 horas)
Estructura organizacional, Gobierno Corporativo y apetito por riesgo
Aspectos normativos internacionales de la gestión de riesgos financieros y políticas de
gestión de riesgos financieros
Requerimientos mínimos de capital por riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo de
liquidez desde Basilea I, Basilea II y Basilea III
Perspectiva de la gestión de riesgos financieros en el sector financiero.
II. Evaluación y gestión de riesgo de crédito (12 horas)
Diseño de productos, campañas de crédito, análisis de cosechas, evaluación de capacidad
de pago por tipos de crédito, empleo de modelos de scoring
Av. Aurelio García y García 1265 – Urb. Los Cipreses – Cercado de Lima
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Cálculo de las pérdidas por riesgo crediticio y Credit VaR: Calibración de probabilidades
de incumplimiento, severidad de pérdidas y exposición ante el incumplimiento
Identificación y medición del sobre endeudamiento, análisis de estrés crediticio.
Correlaciones de incumplimiento, pérdidas esperadas y no esperadas por riesgo de
crédito
Rentabilidad ajustada por riesgos (RAROC)
Asignación de capital por riesgo crediticio
Reglamento de gestión de riesgo de crédito
III. Evaluación y gestión de riesgo de mercado (12 horas)
Medición del Riesgo de Mercado:
Riesgo de mercado del trading book: VaR y otras medidas de riesgo de mercado, VaR
Paramétrico, VaR no paramétrico, VaR mapping, VaR incrementral, backtesting, stress
testing.
Riesgos de mercado del banking book: Métodos de medición del riesgo de tipo de interés.
Modelos de correlación estadística: ¿Pearson, Spearman rank, Kendall?
Modelos de Correlación Financiera: Cópulas
Modelos de risk contribution y attribution
Asignación de capital por riesgo de mercado
IV. Evaluación y gestión de riesgo de tesorería y liquidez (4 horas)
Medición del riesgo de liquidez:
Análisis de brechas de liquidez, ratio de cobertura de liquidez, ratio de fondeo neto
estable, volatilidad de los depósitos
Stress testing de liquidez y reporte al regulador
Plan de fondeo de contingencia
Fondeo para cross currency
Taller 1: Riesgos de lavado de activos y fraude (2 horas)
Requisitos mínimos del sistema de prevención de lavado según estándares
internacionales.
Estructura organizacional y responsabilidades de comités, gerencia y Directorio.
Caso: Bancos nórdicos y lavado de dinero desde Rusia
Taller 2: Deficiencias y fracasos de la Gestión de Riesgos Financieros (4 horas)
¿Es la Campana de Gauss el más grande fraude intelectual?
Vidas paralelas: RiskMetrics y Long Term Capital Management (L.T.C.M.)
La Gran Crisis Financiera del 2007-2008 (GFC), ¿fue un error de gestión o un error de
gestión de riesgos financieros?
Wells Fargo 2016: El fraude de las cuentas y tarjetas de crédito falsas.
Taller 3: Modelos de riesgo de liquidez (2 horas)
Liquidez de activos y fondeo, y Brechas de vencimiento.
Volatilidad, VaR para riesgo de liquidez.
Ratios de cobertura de liquidez (LCR) y Coeficiente de financiamiento estable neto
(NSFR)
Lima, junio de 2020
Av. Aurelio García y García 1265 – Urb. Los Cipreses – Cercado de Lima
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