“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DOCENTE:
LEZAMA VASQUEZ JULIO
CURSO:
BOLSA Y BANCA DE VALORES I
TEMA:
“RIESGOS DE SISTEMAS BANCARIOS”
INTEGRANTES:
CHÁVEZ MORA ALEJANDRA MEDALID
DE LA CRUZ SOTO BETTZABET LADY
FRANCIA QUISURUCO CARMEN ROSA”
GARCIA PEVES CRISTIAN ROALDO”
PALACIOS RIVAS THALIA NERY”
SOTIL VALLES ROXANA DESSIDER
2022 – II
Introducción
En la actualidad existen diversos riesgos en el sistema bancario, esto nos hace
referencia al problema que produce en rendimiento de alguna inversión, es debido a las
distintas transformaciones producidas en el ámbito que se desarrolla.
Ante la problemática de los riesgos en el mercado bancario, es fundamental
identificar los riesgos que pueden existir antes de una toma de decisión, para luego
ponderar la incidencia que pueden tener los riesgos identificados, a los efectos de
asumir esos riesgos, procurándolos minimizarlos; de lo contrario, habrá que transferirlos
en el supuesto de considerar dificultosa su neutralización.
Estos se derivan de las transacciones que realiza una empresa y que implican la
utilización de derechos de cobro y obligaciones de pago. También pueden surgir de las
operaciones en los mercados financieros.
En un entorno cada vez más complejo, globalizado y con un elevado grado de
sofisticación de los instrumentos financieros, la gestión de riesgos financieros adquiere
en los últimos años, y tras la crisis de 2008, un creciente protagonismo. Dicha
relevancia se ha visto además impulsada por el desarrollo del marco regulatorio de las
entidades financieras, que se deriva de los Acuerdos de Capitales de Basilea.
La ausencia de riesgos no existe; solo existe su minimización.
CONCEPTO DE SISTEMA BANCARIO
El sistema bancario es el conjunto de instituciones (bancos) dedicadas a la
intermediación financiera. Su actividad consiste en captar el ahorro del público y, con
ese capital, solventar el otorgamiento de créditos y realizar inversiones.
Es decir, las entidades que forman parte del sistema bancario atraen el dinero de las
personas o empresas que han generado un excedente, redirigiendo dicho superávit a los
agentes económicos deficitarios.
Debemos tener en cuenta siempre que los bancos son empresas. Así, generan
ganancias al pagar a sus ahorristas un tipo de interés promedio que es menor al que
cobran por los financiamientos otorgados a sus deudores.
El sistema bancario, también denominado banca es una parte del sistema financiero,
el cual es un concepto más amplio e incluye cajas de ahorro y crédito y otro tipo de
instituciones microfinancieras.
Asimismo, el sistema financiero incluye los mercados financieros (como la bolsa de
valores), que son aquellos donde se transan activos como bonos y acciones.
CONCEPTO DE RIESGOS DE SISTEMAS BANCARIOS
Antes de abundar en las particularidades del criterio, es pertinente que nos
aproximemos a la variable peligro, a partir de una visión económica, y a los peligros
bancarios, de forma especial. Partiendo del origen del término, el diccionario de la RAE
(Real Academia Española) define genéricamente la palabra peligro como: “la
contingencia o proximidad de un daño”. Otra acepción, más sesgada al escenario
empresarial, lo delimita como: “el dicho de acometer una empresa o de celebrar un
contrato: sometiéndose a influjo de suerte o evento, sin poder reclamar por la acción de
estos”.
En el argot económico, el concepto peligro en su sentido más extenso, se refiere a las
condiciones o situaciones futuras que hay fuera del control de la compañía (o del
inversor) y que van a tener un efecto adverso en sus posiciones estratégicas (o de
mercado) si llegan a manifestarse, conllevando una viable divergencia entre un costo
(objetivo) preciado, a priori, y el obtenido a posteriori.
Todos nosotros mismos tenemos una definición de qué es el peligro, y todos
reconocemos un extenso abanico de peligros. Varias de las definiciones de peligro más
frecuentes son las próximas:
La probabilidad de que suceda un hecho indeseable.
La magnitud de la pérdida derivada de un hecho inesperado.
La probabilidad de que “las cosas no salgan bien”.
Los efectos de un resultado adverso.
TIPOS DE RIESGO BANCARIO
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es uno de los factores más conocidos entre los diferentes tipos de
riesgo que componen los indicadores de una entidad bancaria. Este es el nivel de riesgo
que asumen un banco al momento de emitir un préstamo o conceder una herramienta de
financiamiento a un cliente, tomando como base la probabilidad de que la entidad
bancaria recupere la totalidad del dinero prestado. En este tipo de indicador el banco
estima que mientras más alto es el riesgo, mayor será la tasa de interés aplicada al
préstamo bancario.
Riesgo de mercado
Los mercados son entornos que pueden poseer una dinámica rápida y que varía de
forma constante. Los riesgos de mercados son aquellos que se estudian tomando en
cuenta las tasas de interés, sus tipos, cotizaciones de las divisas de operación,
cotizaciones de títulos valores y la influencia de los mercados internacionales sobre las
variables económicas internas.
Riesgo legal
Las entidades bancarias y del sector financiero suelen estar expuestos a marcos
legales muy estrictos que regulan de forma severa sus procesos y mecanismos de
funcionamiento. Normalmente estas normativas son emanadas de los bancos centrales y
ejecutadas por intendencias específicas. El contenido de estas normativas puede afectar
de forma directa la estructura de los balances de cuenta de los bancos, derivando en
costos o riesgos directos a los clientes de los bancos.
Riesgo de liquidez
Como sabemos los bancos captan fondos de los clientes y realizan diferentes
colocaciones e inversiones de capital en instrumentos que permitan crear ganancias y
beneficios. Al colocar el dinero de los clientes para este tipo de actividades se genera lo
que conocemos como riesgo de liquidez. Este tipo de riesgo nos permite comprender la
probabilidad de que el banco pueda contar con suficiente circulación de efectivo en sus
cuentas para cubrir las demandas de los acreedores.
Riesgo país
El riesgo país es un indicador macro económico de tipo bancario que impacta de
forma directa las operaciones internacionales o de comercio exterior. Este se calcula
tomando en cuenta diferentes niveles de riesgo del sistema económico de un país.
Mientras más elevado sea el riesgo de un país, mayor será el porcentaje de interés que
deberán pagar las empresas o las entidades gubernamentales para realizar operaciones o
acceder a financiamiento.
Riesgo reputacional
Los sistemas económicos y bancarios están basados en dos variables muy complejas.
El dinero y la confianza. El riesgo reputacional está asociado a la confianza y la
credibilidad que posea la entidad bancaria. Este riesgo se produce cuando existen
reclamos por parte los clientes a operaciones de las entidades bancarias. Este riesgo
debe ser tomado en cuenta siempre, debido a que sus efectos ocasionan que se ahuyente
a los clientes y por ende el retiro masivo de fondos, comprometiendo la estabilidad de la
entidad bancaria y su capacidad de cumplir con sus obligaciones. (Contreras, 2020)
Riesgo Operativo
El riesgo operativo en una entidad bancaria es una consecuencia de su actividad.
Normalmente las actividades de una banco poseen una tasa de fallo, que debe
procurarse sea lo más baja posible. Errores comunes o situaciones extraordinarias son
las que determina este nivel de riesgo. La capacidad de respuesta para solventar estos
fallos es la que conocemos como margen de riesgo de actividad operacional, mientras
más eficiente sea dicho margen, mayor nivel de confianza generará a los entes de
regulación y a los clientes.
CONCLUSION:
Esta crisis ha provocado que muchos países desarrollados se hayan visto obligados a
aplicar severas medidas con el objeto de reducir su impacto en los sistemas financieros.
Numerosos bancos y compañías de seguros han sido intervenidos o capitalizados, las
fusiones entre entidades como medida de rescate se han multiplicado y las quiebras se
han sucedido.
Pero, no obstante, el modelo de negocio bancario está mejor preparado para resistir un
deterioro razonable de la situación económica, lo que le ha permitido sortear el primer
impacto de la crisis financiera internacional, mientras que en otros países han sido
necesarias importantes intervenciones públicas para su rescate, dado el deterioro de sus
resultados, de sus activos y la falta de confianza de los inversores.
Referencia Bibliográfica
Apostolik, R., Donohue, C., & Went, P. (2011). Fundamentos de riesgo bancario y su
regulación: una completa introducción a la banca, el riesgo bancario y su
regulación. Madrid: Delta Publicaciones.
Contreras, I. (20 de Mayo de 2020). Riesgo Bancario | Análisis de riesgo. Obtenido de
[Link]
Grapheverywhere. (s.f.). Riesgo Bancario / Analisis de Riesgo. Recuperado el 2 de 10
de 2022, de [Link]
riesgo/
Jiménez Rodríguez, E. J. (2010). El riesgo operacional: metodologías para su medición
y control. (F. García Tomé, Ed.) Collado Villalba, Madrid, España: Delta
Publicaciones.