1.1.
2 CARACTERÍSTICAS Y FASES DEL PROCESO DE DECISIÓN
Un proceso de decisión presenta las siguientes características principales:
Existen al menos dos posibles formas de actuar, que llamaremos alternativas o acciones, excluyentes entre sí, de
manera que la actuación según una de ellas imposibilita cualquiera de las restantes.
Mediante un proceso de decisión se elige una alternativa, que es la que se lleva a cabo.
La elección de una alternativa ha de realizarse de modo que cumpla un fin determinado.
El proceso de decisión consta de las siguientes fases fundamentales:
Predicción de las consecuencias de cada actuación. Esta predicción deberá basarse en la experiencia y se
obtiene por inducción sobre un conjunto de datos. La recopilación de este conjunto de datos y su utilización
entran dentro del campo de la Estadística.
Valoración de las consecuencias de acuerdo con una escala de bondad o deseabilidad. Esta escala de valor
dará lugar a un sistema de preferencias.
Elección de la alternativa mediante un criterio de decisión adecuado. Este punto lleva a su vez asociado el
problema de elección del criterio más adecuado para nuestra decisión, cuestión que no siempre es fácil de
resolver de un modo totalmente satisfactorio.
1.1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE DECISIÓN
Los procesos de decisión se clasifican de acuerdo según el grado de conocimiento que se tenga sobre el conjunto de
factores o variables no controladas por el decisor y que pueden tener influencia sobre el resultado final (esto es lo
que se conoce como ambiente o contexto).
En base a lo anterior, podemos afirmar que las decisiones se pueden tomar en condiciones de:
Certidumbre Un único futuro P = 1
Enfrentando
estados
Riesgo Varios futuros posibles cuyas probabilidades son conocidas
naturales
Incertidumbre Varios futuros posibles coyas probabilidades no son conocidas
Conflicto Conflicto Enfrentando oponentes racionales
El ambiente es de certidumbre cuando se conoce con certeza su estado, es decir, cada acción conduce
invariablemente a un resultado bien definido.
El ambiente de riesgo cuando cada decisión puede dar lugar a una serie de consecuencias a las que puede asignarse
una distribución de probabilidad conocida.
El ambiente es de incertidumbre cuando cada decisión puede dar lugar a una serie de consecuencias a las que no
puede asignarse una distribución de probabilidad, bien porque sea desconocida o porque no tenga sentido hablar
de ella. Según sea el contexto, diremos que el proceso de decisión (o la toma de decisiones) se realiza bajo
certidumbre, bajo riesgo o bajo incertidumbre, respectivamente.
El ambiente es de conflicto cuando la competencia toma acciones para contrarrestar el efecto de nuestras
decisiones, nos enfrentamos a un oponente racional, este tipo de problemas se analizan mediante la teoría de juegos
que es una rama de la estadística
1.1.4 ELEMENTOS DE UN PROBLEMA DE DECISIÓN
En todo problema de decisión pueden distinguirse una serie de elementos característicos:
El decisor, encargado de realizar la elección de la mejor forma de actuar de acuerdo con sus intereses.
Las alternativas o acciones, que son las diferentes formas de actuar posibles, de entre las cuales se seleccionará
una. Deben ser excluyentes entre sí.
Los posibles estados de la naturaleza, término mediante el cual se designan a todos aquellos eventos futuros que
escapan al control del decisor y que influyen en el proceso.
Las consecuencias o resultados que se obtienen al seleccionar las diferentes alternativas bajo cada uno de los
posibles estados de la naturaleza.
La regla de decisión o criterio, que es la especificación de un procedimiento para identificar la mejor alternativa en
un problema de decisión.
1.2 TABLAS DE DECISIÓN
Muchos procesos de toma de decisiones pueden ser tratados por medio de tablas de decisión, en las que se
representan los elementos característicos de estos problemas:
Los diferentes estados que puede presentar la naturaleza: e1, e2,..., en.
Las acciones o alternativas entre las que seleccionará el decisor: a1, a2,...,am.
Las consecuencias o resultados xij de la elección de la alternativa ai cuando la naturaleza presenta el estado
ej.
Las probabilidades :
Se supone, por simplicidad, la existencia de un número finito de estados y alternativas. El formato general de una
tabla de decisión es el siguiente:
Forma general de una tabla de decisión
Estados de la Naturaleza
P1 P2 …. Pn
e1 e2 ... en
a1 x11 x12 ... x1n
a2 x21 x22 ... x2n
Alternativas
... ... ... ... ...
am xm1 xm2 ... xmn
Ejemplo prototipo (tabla de decisión) No. 1
La Gofer Broker Compay es dueña de un terreno en lo que pueda haber petróleo. Un geólogo
consulto ha informado a la administración que piensa que existe una probabilidad de 1 en 4 de encontrar
petróleo.
Debido a esta posibilidad otra compañía ha ofrecido comprar la tierra en $ 90,000. Sin embargo la
Goferbroke considera conservarla para perforar ella misma. El costo de la perforación es de 100 mil
dólares. Si encuentran petróleo, el ingreso esperado será de 800 mil dólares; así la ganancia esperada para
la compañía (después de deducir el costo de la perforación) será 700 mil dólares. Se incurrirá en una
pérdida de 100 mil dólares (el costo de barrenar) si no se encuentra petróleo.
Construir la tabla de decisión
Estados de la Naturaleza
Alternativas Petróleo Seco
Perforar buscando
petróleo $ 700.000 $ 100.000
Vender el terreno $ 90.000 $ 90.000
Posibilidades del
estado 0,25 0,75
1.3 Criterio de decisión en condiciones de riesgo
Los procesos de decisión en ambiente de riesgo se caracterizan porque pueden asociarse en probabilidad de
ocurrencia a cada estado de la naturaleza, probabilidades que son conocidas o pueden ser estimadas por el
decisor antes del proceso de toma de decisiones.
1.3.1 Criterio del valor monetario esperado
Un buen criterio para decidir entre varias alternativas bajo condiciones de riesgo debe reflejar todas las
consecuencias posibles de cada acto y la probabilidad relativa de esas consecuencias.
El criterio del valor monetario esperado (VME) cumple con dichas condiciones además es de fácil aplicación.
El criterio de valor monetario esperado establece que una decisión racional se inclinara a la alternativa que brinde
la mayor de la ganancia esperada.
VME(X) = XiP(Xi) = X1P(X1) + X2P(X2)+…..+ XnP(Xn)
Ejemplo No.2
Se proporciona la siguiente matriz de pagos ( en miles de dólares) para un análisis de decisión
Estados de la naturaleza
Alternativas E1 E2 E3
A1 4 0 0
A2 0 2 0
A3 3 0 1
Probabilidades 0,2 0,5 0,3
Ejemplo No.3 Matriz de costo INTRODUCIR EJEMPLO
1.3.2 Aplicando el criterio VME
1.- Determinar el VME de los distintos resultados monetarios posibles Xij de cada alternativa Ai
2.- Seleccionar la alternativa que tenga el mejor valor monetario esperado (el máximo en una matriz de ganancia y
el mínimo en una matriz de costo.
VME(A1) = 4 (0.2) + 0 (0.5) + 0 (0.3) = 0.8
VME(A2) = 0 (0.2) + 2 (0.5) + 0 (0.3) = 1.0
VME(A3) = 3 (0.2) + 0 (0.5) + 1 (0.3) = 0.9
La ganancia esperada de la alternativa A2 es mayor que la de la alternativa A1 y A3por lo que debe escogerse la
alternativa A2.
Ejemplo No. 3
Usted es el propietario de un almacén de artículos de beisbol y debe decidir cuántos guantes debe pedir para la
época de las ligas de verano.
Para un tipo particular de guantes, usted debe pedir en lotes de 100 guantes.
Si pide 100 guantes, su costo es de $10 por unidad
Si pide 200 su costo es de $ 9 por unidad y
Si pide 300 o más su costo es de $ 8.50
El precio de venta de cada guante es de $ 12, pero si algunos se quedan sin vender al final de la temporada, estos
deben venderse a mitad de precio.
Por sencillez usted cree que la demanda de este tipo de guantes es de 100, 150, o 200 unidades a las cuales ha
asignado por experiencia de los años anteriores las probabilidades de 0.3, 0.4 y 0.3 respectivamente.
Es claro que usted no puede vender más de lo que almacena. Sin embargo si se queda corto en las unidades
adquiridas hay una pérdida de buen nombre que se estima de $ 0.50 por cada guante que una persona desee
comprar, pero que no puede hacerlo por no tener en existencia.
Además, usted debe colocar el pedido ahora, para la estación de verano venidera y no puede esperar a observar
como varía la demanda de este tipo de artículo antes de pedir, ni pude colocar varios pedidos.
Se pide:
Elaborar una matriz de resultado y seleccionar la alternativa que brinde la mayor ganancia esperada utilizando el
criterio de VME.
Estados de la naturaleza
E1 D= E2 D= E3 D=
Alternativas 100 150 200
A1 (S= 100) 200 175 150
A2 (S= 200) 0 300 600
A3 ( S= 300) -150 150 450
*Desarrollar la detalladamente el problema
* Elaborar la tabla de COSTO DE OPORTUNIDAD Y COMPARAR CON LA DECISION BAJO RIESGO
Aplicando el criterio del VME:
VME(A1) = 200(0.3) + 175 (0.4) + 150( 0.3) = $ 175
VME(A2) = 0(0.3) + 300 (0.4) + 600 ( 0.3) = $ 300
VME(A1) =- 150 (0.3) + 150 (0.4) + 450( 0.3) = $ 150
*Como La acción A2 es la que nos brinda el mayor VME con $ 300, será la alternativa seleccionada, o sea pedir 200
guantes.
1.4 PROBLEMA DE DECISIÓN BAJO INCERTIDUMBRE
En los procesos de decisión bajo incertidumbre, el decisor conoce cuáles son los posibles estados de la naturaleza,
aunque no dispone de información alguna sobre cuál de ellos ocurrirá. No sólo es incapaz de predecir el estado real
que se presentará, sino que además no puede cuantificar de ninguna forma esta incertidumbre. En particular, esto
excluye el conocimiento de información de tipo probabilístico sobre las posibilidades de ocurrencia de cada estado.
Los problemas de negoci9os de este tipo se presentan cuando no hay una experiencia pasada para determinar las
probabilidades de ocurrencia para los diversos estados de la naturaleza.
La selección de un criterio específico se determina por el tamaño de la empresa, los objetivos y las políticas de la
misma, los sentimientos del encargado de tomar la decisión u otra base lógica.
1.4.1 REGLAS DE DECISIÓN
.
Los problemas de incertidumbre aplicada a los negocios se presentan cuando no hay una experiencia pasada para
determinar las probabilidades de ocurrencia para los diversos estados de la naturaleza.
Este tipo de decisión se mas compleja ya que no tenemos probabilidades para los diferentes estados de la
naturaleza.
Los problemas se pueden resolver seleccionando criterios específicos, los cuales se seleccionan tomando en cuenta
el tamaño de la empresa, los objetivos y las políticas de la misma, así como por los sentimientos del que toma la
decisión.
[Link] CRITERIO MAXIMAX
Este criterio adopta un pensamiento optimista, ya que se supone que la naturaleza siempre reaccionará a favor
nuestra por lo que siempre se presentara el estado más favorable.
El criterio Maximax elige la alternativa que proporcione el mayor nivel de optimismo posible, lo que es directamente
relacionado con el mayor pago que se puede obtener al elegir una de las alternativas.
[Link] CRITERIO MAXIMIN
Este criterio adopta una postura opuesta al maximax. El que toma la decisión es un ser pesimista, por lo tanto
sugiere que el decisor debe elegir aquella alternativa que le proporcione el mayor nivel de seguridad posible.
Durante la aplicación de este criterio se razona sobre lo peor que le puede ocurrir al decisor cuando elige una
alternativa. Generalmente el negocio cuando es pequeño debe adoptar ese enfoque conservador, ya que como
ha invertido todos sus activos o la mayor parte de ellos en un solo sito, debe cuidar de no perderlos. Pero la empresa
mediana y la grande de adoptar hasta cierto grado este método.
[Link] CRITERIO MINIMAX
Este criterio se lleva a cabo aplicando análisis de costo de oportunidad CO asociado a consecuencias económicas
Xij El costo de oportunidad se desarrolla para cada estado de la naturaleza como la diferencia entre el valor máximo
de la ganancia para Ej y el valor Xij considerado.
El costo de oportunidad (CO)
Toda decisión tiene un determinado costo, que es el costo de oportunidad o cuasi costo. El hecho de hacer una
determinada cosa implica un costo de oportunidad en relación a no haber hecho otra distinta.
Cuando el valor de Stock correspondiente a la alternativa seleccionada coincide con el valor de la demanda, el CO
es cero porque es la máxima ganancia que se puede obtener, dado ese valor de la demanda.
Se denomina costo de oportunidad:
Asociado a cada resultado Xij (resultado correspondiente a la alternativa Ai para el futuro Ej), a la diferencia entre el
valor máximo de la ganancia para Ej y el valor Xij considerado.
CO (Ai,Ej) = Máximo Xij-Xij (en matriz de ganancias)
CO (Ai,Fj) = Xij- Mínimo Xij (en matriz de costo)
En otras palabras, el costo de oportunidad esta dado por lo que se dejo de ganar por el hecho de haber elegido la
alternativa Ai en lugar de haber elegido la alternativa optima para el futuro Ej.
[Link] CRITERIO DE LAPLACE
Este criterio supone que todos los diversos estados de la naturaleza tienen igual posibilidad de ocurrencia.
Para encontrar la mejor alternativa, se calcula la cantidad esperada para cada pago y se escoge la estrategia que
tenga el mayor pago esperado (si la matriz es de utilidad). Si la matriz es de costos se escogerá la cantidad con el
menor valor encontrado.
La ausencia de conocimiento sobre el estado de la naturaleza equivale a afirmar que todos los estados son
equiprobables. Así para un problema de decisión con n posibles estados de la naturaleza, asignaremos probabilidad
1/n a cada uno de ellos.
La regla de Laplece selecciona como alternativa optima aquella que proporciona un mayor resultado esperado: