1.
INTRODUCCIÓN
Problema estándar
Problema generalizado
CÁLCULO DE AUTOVALORES λ autovalor / valor propio
v autovector / vector propio
ÁLGEBRA LINEAL: los autovalores son las raíces del
Laboratori de Càlcul Numèric (LaCàN)
polinomio característico
Departament de Matemàtica Aplicada III
Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona)
[Link]
·2
Aplicaciones en ingeniería civil
Inconvenientes: – Cálculo dinámico de estructuras: sismos, vibraciones,
1. Cálculo de determinantes (∼n! operaciones), agrupación de viento...
términos
2. Acumulación de errores de redondeo – Análisis de pandeo
3. No se aprovechan las cualidades de las matrices (simetría,
definición positiva, estructura especial...) – Problemas de ondas: ingeniería marítima, problemas
medioambientales (contaminación acústica)
– Herramientas auxiliares para la resolución de sistemas de
Necesidad de algoritmos alternativos ecuaciones: número de condición (si SDP máx λi / mín λi),
más eficientes radio espectral (máx λi),
·3 ·4
2. FUNDAMENTOS
En forma matricial
2.1 Problema estándar
Teorema 1 [Teorema espectral del álgebra]: Si es
simétrica, entonces diagonaliza (con autovalores reales) en
una base ortonormal.
U es ortogonal diagonalización de A
n autovectores ortonormales
Si A es simétrica y definida positiva (SDP)
n autovalores tales que
Si A es simétrica y semidefinida positiva
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2.2 Problema generalizado
Se busca una solución de la forma
con φ vector de desplazamientos nodales constante (modo)
y ω frecuencia de vibración (frecuencia propia)
Aplicación: Análisis modal en dinámica estructural
x: desplazamientos
nodales Sustituyendo en la ecuación de equilibrio
El desplazamiento en la viga se interpola a partir de los valores nodales
Ecuación de equilibrio (oscilaciones libres):
M: matriz de masa (SDP)
K: matriz de rigidez
·7 ·8
¿Cómo son los autovalores del problema generalizado?
simétricas ⇒ autovalores reales Teorema 2: si son simétricas y M es definida
positiva, entonces existen n autovalores reales
Ejemplo:
y n autovectores
• M-ortonormales:
• K-ortogonales:
con
los autovalores son
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2.3 Reducción del problema generalizado al
problema estándar
con
1. M invertible:
Aunque M y K sean simétricas, A* puede ser no simétrica. Se conserva la simetría
Sólo es simétrica si K y M-1 conmutan
2. K y M simétricas, y M definida positiva:
• Si M SDP descomposición de Cholesky
Sin embargo, a veces no conviene transformar el problema.
Por ejemplo, si M y K son matrices en banda, L es en banda
pero L-1 es una matriz llena A* es llena.
A* v* = λ v*
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Demostración del Teorema 2
3. PROPIEDADES GENERALES
de matrices simétricas
K y M simétricas, y M definida positiva A* real y 3.1 Deflación
simétrica
PROBLEMA ESTÁNDAR:
Por el Teorema 1 (Teorema espectral del álgebra), A*
diagonaliza en una base ortonormal Solución propia
• autovalores reales λi
La matriz verifica
• autovectores ortonormales
El problema generalizado tiene autovalores λi y uk pasa a tener
autovectores que cumplen autovalor 0
• M-ortonormales:
Demostración:
• K-ortogonales:
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3.2 Traslación
PROBLEMA GENERALIZADO: PROBLEMA ESTÁNDAR:
con autovalores λi y autovectores ui
Solución propia
La matriz verifica tiene los mismos autovectores ui, pero con
autovalores
uk pasa a tener
autovalor 0 Demostración:
Demostración: (ejercicio) PROBLEMA GENERALIZADO:
con
tiene los mismos autovectores ui, con autovalores
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3.3 Cociente de Rayleigh Demostración:
PROBLEMA ESTÁNDAR: A real, simétrica
Cociente de Rayleigh
Expresión alternativa en la base de autovectores:
utilizando
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Propiedades del cociente de Rayleigh Demostración 1.
Caso 1: A definida positiva
1. -
a)
2. -
3. Si con
b)
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Demostración 2.
Caso 2: A no definida definida positiva
Se considera p tal que y la
traslación
• El cociente de Rayleigh cumple
Demostración 3.
con
• B tiene vamos a comprobar que
autovalores
B definida positiva
(caso 1)
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PROBLEMA GENERALIZADO:
=λiui
Cociente de Rayleigh
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4. MÉTODOS DE ITERACIÓN VECTORIAL Algoritmo IVD problema estándar
(von Mises o de las potencias)
Dado v0 casi-arbitrario
4.1 Método de iteración vectorial directa
La Iteración Vectorial Directa (IVD) proporciona el autovalor
dominante (el más alejado de cero) y el autovector asociado
Atención a la
nueva numeración
k = 0, 1, 2...
PROBLEMA ESTÁNDAR: A real, simétrica
• vector inicial casi-arbitrario v0
• iteraciones
Autovalor dominante
(con su signo)
• Convergencia: tal que
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demostración convergencia IVD
Caso general: λn autovalor dominante con multiplicidad p
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Observaciones
PROBLEMA GENERALIZADO:
Existen otras versiones del algoritmo. Los vectores se
pueden normalizar dividiendo por su norma, pero hay otras
y utilizar IVD
opciones. Por ejemplo,
• vector inicial casi-arbitrario v0
• iteraciones
El vector inicial no es totalmente arbitrario
Convergencia
• Convergencia: tal que
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Algoritmo Algoritmo IVD problema generalizado
ωk+1
yk
ωk+1 yk
El algoritmo se simplifica
obviando el cálculo de vk
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Algoritmo IVI problema estándar
4.2 Método de iteración vectorial inversa
La Iteración Vectorial Inversa (IVI) proporciona el autovalor
más cercano a cero (el mínimo en valor absoluto, con su ωk+1
signo) y el autovector asociado
PROBLEMA ESTÁNDAR: En la práctica no se
calcula A-1
tiene los mismo autovectores con autovalores
IVD con A-1 ?
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Observaciones
PROBLEMA GENERALIZADO:
La convergencia se puede acelerar con una traslación
IVI para
IVI para A IVD para A-1 ωk+1
yk
Cálculo del autovalor más cercano a un valor dado (o del
autovector asociado a un autovalor conocido)
ωk+1
zk+1
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Algoritmo Algoritmo IVI problema generalizado
≈ λ1 ?
(versión 1)
(versión 2)
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5. OTROS MÉTODOS
Métodos de iteración polinómica
• iteración polinómica explícita
• iteración polinómica implícita
Métodos de ortogonalización
• descomposición en valores singulares (SVD)
• Jacobi
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