Ecuaciones diferenciales de primer orden

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

TRABAJO FINAL
Título Del Proyecto

Ecuaciones Diferenciales de primer Orden

Nombre de la Materia:

Matemáticas III

Presentado por: Grupo # 2

Integrantes:

Emanuel Delgado Salinas

Alvarado

Anthony Palma Sánchez

Año Lectivo

CII 2022 - 2023

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Ecuaciones diferenciales de primer orden

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INTRODUCCION

Una ecuación diferencial es aquella que relaciona las variables independientes con la variable

dependiente y sus derivadas con respecto a una o más variables independientes. Las ecuaciones

diferenciales juegan un papel fundamental tanto en la propia Matemática como en otras ciencias como

la Física, Química, Economía, Biología, etc.

Si y = f(x) es una función dada, su derivada respecto de la variable independiente x se puede

interpretar como el ritmo de cambio de la variable y respecto de la variable x. Por ejemplo, es bastante

usual que, en un proceso económico, las variables involucradas y sus ritmos de variación estén

relacionados entre sí por medio de los principios económicos que gobiernan dicho proceso.

Al expresar tal conexión en términos matemáticos el resultado es, con frecuencia, una ecuación

diferencial.

A diferencia de las ecuaciones algebraicas, en una ecuación diferencial la incógnita es una función

(en ocasiones del tiempo), no un número.

Una ecuación diferencial es aquella que relaciona una o varias variables independientes, una

función de dichas variables (que es la función incógnita) y las derivadas de dicha función hasta un

cierto orden.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un resumen de las ecuaciones diferenciales de Primer Orden

ya que el tema es bastante extenso

OBJESTIVOS ESPECIFICOS

• Reconocer los casos de ecuaciones diferenciales de primer orden

• Entender cada una de las distintas ecuaciones diferenciales y llevarlos a la practica

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1. Ecuaciones diferenciales - definiciones básicas

Llamaremos ecuación diferencial (ED) a una ecuación diferencial ordinaria (EDO) o a una

ecuación en derivadas parciales (EDP), de acuerdo con las definiciones siguientes

Ecuación diferencial ordinaria (EDO). Es toda ecuación que liga la variable independiente (por

ejemplo, x) con alguna derivada de la función incógnita

(𝑦(𝑥 ), 𝑦 1(𝑥 ), … , 𝑦 (𝑛)(𝑥 )) : 𝐹 (𝑥, 𝑦(𝑥 ), 𝑦 ′(𝑥 ), … , 𝑦 (𝑛)(𝑥 )) = 0

Ecuación en derivadas parciales (EDP). - Es aquella en la que la función incógnita depende de

más de una variable independiente conteniendo la ecuación derivada respecto de diferentes variables.

Orden de la ecuación diferencial. - Es el mayor orden de la derivada que aparece en la

ecuación diferencial

Veamos algunos ejemplos:

ECUACIONES TIPO ORDEN

1. 𝒚′′′ + 𝟒𝒚 = 𝟐 Ordinaria 3

ⅆ𝟐 𝑺 Ordinaria 2
2. = −𝟑𝟐
ⅆ𝝉𝟐

3. (𝒚′)𝟐 − 𝟑𝒚 = ⅇ𝒙 Ordinaria 1

𝝏𝟐 𝒖 𝝏𝟐 𝑼 Parcial 2
4. 𝝏𝒙𝟐
⊢ 𝝏𝒚𝟐
=𝟎

5. 𝒚 − 𝑺ⅇ𝒏 𝒚′ = 𝟎 Ordinaria 1

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2. E.D.O. de primer orden

En este tema solo se estudiarán las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, es decir,

ecuaciones de la forma:

𝐹 (𝑥, 𝑦, 𝑦 ′) = 0 (forma implícita)

Si se puede despejar 𝑦 ′, se tendrá una ecuación de la forma:

𝑦 ′ = 𝑓 (𝑥, 𝑦) (forma explícita)

Por lo tanto, las E.D.O. en forma explícita serán siempre de grado 1.

3. Tipos de soluciones de una E.D.O.

Las soluciones de una E.D.O. pueden ser de tres tipos:

1. Solución general: solución de la ecuación diferencial en la que aparece tantas constantes

arbitrarias como orden de la ecuación. En nuestro caso, al ser de primer orden, la solución general

será una familia de curvas de la forma Φ (x, y, C) = 0, siendo C una constante arbitraria.

2. Solución particular: es una solución que se obtiene al fijar los valores de las constantes

arbitrarias de la solución general, en nuestro caso, al fijar el valor de la constante arbitraria C.

3. Solución singular: es una solución que no está incluida en la solución general; es decir, no se

puede obtener a partir de ella asignando un valor conveniente a la constante.

La solución de una ecuación diferencial puede venir dada de tres formas distintas:

1. En forma explícita si la incógnita y viene despejada en función de la variable independiente x.

2. En forma implícita si la solución viene expresada por una ecuación que liga la incógnita y y la

variable independiente x.

3. En forma paramétrica si la solución viene dada en función de un parámetro.

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4. Teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales

Cuando se empezó a desarrollar la teoría de las ecuaciones diferenciales, se trató de hallar

soluciones explícitas de tipos especiales de ecuaciones, pero pronto se advirtió que sólo unas pocas

ecuaciones se podían resolver de esta manera. Sin embargo, en muchos casos no es necesario

obtener fórmulas explícitas de las soluciones y basta con poner en relieve las propiedades más

relevantes de la solución. La teoría de las ecuaciones diferenciales comprende muchos resultados

sobre el comportamiento general de las soluciones. Esto es lo que se llama teoría cualitativa. Sus

resultados principales son los teoremas de existencia y unicidad de solución, los análisis de

sensibilidad e investigaciones de estabilidad de equilibrios. Estos temas tienen tanto interés teórico

como una gran importancia práctica.

NOTA: Usaremos indistintamente las siguientes notaciones para una EDO de primer

orden en forma normal:

𝒚′(𝒙) = 𝑓(𝒙, 𝒚(𝒙)), 𝒙 variable independiente, 𝒚(𝒙) variable dependiente,

𝒖′(𝒙) = 𝑓(𝒙, 𝒖(𝒙)), 𝒙 variable independiente, 𝒖(𝒙) variable dependiente,

𝒙′(𝒕) = (𝝉, 𝒙(𝒕)), 𝒕 variable independiente, 𝒙(𝒕) variable dependiente.

5. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

Vamos a estudiar diferentes tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y las

técnicas de integración que nos permiten calcular la solución general en cada caso

En primer lugar, y antes de proceder a realizar las operaciones oportunas para el cálculo de la

solución del problema planteado, es necesario verificar la existencia y unicidad de solución, para

ello contamos con el Teorema de existencia y unicidad de solución, que nos dice que, dado un

problema de Cauchy

𝑦 ′ = 𝐹(𝑥, 𝑦)
{
𝑦(𝑥0 ) = 𝑦0

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esto es, dada una ecuación diferencial ordinaria y 0 = f (x; y) donde f es una función real de

clase 𝐶 1 en un abierto 𝐴 ⊂ ℝ2, (es decir, existen las derivadas primeras de f en A y son funciones

continuas) y dada una condición inicial y(𝑥0 ) = 𝑦0 , con (𝑥0 ; 𝑦0 ) 2 A, entonces existe un entorno de

x0 en el cual dicha ecuación diferencial posee una única solución y = 𝜑(𝑥 ) que verifica la

condición inicial 𝜑(𝑥0 ) = 𝑦0 .

La solución de un problema de Cauchy concreto se encuentra a partir de la integral general de

la ecuación diferencial ' 𝜑(𝑥, 𝐶 ), donde C es una constante arbitraria, determinando la constante C

de manera que se obtenga una curva que contenga al punto (𝑥0 ; 𝑦0 ).

En muchas ocasiones puede ser conveniente apoyarnos en la interpretación geométrica de las

soluciones diferenciales de primer orden

A continuación, estudiaremos algunos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden para

las que se cuenta con métodos de resolución, y que aparecen frecuentemente en las aplicaciones.

6. Ecuaciones de variables separables

Decimos que una ecuación es de variables separadas si presenta la siguiente forma:

𝑷(𝒙) ⅆ𝒙 + 𝑸(𝒚)ⅆ𝒚 = 𝟎

Es decir, las funciones P y Q dependen exclusivamente de x y de y respectivamente. Para

obtener su solución general bastara con integrar directamente:

∫ 𝑷(𝒙) ⅆ𝒙 + ∫ 𝑸(𝒚)ⅆ𝒚 = 𝟎

Recordemos que la solución general de una ecuación diferencial de primer orden vendrá en

función de una constante arbitraria, de ahí que sea muy importante no olvidar la constante C.

Dicha constante podrá ser determinada por una condición inicial en un problema de Cauchy

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7. Ecuaciones diferenciales homogéneas

Algunas ecuaciones diferenciales que no son separables se convierten en separables

tras un cambio de variable. Este es el caso de las ecuaciones diferenciales de la forma

𝑦′ = f (x, y), siempre que f sea una función homogénea

Una función f(x, y) se dice que es homogénea de grado n cuando verifica:

𝑓 (𝑡𝑥, 𝑡𝑦) = 𝑡 𝑛 𝑓(𝑥, 𝑦)

para todos los puntos de un cierto conjunto. Es fácil comprobar que toda función

polinómica en las variables x, y, tal que todos sus sumandos son monomios de grado

total n, es una función homogénea de grado n. Por ejemplo:

𝑓 (𝑥, 𝑦) = 𝑥 5 + 7𝑥 4 𝑦 + 𝑥 2 𝑦 3 es homogénea de grado 5

𝑓 (𝑥, 𝑦) = 𝑥 es homogénea de grado 1

También son funciones homogéneas las siguientes:

𝑓 (𝑥, 𝑦) = 𝑥 3 ⅇ 𝑥∕𝑦 + 𝑦 2 𝑥 es homogénea de grado 3

Es inmediato observar que el cociente de dos funciones homogéneas del mismo

grado es una función homogénea de grado cero. Además, se verifica que toda función

homogénea de grado cero f (x, y) se puede expresar de las siguientes formas:

𝑓(𝑋, 𝑌) = 𝑓 (1, 𝛾 ∕ 𝑋) = 𝑓(𝑋 ∕ 𝑦, 1)

Se dice que la E.D.O. de primer orden M(x, y)dx+N(x, y)dy = 0 es homogénea

cuando M(x, y) y N(x, y) son funciones homogéneas del mismo grado. A la vista de la

definición, podemos decir que toda ecuación homogénea se puede escribir de la forma

𝑦′ = f (x, y) donde f (x, y) es homogénea de grado cero. Veremos a continuación que

toda ecuación homogénea 𝑦′ = f (x, y) se puede resolver realizando un cambio de

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variable. Si llamamos z = y/x se tiene:

𝑦 ′ = 𝑧 ′𝑥 + 𝑧

luego la ecuación diferencial se puede escribir en la forma:

𝑧 ′𝑥 + 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦)

y al ser f homogénea de grado cero, como f(x, y) = f(1, y/x), entonces escribimos la

ecuación diferencial en la forma

𝑧 ′ 𝑥 + 𝑧 = 𝑓 (1, 𝑧)

Esta última ecuación es de variables separables, por lo que resolviéndola se

obtendrá la expresión de las funciones z de x que la verifican. Después, sustituyendo en

dicha expresión la z por y/x, tendremos finalmente la expresión de las soluciones de la

ecuación homogénea dada.

8. Ecuaciones exactas. Factores integrantes

𝑃 (𝑥, 𝛾 ) ⅆ𝑥 + 𝑄(𝑥, 𝛾 )ⅆ𝑦 = 0

es exacta cuando la forma diferencial 𝑃 (𝑥, 𝛾 ) ⅆ𝑥 + 𝑄(𝑥, 𝛾 )ⅆ𝑦 sea una forma diferencial

exacta, es decir, si existe una función U = U (x, y) a la que llamamos función potencial tal que

dU = 𝑃(𝑥, 𝛾 ) ⅆ𝑥 + 𝑄(𝑥, 𝛾 )ⅆ𝑦

o, equivalentemente

𝜕𝑣 𝜕𝑣
= 𝑃 (𝑥, 𝛾 ) 𝛾 = 𝑄(𝑥, 𝛾 )
𝜕𝑥 𝜕𝛾

Sabemos que la condición necesaria y suficiente para que P(x, y) dx + Q(x, y) dy

sea diferencial exacta es que:

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𝜕 𝑝 (𝑥, 𝛾 ) 𝜕𝑄 (𝑥, 𝑦)
=
𝜕𝑦 𝜕𝑥

Cuando la ecuación diferencial es exacta se tendrá:

0 = 𝑃(𝑥, 𝛾 ) ⅆ𝑥 + 𝑄(𝑥, 𝛾 )ⅆ𝑦 = dU =⇒ dU = 0 =⇒ U = C

será la solución general de la ecuación diferencial. Luego la resolución de

ecuaciones diferenciales exactas se reduce a calcular la función potencial.

8.1- Factores integrantes

A veces la ecuación

𝑃(𝑥, 𝛾 ) ⅆ𝑥 + 𝑄 (𝑥, 𝛾 )ⅆ𝑦

no cumple la condición de ser exacta, pero es posible convertirla en exacta

multiplicándola por cierta función 𝑢(𝑥, 𝑦)a la que llamaremos factor integrante. Por lo

tanto, para que 𝑢(𝑥, 𝑦) sea un factor integrante tendrá que ocurrir que la ecuación

diferencial

𝑢(𝑥, 𝛾 )𝑃(𝑥, 𝑦) ⅆ𝑥 + 𝜇 (𝑥, 𝑦)𝑄(𝑥, 𝛾 ) ⅆ𝑦 = 0

sea exacta. Así, como la condición para que una ecuación sea exacta es que las

derivadas parciales cruzadas coincidan, 𝜇(𝑥, 𝑦) tendrá que ser tal que:

𝜕(𝜇𝑃 ) 𝜕(𝜇𝑄 )
=
𝜕𝛾 𝜕𝑥

es decir, la ecuación que debe verificar una función 𝜇(𝑥, 𝑦)para que sea un factor

integrante es:

𝜇𝑃𝑦′ + 𝑃𝜇𝑦′ = 𝜇𝑄𝑥′ + 𝑄𝜇𝑥′

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Como en la ecuación (5.3) la incógnita µ (x, y) depende de dos variables y en la

ecuación aparecen, además de la propia incógnita, las derivadas parciales con respecto

a x y respecto a y, se trata de una ecuación en derivadas parciales que, por regla

general, es más difícil de resolver que la primitiva ecuación diferencial (5.1). Por esa

razón, para resolver la ecuación (5.3), supondremos que µ (x, y) depende de cierta

relación prefijada de x e y. Así, veremos cual tiene que ser la condición para que

existan factores integrantes dependientes exclusivamente de x, exclusivamente de y o

de cualquier relación arbitraria z = z (x, y).

9. Métodos numéricos para E.D.O. de primer orden

9.1 Método de Euler

El método de Euler o método de las tangentes es una de las técnicas más simples.

Consiste en considerar la aproximación

𝑦(𝑥 + ℎ) ≈ 𝑦(𝑥 ) + ℎ𝑦 ′(𝑥 ) = 𝑦(𝑥 ) + ℎ𝑓 (𝑥, 𝑦)

(en donde el miembro derecho se obtiene a partir de la ecuación diferencial dada) y

el siguiente proceso de iteración. En el primer paso se calcula

𝑦1 = 𝑦𝑜 + ℎ𝑓(𝑥𝑜, 𝑦𝑜)

que se aproxima a y (x1) = y (x0 + h). En el segundo paso se calcula

𝒚𝟐 = 𝒚𝟏 + 𝒉𝒇(𝒙𝟏 , 𝒚𝟏 )

que se aproxima a y (x2) = y (x0 + 2h). Así sucesivamente, se calcula

𝒀𝒏 = 𝒚𝒏 − 𝟏 + 𝒉𝒇(𝑿𝒏 − 𝟏, 𝒀𝒏 − 𝟏)

que se aproxima a y (xn) y, de esta forma, obtenemos una tabla de valores

aproximados de la solución

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El método de Euler no es lo suficientemente exacto para justificar su uso en la

práctica. Se trata de un método de primer orden ya que sólo se consideran en la

aproximación los términos constantes y el término que contiene a la primera potencia

de h. La omisión de los demás términos produce un error denominado error de

truncamiento del método. Como el proceso es iterativo y el valor aproximado yi se

basa en el anterior yi−1, al error cometido en un paso se le llama error de truncamiento

por paso o error de truncamiento local que en el método de Euler sería del orden de h2.

Estos errores locales se van acumulando a medida que se opera en los subintervalos

sucesivos, generando el error de truncamiento global. Además, existen también los

errores de redondeo que afectan a la exactitud de los valores que se van obteniendo.

9.2 Método de Euler mejorado

Si se consideran polinomios de Taylor de mayor orden en (14), se obtienen

métodos numéricos de mayor precisión. Pero existe un problema práctico. Si se

sustituye y0 = f (x, y) en (14), se obtiene

ℎ2 ′ ℎ3 ′′ ℎ𝑘 𝑘
𝛾(𝑥 + ℎ) ≈ 𝑦(𝑥 ) + ℎ𝑓 (𝑥, 𝑦) + 𝑓 (𝑥, 𝛾 ) + 𝑓 (𝑥, 𝑦) + ⋯ + 𝑓 (𝑥, 𝑦)
2! 3! 𝑘

en donde, como y en f depende de x

𝒇′ = 𝒇𝒙 + 𝒇𝒚𝒀′ = 𝒇𝒙 + 𝒇𝒚𝒇

surge el principal inconveniente que es la necesidad de calcular en cada paso las

derivadas parciales de la función f(x, y). Ahora la estrategia general es evitar el

cálculo de tales derivadas y sustituirlas calculando f para uno o varios valores

auxiliares de (x, y) elegidos adecuadamente con el fin de obtener una gran exactitud.

A continuación, se analizan dos de tales métodos que tienen gran importancia

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práctica. El primer método se denomina método de Euler mejorado o método de

Heun. En cada paso de este método primero se calcula el valor auxiliar

𝒀𝒏∗ + 𝟏 = 𝒀𝒏 + 𝒉𝒇(𝑿𝒏, 𝒀𝒏)

y luego se calcula el nuevo valor

1
𝑦𝑛 + 1 = 𝑦𝑛 + ℎ[𝑓 (𝑋𝑛, 𝑌𝑛) + 𝑓 (𝑋𝑛 + 1, 𝑌𝑛∗ + 1)]
2

El método de Euler mejorado es un método predictor-corrector, porque en cada

paso primero se predice un valor mediante (15) y luego se corrige mediante (16). Es

un método de segundo orden porque el error por truncamiento por paso es de orden

h3.

9.3 Método de Runge-Kutta

Un método aún más exacto que el anterior es el método de Runge-Kutta de cuarto

orden (hay métodos de Runge-Kutta de varios órdenes). Este método calcula en cada

paso cuatro cantidades auxiliares y luego se calcula el nuevo valor

yn+1 = yn + ak1 + bk2 + ck3 + dk4

Estas constantes k1, k2, k3, k4 se calculan de manera que el desarrollo anterior

coincida con el polinomio de Taylor de cuarto orden. Como la deducción del método

es bastante tediosa, solo damos los resultados:

𝑘1 = ℎ𝑓(𝑋𝑛, 𝑌𝑛)

1 1
𝑘2 = ℎ𝑓(𝑋𝑛 + ℎ, 𝑌𝑛 + 𝑘1 )
2 2
1 1
𝑘3 = ℎ𝑓(𝑋𝑛 + ℎ, 𝑌𝑛 + 𝑘2 )
2 2

𝑘4 = ℎ𝑓(𝑋𝑛 + ℎ, 𝑈𝑛 + 𝑘3 )

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𝑋𝑛 + 1 = 𝑋𝑛 + ℎ

1
𝑌𝑛 + 1 = 𝑌𝑛 + (𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3+ 𝑘4
6

Se puede demostrar que el error por truncamiento por paso es del orden de h5 y el método

es, en consecuencia, de cuarto orden.

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Conclusión
En conclusión, vemos como el cálculo nos enseña muchas cosas, pero no solo en

números sino también en la vida diaria las ecuaciones diferenciales es un tema muy

extenso que nos ayuda a resolver problemas que involucran magnitudes cuyos valores

medios se suele definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes

El Método de Runge Kutta es mejor que el método de Euler, pero aun así es

posible aumentar la precisión achicando los pasos entre los puntos o implementando el

método de orden superior.

Es el método más utilizado para resolver numéricamente problemas de ecuaciones

diferenciales ordinarias con condiciones iniciales es el método de Runge-Kutte, el cual

proporciona un pequeño margen de error con respecto a la solución real del problema y

es fácilmente programable en un software para realizar iteraciones necesarias.

El dominio de los métodos numéricos, en combinación con las capacidades y

potencialidades de la programación de computadoras resuelve problemas de ingeniería

de manera más fácil y eficientemente.

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