PDF en español
sobre las estrategias del
plugin ALGOBOX (INCOMPLETO)
Pequeño disclaimer: este es un resumen rápido de lo expuesto por Vinny Emini en su canal acerca de su
algoritmo, hago esto para la comunidad de Alerta Merval por el simple hecho de ayudar, o al menos
intentar ayudar a la gente que no tiene buen manejo del inglés, tengan en cuenta que probablemente no
todo esté al 100% correcto, ya que como ser humano me puedo equivocar, pero a grandes rasgos espero
poder plasmar correctamente las estrategias con el mínimo error posible, tratando de dar lo mejor de mi
nivel de inglés para ello.
Este PDF es SIN FINES DE LUCRO, puede ser distribuido libremente a cualquier persona que lo desee y no
trata de reemplazar información, siempre es recomendable ver la fuente oficial en medida de lo posible.
Créditos y fuente:
[Link]
Canal de YouTube de Vinny Emini
HARMONIC + DOT (HMD STRATEGY)
En resumen se basa en una estrategia de multi-confluencia entre “Harmonic trading structures”
(estructuras armónicas de trading), múltiples niveles de fibonacci, elliott waves (ondas elliott) y
fabella dots (FD) (puede fallar esta última traducción ya que encontré poco de estos puntos fabella en
internet).
Así es como se ven los patrones armónicos en el gráfico de AlgoBox (flechas rojas):
Entonces podemos tener patrones armónicos tanto en short como en long, ambos se van a ver del color correspondiente, tomemos como
ejemplo un patrón armónico verde:
El cuadrado verde que podemos observar abajo a la derecha es
el PRZ (Potential Reversal Zone: Zona de una potencial reversión
de la tendencia) que se dibuja automáticamente, y puede ser
rojo, verde o dorado.
Cada color sigue la lógica de un semáforo, el dorado significa
“estén atentos!”, y si termina siendo de color rojo vamos a ir en
busca de un short, o si es de color verde al final, vamos a ir por
un long.
¿Que vamos a buscar nosotros? Básicamente vamos a estar buscando fabella dots dentro del PRZ.
¿Como se ven estos FD? Pueden aparecer distintos colores:
Punto verde significa que vamos a Punto rojo: SHORT Azul: LONG fuerte Rosado: SHORT fuerte
buscar un LONG
(Tener en cuenta que dependiendo la fuerza de la señal puede variar de tonalidades mas oscuras a mas claras en los casos verde y rojo).
Ahora veamos como aparece una fuerte señal de LONG:
Los colores mas fuertes antes
mencionados (azul y rosado)
significan que estamos viendo
una multi-confluencia de niveles
de fibonacci en ese punto.
Con mas de 15 puntos de
confluencia los colores se
tornan azul (LONG) y rosado
(SHORT), esto quiere indicar
una señal muy fuerte en esas
direcciones.
Teniendo este patrón, ¿Dónde vamos a entrar, ubicar nuestro stop y tomar nuestras ganancias?:
Nuestra entrada ideal es lo mas
cerca del punto posible, pero
como vemos en la imagen,
debido a la volatilidad y los
rápidos movimientos del precio
no siempre podemos entrar
milimétricamente perfecto, así
que cualquiera de las entradas
marcadas son válidas.
(Todo este ejemplo en en LONG)
Entrada LONG
Hecha nuestra entrada vamos
con el stop loss.
Lo óptimo es ponerlo
directamente debajo del punto
(1), mucha gente se ve tentada a
ponerlo por fuera de la caja
verde (2), pero esto es un error,
y estarán pensando “que stop
ajustado!”, y eso es exactamente
el punto de esta estrategia, ya
que “si el punto quiebra en
contra, el trade se termina”
1 (palabras textuales de Vinny).
2
Tengamos en cuenta que en NinjaTrader utilizamos el sistema de ATM (Automatic trade
management) para definir cuantos take profit y stop loss ponemos por operación, sus ticks de
distancia y la cantidad de órdenes.
En AlgoBox tenemos por defecto varios set ups de ATM listos para varias temporalidades (algobars).
¿Por qué hago hincapié en esto? Por default, por defecto, nuestro ATM va a tener un stop en 25 ticks
y dos take profit en 10 y 15 ticks.
Como podemos observar el stop nos va a quedar por
debajo de la caja verde, así que es nuestra
responsabilidad visual acomodarlo como sugiere la
estrategia manualmente (chart trading).
O simplemente podes cerrar la operación Llevar stop acá
manualmente cuando quiebre en contra del punto
(ya que los movimientos pueden ser muy rápidos).
Nuestros take profi se verán así:
Take profit 2 (15 ticks)
Take profit 1 (10 ticks)
En la parte de ATM en NinjaTrader vamos a poder seleccionar las estrategias por defecto que vienen con AlgoBox:
Acá podemos observar las diferencias entre cada una,
tomando como ejemplo la estrategia SMALL y la BIG.
Los valores de stop se mantienen en 25 debido a que eso
debemos ajustarlo visualmente en nuestro grafico una vez
detectada la PRZ y el DOT.
En cambio los take profit van variando (aumentan los ticks
en la mas grande),
¿Cuál vamos a usar nosotros? Eso depende del timeframe (algobars) en la que el setup de HMD aparezca.
AlgoBars Take profit
Nivel 1 10-15 tp
Nivel 2
Nivel 3 Podemos usar el que mas nos
guste y convenga en el
momento del mercado
Nivel 5 15-25 tp
Nivel 6
¿Cómo hago para saber en que timeframe (algobars) estoy?
En NT8 al lado de instrumento que estemos operando nos
aparece indicado el algobars de nuestro chart.
Para cambiar estos timeframe recomendado ver “como
configurar el setup”.
Recuerden que todas las entradas de esta estrategia debemos
hacerla en los charts de AlgoBars (que son las velas
customizadas del algoritmo). Y que según su criterio pueden
correr manualmente los TP a su gusto, dependiendo el estado
de volatilidad del mercado, aunque, según Vinny, es mejor “hacer ganancias consistentes cortas progresivamente a esperar una gran
ganancia de golpe” (mas o menos). (Vinny nombra mucho el VIX para entrar en el contexto del mercado).
¿Si perdemos una entrada, puede haber oportunidad para una re-entrada?
Supongamos que el precio se mueve en nuestra contra y nos saca nuestro stop loss.
Pero, sin embargo, el precio se mantiene dentro la la caja verde (PRZ) y empieza a
moverse de nuevo a favor nuestro.
¿Podemos hacer una segunda entrada? Si. Pero debemos mantener el stop en el mismo
nivel anterior, si nos vuelve a sacar NO volvemos a entrar en operación en este patrón. Re-entrada
Palabras de Vinny: “You can take two swings but we’re not doing three strikes”
“Podemos tomar dos entradas pero nunca tres”
Un pequeño ejemplo de esta estrategia
(créditos al discord de Vinny Emini donde se encuentran todas estas imágenes y más)
Podemos observar un claro patrón
armónico seguido de un PRZ y un
Falabella DOT azul (fuerte LONG).
TP 2
TP 1
Entrada
Stop
Así sería la correlación con el
gráfico expuesto anteriormente en
PRZ la explicación.
SHARKS BACK
Esta estrategia (similar a la anterior) se basa en detectar el siguiente tipo de patrones armónicos:
entrada
Nótese que el PRZ, es
mucho mas grande.
Ambas líneas marcadas
con flechas amarillas van
a ser nuestras entradas,
tanto en short como en
long respectivamente
según el color.
(Estas líneas son
dibujadas
automáticamente por el
algoritmo).
entrada
¿Como vamos a posicionar nuestros stop y take profit en este patrón?
Tenemos muy pérdidas
buen ratio riesgo Este ejemplo va a ser con una operación en short.
beneficio como
se puede ganancias
apreciar
Nuestro primer take profit va a estar justo en la
salida de la caja roja.
10 tikcs
El segundo tp lo ubicamos a 10 ticks de distancia
del primero.
Stop loss
entrada
Nuestro stop loss va a estar ubicado en el piso de la
caja. (tener en cuenta que en short está invertida).
(Lo represento con una línea azul para que se
aprecie bien el contraste).
TP 1
TP 2
Ahora pasamos a ver otra estrategia similar a esta antes de ver los ejemplos.
SHARKS TAIL
La diferencia con la anterior es sutil pero importante, supongamos que en el caso
anterior nos termina sacando un stop loss, y el punto Falabella llega detrás del Stop loss
PRZ (en la cola de la caja, “tail = cola“).
También es válido que aparezca una cruz blanca en lugar de un punto. entrada
¿Donde vamos a entrar?
Directamente sobre el punto o cruz.
¿Donde vamos a posicionar el stop loss?
Va a ir directamente por detrás del punto o de la cruz.
¿Donde colocamos el take profit?
Igual que en la estrategia Shark back.
TP 1
TP 2
Existe una excepción, tanto en long como en short, donde nos vamos a encontrar con un punto verde en un patrón armónico rojo (y
viceversa para el patrón verde).
En este caso tomamos una posición long, ya que siempre vamos a seguir lo
que nos digan los puntos, sin importar, en este caso, el color del PRZ.
Stop loss En el caso de que sea una cruz blanca vamos a tomar la operación del
mismo color que el PRZ, rojo para short y verde para long (la cruz siempre
acompaña al PRZ).
Unos pequeños ejemplos de estas estrategias
(créditos al discord de Vinny Emini donde se encuentran todas estas imágenes y más)
SHARKS BACK
Nótese la diferencia de tamaño con el PRZ de la
izquierda (flecha amarilla) y el de la derecha
(flecha roja), que es el denota que estamos frente
a un patrón SHARK.
Como también pueden observar, abajo a la
izquierda el algoritmo nombra el patrón
armónico que detecta, lo que nos ayuda a la hora
de operar.
SHARK TAIL
En este otro ejemplo podemos
observar claramente como el
punto sale por fuera del PRZ y a
continuación vuelve a favor de la
tendencia bajista, formando así
un SHARK TAIL.
Por último dos ejemplos más:
En lugar de un punto, el SHARK BACK se
formó por una cruz blanca, como habíamos
mencionado anteriormente.
Un claro SHARK BACK en long.
HEADSHOT ORDERFLOW STRATEGY
El nombre de esta estrategia hace referencia a los headshot en los videojuegos, un tiro potente y certero, en este caso al trade.
Es una estrategia muy poderosa y valiosa, que no requiere de gran conocimiento previo de las demás estrategias, obviamente no todos los
trades van a salir positivos pero cuando un setup headshot aparece en un gráfico es una oportunidad de tomar una muy buena operación.
Básicamente esto es un headshot, a
continuación vamos a profundizar mas acerca
de como funciona este setup y como lo
manejamos una vez detectado.
En esta estrategia me voy a centrar en
explicar el setup headshot para NinjaTrader
8, que es relativamente igual al del 7 pero con
círculos en lugar de cruces blancas (aunque
Vinny en su video (2020) dice que va a tratar
de arreglarlo ya que tuvo problemas con el
código del NT8 y las cruces terminaron como
círculos, a día de hoy desconozco si sigue
siendo así, por lo tanto voy a dar la
explicación como la da Vinny, a partir de
cruces, si ustedes ver círculos en su NT8
sepan que es lo mismo).
Empecemos con un headshot LONG como podemos observar:
Pensemos en la cruz como una mira de un
videojuego, ¿Dónde tratamos de apuntar? A
la cabeza. Que en este caso la cabeza en el
punto Falabella azul (flecha amarilla).
Podemos ver que la cruz no está 100% en
el punto, pero, ¿Es necesario que esté
milimétricamente ahí? Según Vinny, No
pero, es lo mas óptimo, mientras mas cerca
del punto esté, mas seguro el trade.
Como máximo debe estar a 2 o 3 algobars
de distancia, sino no es un setup válido.
¿Donde entramos, ponemos nuestros stop y take profit?
Dependiendo el timeframe que estemos viendo, vamos a elegir un ATM con sus respectivos
ticks (Ver cuadro de la primer estrategia).
TP 2
Suponiendo que entramos en este punto verde y que estamos trabajando con un chart de 2
TP 1 algobars, nuestros take profit se van a ubicar a 10 y 15 ticks de distancia (y podemos agregar uno
de 25 ticks si así lo deseamos).
Nuestro stop loss, va por debajo de la cruz blanca. (puede coincidir con el punto verde y en ese
Entrada caso queda el stop debajo del punto y de la cruz (1)).
Stop
Este es un trade en el que tenemos muy alto ratio riesgo beneficio.
El siguiente caso muestra un círculo, como ya advertí antes, puede
aparecernos así o como una cruz, la teoría es la misma, entramos en el
punto, ponemos stop debajo del circulos en este caso, y nuestros
TP 2 respectivos take profit a 10 - 15.
En este caso el punto nos indica que tenemos que ir long,
TP 1 pero tengan cuidado cuando el algobox dice “shorts
Entrada favorable”, que significa que debemos buscar mas posiciones
short que long, este trade de ejemplo hubiese salido bien de
Stop todos modos, pero nunca esta de mas ser precavidos con las
señales! No es recomendable operar en contra de lo que
dice el algobox!
Unos pequeños ejemplos de esta estrategia
(créditos al discord de Vinny Emini donde se encuentran todas estas imágenes y más)
Como podemos ver, el AlgoBox nos dice que
estamos en “short favorable”, y detectamos una
señal headshot con su respectivo punto rojo,
indicándonos que entremos en short.
Un ejemplo como el anterior pero
del lado del long. Y con cruz en lugar
de círculo.
PLOVER | ORDERFLOW + HARMONIC SCALPING STRATEGY
En esta estrategia se combina el “order flow” (flujo de órdenes) con las estructuras armónicas mencionadas anteriormente.
(Muchos términos los expuse anteriormente así que si ven algo desconocido vuelvan a páginas anteriores que seguro están bien explicados).
Como expliqué al principio del pdf, puede haber 3 tipos de PRZ, rojo, verde y (el que nos interesa en esta estrategia) dorado.
Un PRZ dorado (flecha roja)
significa que estamos viendo un
patrón armónico en formación
(puede terminar por formarse o
no).
En esta estrategia vamos a buscar
esas localizaciones doradas donde
el patrón todavía no se formó, y en
esto se basa el poder principal de la
misma, la capacidad de predecirlo.
Como indica el mismo AlgoBox, la potencial estructura en formación es un “Diamond” (explico la estrategia luego de esta pero es muy
parecida a las anteriormente vistas).
La zona de potencial reversión del patrón armónico (PRZ dorado) va a ser nuestro take profit.
Nuestra entrada va a estar justo en la aparición de una “Flowmaster order flow cross” (cruz de flujo de orden), que se representa como una
cruz blanca en el gráfico.
Quedándonos de esta forma:
Tener en cuenta que el lugar donde ponemos el take profit no tiene que ser
necesariamente al final de la caja dorada como expuse en otras estrategias,
podemos ubicarlo a 10 ticks (como viene por defecto el ATM custom de
AlgoBox anteriormente explicado) o moverlo manualmente hasta el PRZ
dorado, que puede estar a cualquier distancia de nuestra entrada
dependiendo como se vea en ese momento el patrón, pero recuerden que es
mejor tomar ganancias cortas y persistentes que grandes de golpe.
Algo muy importante para que se dé como un PLOVER válido, es que
obligatoriamente tiene que existir una “Straight leg” (pierna recta) que paso
TP a explicar a continuación:
Entrada En resumen, buscamos que las velas anteriores a
la cruz blanca sean continuas hacia arriba sin
“tropezones” en el camino, por eso el término de
Stop pierna recta.
Nuestro stop loss va a estar ubicado al final de la cruz blanca, (en la imagen están por debajo pero no es lo correspondiente)
(Tengan en cuenta que el tamaño de la cruz es relativo al timeframe que estén utilizando (algobars), por eso es importante aprender bien los
tipos de ATM para cada timeframe que expliqué anteriormente en un cuadro).
SIEMPRE utilicen esta estrategia en gráficos de algobars.
Y recuerden que los mas recomendados son los algobars 1 2 3 5 y 8.
Ahora, ¿En cuáles índices funciona mejor esta estrategia?
Básicamente en los instrumentos mas RÁPIDOS es donde va a tener un mejor funcionamiento. Y por excelencia el índice con movimientos
mas violentos en estos casos es el Nasdaq (NQ) (tengan en cuenta que hay que estar atentos y ser muy rápidos a la hora de operar ya que los
movimientos son bastantes rápidos).
¿Y que pasa con los demás? En índices que se mueven lento, como el S&P500 (ES), también pueden aparecer estos patrones y denotarse esta
estrategia, pero es muy poco frecuente a diferencia del NQ, igualmente, si llegamos a ver un setup así en cualquier otro instrumento, HAY
QUE TOMARLO (según Vinny son muy poco frecuentes).
Cuando el VIX es alto, o sea que tenemos alta volatilidad, este setup puede aparecer con mas frecuencia en instrumentos lentos como el ES.
(VIX = índice de volatilidad, pueden buscarlo por su cuenta en Google y verlo en TradingView).
Por último podemos ver como el
patrón termina por desarrollarse
completamente dándonos un PRZ
rojo en este caso (en el cual debe
estar de antemano nuestro take
profit, cuando su color aún era
dorado).
Tengan en cuenta que al ser
prácticamente en segundos, en
lugar de ponerse a acomodar el
take profit pueden cerrar la
operación manualmente cuando
vean que el cuadrado dorado
cambia a color rojo o verde, y lo
mismo aplica para el stop loss, en
esta imagen el stop esta mal
puesto por que Vinny no lo corrió
sabiendo que si el precio rompe
para abajo la cruz blanca el
cerraba manualmente la
operación.
Esta estrategia está mas enfocada que las demás a este tipo de scalping violento así que tengan cuidado a la
hora de operar.
(Toda la explicación es válida al revés para situaciones de short en lugar de long como fue el ejemplo de la
estrategia).
Recuerden pierna recta, patrón en formación, PRZ dorado y cruz blanca.
DIAMOND DOT HARMONIC
Esta estrategia es parecida a algunas antes vistas.
Vamos a buscar el siguiente patrón:
Obviamente si el patrón se forma de
color rojo vamos a buscar un short y si
es de color verde vamos a buscar un
long. (ver excepciones mas abajo).
En este caso vamos a necesitar la
aparición de un fabella dot para
confirmar nuestra entrada y claramente
vamos a ir en short.
¿Qué pasa si vemos un punto verde en
un PRZ rojo? Vamos LONG.
Siempre nuestra dirección de entrada va
a estar definida por el color de los
puntos, sin importar el color del patrón
armónico formado.
Para definir nuestros take profit
recuerden ver bien el ATM dependiendo
en que algobars chart estén.
Tratamos de entrar rápidamente sobre el punto
Stop formado dentro del PRZ, ubicamos nuestro stop justo
Entrada por detrás de la caja de PRZ y del punto, nuestro
primer TP va a estar a 10 ticks (en caso de un ATM
small) y el segundo a 15 ticks.
Como pueden ver es bastante similar a otras
TP 1 estrategias.
TP 2
Ejemplos