C A P Í T U L O 1 1

Modelos determinísticos
de inventarios

Una empresa o una industria suele tener un inventario razonable de bienes para asegurar su
funcionamiento continuo. En forma tradicional se considera a los inventarios como un mal
necesario: si son muy pocos, causan costosas interrupciones; si son demasiados equivalen a
tener un capital ocioso. El problema del inventario determina la cantidad que equilibra los dos
casos extremos.
Un factor importante en la formulación y la solución de un modelo de inventario es que
la demanda de un artículo (por unidad de tiempo) sea determinística (que se conozca con cer-
tidumbre) o probabilística (que se pueda describir con una distribución de probabilidad. Este
capítulo está dedicada a la presentación de modelos determinísticos. Los modelos probabilís-
ticos, por lo general más complejos, se describirán en el capítulo 16.

11.1 MODELO GENERAL DE INVENTARIO

La naturaleza del problema de los inventarios (o existencias) consiste en colocar y recibir en for-
ma repetida pedidos (u “órdenes”) de determinados tamaños a intervalos de tiempo establecidos.
Desde este punto de vista, una política de inventario contesta las dos siguientes preguntas:

1. ¿Cuánto pedir?
2. ¿Cuándo pedir?

La respuesta de estas preguntas se basa en minimizar el siguiente modelo de costo:

Costo total
≥ = a b + a b + a b + a b
Costo de Costo de Costo de Costo de
£ del
compra preparación almacenamiento faltante
inventario

Todos esos costos se deben expresar en la cantidad económica de pedido (¿cuánto pedir?) y el
tiempo entre los pedidos (¿cuándo pedir?).
429
430 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

1. El costo de compra se basa en el precio por unidad del artículo. Puede ser constante, o
puede ofrecerse con descuentos.
2. El costo de preparación representa el costo fijo incurrido cuando se coloca un pedido.
Es independiente de la cantidad pedida.
3. El costo de almacenamiento o de posesión representa el costo de mantener una existen-
cia de inventario. Comprende el interés sobre el capital y el costo de almacenamiento,
mantenimiento y manejo.
4. El costo de faltante es la penalización en que se incurre cuando se terminan las existen-
cias. Incluye la pérdida potencial de ingresos y el costo, más subjetivo, de pérdida de la
buena voluntad del cliente.

Un sistema de inventario se puede basar en la revisión periódica (por ejemplo, pedir

cada semana o cada mes), cuando se reciben nuevos pedidos al iniciar cada periodo. En forma
alternativa, el sistema se puede basar en una revisión continua, cuando se colocan los nuevos
pedidos y la cantidad de inventario baja hasta cierto nivel, que se llama punto de reorden.
Los modelos de inventario de este capítulo abarcan dos clases de modelos determinis-
tas: estáticos y dinámicos. Los modelos estáticos tienen una demanda constante en función
del tiempo. En los modelos dinámicos, la demanda cambia en función del tiempo. Los casos
en los que la demanda es probabilística se explican en el capítulo 16.

11.2 MODELOS ESTÁTICOS DE CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDO (CEP, O EOQ)

En esta sección se explican tres variaciones del modelo de cantidad económica de pedido
(CEP, o EOQ, del inglés economic order quantity) con demanda estática.

11.2.1 Modelo clásico de cantidad económica de pedido

El más sencillo de los modelos de inventario implica una tasa constante de demanda con el
surtido instantáneo del pedido y sin faltante. Se definen
y
Cantidad pedida (cantidad de unidades)
D
Tasa de demanda (unidades por unidad de tiempo)
t0
Duración del ciclo de pedido (unidades de tiempo)
El nivel de inventario sigue el patrón de la figura 11.1. Cuando el inventario llega al valor ce-
ro, se coloca un pedido cuyo tamaño es y unidades, y se recibe en forma instantánea. Después,

FIGURA 11.1 Momentos en que se recibe el pedido

Nivel de
Comportamiento inventario
del inventario en y
el modelo CEP, o
EOQ clásico

Inventario
y
promedio⫽
2
y Tiempo
t0 ⫽
D
 11.2 Modelos estáticos de cantidad económica de pedido (CEP, o EOQ) 431

la existencia se consume uniformemente a la tasa constante de demanda D. El ciclo de pedido

para este comportamiento es
y
t0 = unidades de tiempo
D
El nivel promedio de inventario que resulta es
y
Nivel promedio de inventario = unidades
2
El modelo de costo requiere dos parámetros:
K
Costo de preparación correspondiente a la colocación de un pedido ($/pedido)
h
Costo de almacenamiento ($ por unidad en inventario por unidad de tiempo)
El costo total por unidad de tiempo (TCU, de total cost per unit time) se calcula como sigue:
TCU(y)
Costo de preparación por unidad de tiempo  Costo de almacenamiento por uni-
dad de tiempo
Costo de preparación + Costo de almacenamiento por ciclo t0
=
t0
K + h1 y2 2t0
=
t0

= y + h1 y2 2
K
1D2
El valor óptimo de la cantidad de pedido y se determina minimizando TCU(y) con res-
pecto a y. Suponiendo que y sea continua, una condición necesaria para determinar el valor
óptimo de y es
dTCU1y2 KD h
= - 2 + = 0
dy y 2
Esta condición también es suficiente, porque TCU(y) es convexa.
La solución de la ecuación da como resultado la siguiente cantidad económica de pedi-
do, y*:
2KD
y* =
A h
Así, la política óptima de inventario para el modelo propuesto se resume como sigue:
y*
Pedir y* = 22KD *
h unidades cada t0 = D unidades de tiempo
En realidad, no se necesita hacer un nuevo pedido en el instante en que se pide, como se
ha descrito aquí. En lugar de ello puede transcurrir un tiempo de entrega positivo, L, entre la
colocación y la recepción de un pedido, como se ve en la figura 11.2. En este caso, el punto
de reorden se presenta cuando el nivel de inventario baja a LD unidades.
En la figura 11.2 se supone que el tiempo de entrega L es menor que la longitud del ci-
clo t*0, lo cual en general no es el caso. Para tener en cuenta otras situaciones, se definirá el
tiempo efectivo de entrega como sigue:
Le = L - nt*0
432 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

Nivel de
inventario

Puntos de reorden

y*

FIGURA 11.2
Punto de reorden en el
modelo CEP, o EOQ
L L Tiempo
clásico

L
donde n es el entero mayor no mayor que t*0 . Este resultado se justifica, porque después de n
ciclos de t*0 cada uno, el estado del inventario es como si el intervalo entre colocar un pedido y
recibir otro es Le. Así, el punto de reorden está en las LeD unidades, y la política de inventario
se puede reenunciar como sigue:
Pedir la cantidad y* siempre que la cantidad de inventario baja a LeD unidades

Ejemplo 11.2-1
Se cambian luces de neón en el campus de la U de A a una tasa de 100 unidades diarias. Estas
luces de neón se piden en forma periódica. Cuesta $100 iniciar una orden de compra. Se esti-
ma que una luz de neón en el almacén cuesta unos $0.02 diarios. El tiempo de entrega, entre
la colocación y la recepción de un pedido es de 12 días. Determine la política óptima de in-
ventario para pedir las luces de neón.
De acuerdo con los datos de este problema,
D
100 unidades por día
K
$100 por pedido
h
$0.02 por unidad y por día
L
12 días
Así,
2KD 2 * $100 * 100
y* = = = 1000 luces de neón
A h A 0.02
La longitud del ciclo correspondiente es
y* 1000
t*0 = D = 100 = 10 días

Como el tiempo de entrega L
12 días es mayor que la longitud del ciclo t*0 1= 10 días2,
se debe calcular Le. La cantidad de ciclos incluidos en L es
n = 1Entero mayor … Lt*0 2
= 1Entero mayor … 10 2
12

= 1
 11.2 Modelos estáticos de cantidad económica de pedido (CEP, o EOQ) 433

Entonces
Le = L - nt*0 = 12 - 1 * 10 = 2 días
Entonces, el punto de reorden se presenta cuando la cantidad de inventario baja a
LeD = 2 * 100 = 200 luces de neón
La política de inventario para pedir las luces de neón es
Pedir 1000 unidades cuando el inventario baja a 200 unidades
El costo diario de inventario correspondiente a la política propuesta es

+ h1 y2 2
K
1 Dy 2
TCU1y2 =

2 2 = $20 por día

+ $ 0.02 11000
$100
11000 2
=
100

Solución de cantidad económica de pedido en hoja de cálculo. El modelo [Link]

de Excel está diseñado para efectuar cálculos de CEP, o EOQ. Ese modelo resuelve el proble-
ma general de cantidad económica de pedido que se describe en el problema 9, conjunto 11.2a,
del cual un caso especial es el modelo que se describió arriba. El uso del archivo [Link]
se demuestra en el ejemplo 11.2-2 (Sección 11.2.2), porque esa hoja de cálculo también es pa-
ra el caso de discontinuidades en el precio. Para usar la plantilla con el modelo actual, se escri-
be –1 en las celdas C3:C5, C8 y C10, para indicar que los datos correspondientes no se aplican.

CONJUNTO DE PROBLEMAS 11.2A

1. En cada uno de los siguientes casos no se permiten faltantes, y los tiempos de retraso entre la co-
locación y la recepción de un pedido son 30 días. Determine la política óptima de inventario y el
costo diario correspondiente.
a) K = $100, h = $ 0.05, D = 30 unidades diarias
b) K = $50, h = $ 0.05, D = 30 unidades diarias
c) K = $100, h = $ 0.01, D = 40 unidades diarias
d) K = $100, h = $ 0.04, D = 20 unidades diarias
2. McBurger pide carne molida al comenzar cada semana, para cubrir la demanda semanal de
300 lb. El costo fijo por pedido es de $20. Cuesta unos $0.03 por libra y por día refrigerar y al-
macenar la carne.
a) Determine el costo semanal de inventario para la política actual de pedidos.
b) Determine la política óptima de inventario que debería usar McBurger, suponiendo tiempo de
entrega cero entre la colocación y la recepción de un pedido.
c) Determine la diferencia de costos semanales entre las políticas actual y óptima de pedidos.
3. Una empresa almacena un artículo que se consume a una tasa de 50 unidades diarias. Le cuesta
$20 colocar un pedido. Una unidad de inventario en almacén durante una semana costará $0.35.
a) Determine la política óptima de inventario, suponiendo 1 semana de tiempo de entrega.
b) Determine la cantidad óptima de pedidos en un año de 365 días.
434 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

4. El departamento de compras de una empresa propuso dos políticas de inventario:

Política 1. Pedir 150 unidades. El punto de reorden es de 50 unidades, y el tiempo entre la co-
locación de un pedido y la recepción del siguiente es de 10 días.
Política 2. Pedir 200 unidades. El punto de reorden es de 75 unidades y el tiempo entre la co-
locación de un pedido y la recepción del siguiente es de 15 días.
El costo de preparación por pedido es de $20, y el costo de almacenamiento por unidad de in-
ventario y por día es de $0.02.
a) ¿Cuál de las dos políticas debería adoptar la empresa?
b) Si a usted le encargaran diseñar una política de inventario para la empresa, ¿qué recomenda-
ría suponiendo que el proveedor necesita un tiempo de entrega de 22 días?
5. Walmark Store comprime y entarima cajas de mercancía, para reciclarlas. En los almacenes se
generan cinco tarimas diarias. El costo de almacenar una tarima en el patio trasero es de $0.10
por día. La empresa que se lleva las tarimas al centro de reciclado cobra una tarifa uniforme de
$100 por la renta de su equipo de carga y un costo variable de transporte de $3 por tarima. Haga
una gráfica del cambio de cantidad de tarimas en función del tiempo y proponga una política óp-
tima para llevar las tarimas al centro de reciclado.
6. Un hotel usa servicio externo de lavandería, para contar con toallas limpias para los huéspedes. Se
generan 600 toallas sucias por día. El servicio de lavandería recoge las toallas sucias y las cambia
por limpias, a intervalos regulares. La tarifa de este servicio es de $81 fijos por cada servicio de
recogida y entrega, y $0.60 por lavar cada toalla. Al hotel le cuesta $0.02 diarios guardar cada toa-
lla sucia, y $0.01 guardar cada toalla limpia. ¿Con qué frecuencia debe pedir el hotel el servicio de
lavandería? (Sugerencia: hay dos clases de artículos de inventario, en este caso. Cuando aumenta la
cantidad de toallas sucias, la cantidad de toallas limpias disminuye a una tasa igual.)
7. Se tiene el caso de un inventario en el que la existencia se reabastece uniformemente (no instantá-
neamente) a la tasa a. El consumo sucede a la tasa constante D. Como el consumo también se pre-
senta durante el periodo de reabastecimiento, es necesario que a  D. El costo de preparación es
K por pedido, y el costo de almacenamiento es h por unidad y por unidad de tiempo. Si y es el ta-
maño del pedido y no se permiten faltantes, demuestre que los siguientes resultados son válidos:
a) El nivel máximo de inventario es y 11 - Da2.
b) El costo total y por unidad de tiempo es
TCU1y2 = KD
y + h2 11 - a 2y
D

c) La cantidad económica de pedido es

2KD
y* = ,D 6 a
A h11 - D2
a

d) Demuestre que la CEP, o EOQ con reposición instantánea se puede deducir de la fórmula del
punto c).
8. Una empresa puede producir un artículo o comprarlo a un contratista. Si lo produce le costará
$20 cada vez que prepare sus máquinas. La tasa de producción es 100 unidades diarias. Si lo
compra a un contratista le costará $15 colocar un pedido. El costo de mantener el artículo en
existencia, sea producido o comprado, es de $0.02 por unidad y por día. El consumo estimado
de ese artículo por la empresa es de 26,000 unidades anuales. Suponiendo que no se permiten
los faltantes, la empresa ¿lo debe producir o lo debe comprar?
9. En el problema 7 suponga además que se permiten los faltantes y que el costo de faltante por
unidad y por unidad de tiempo es p. Si w es el faltante máximo, demuestre que son válidos los
resultados siguientes:
 11.2 Modelos estáticos de cantidad económica de pedido (CEP, o EOQ) 435

KD h5 y11 - Da 2 - w62 + pw2

TCU1y, w2 =
211 - Da2y
+
y

2KD1 p + h2
y* =
A ph11 - D2
a

a2
D
2KDh11 -
w* =
A p1 p + h2

11.2.2 Cantidad económica de pedido con discontinuidades de precio

Este modelo es el mismo de la sección 11.2.1, con la excepción de que el artículo en inventa-
rio se puede comprar con descuento si el tamaño del pedido y es mayor que determinado lími-
te q; esto es, que el precio unitario de compra c es

c = e f , c1 7 c2
c1, si y … q
c2, si y 7 q
Por consiguiente
c1y c1y
1D2
= y = Dc1, y … q
t0
Precio de compra por unidad de tiempo = d
c2y c2y
1D2
= y = Dc2, y 7 q
t0

Al usar la notación de la sección 11.2.1, el costo total por unidad de tiempo es

TCU1 1y2 = Dc1 +

KD h
+ y, y … q
y 2
TCU1y2 = d
TCU2 1y2 = Dc2 +
KD h
+ y, y 7 q
y 2
Las funciones TCU1 y TCU2 se grafican en la figura 11.3. Como las dos funciones sólo
difieren en una cantidad constante, sus mínimos se presentan en
2KD
ym =
A h

Costo FIGURA 11.3

TCU1
Función de costo de inventario con
TCU2 discontinuidades en el precio

I II III
y
ym Q
436 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

La función de costo TCU(y) comienza a la izquierda, con TCU1(y) y baja hasta TCU2(y)
en el punto de discontinuidad de precio q. La figura 11.3 muestra que la determinación de la
cantidad económica de pedido y* depende de dónde está el punto de discontinuidad de precio
q con respecto a las zonas I, II y III, limitadas por (0, ym), (ym, Q) y (Q, q ), respectivamente.
El valor de Q ( ym) se determina con la ecuación
TCU2 1Q2 = TCU1 1ym2
o sea
= TCU1 1ym2
KD hQ
c2D + +
Q 2
Esto reduce la ecuación de Q a
21c2D - TCU1 1ym22
Q2 + a bQ +
2KD
= 0
h h
La figura 11.4 muestra cómo se determina la cantidad óptima y* que se busca:

y* = e
ym, si q está en las zonas I o III
q, si q está en la zona II

Los pasos para determinar y* son

2KD
Paso 1. Determinar ym = . Si q está en la zona I, entonces y*
ym; detenerse. En
A h
caso contrario continuar en el paso 2.
FIGURA 11.4 Costo Costo
Solución óptima TCU1 TCU1
de los problemas de TCU2 TCU2
inventario con
discontinuidades
en el precio

Mínimo
Mínimo
y y
q ym Q ym q Q
Caso 1: q cae en la zona I, y* ⫽ ym Caso 2: q cae en la zona II, y* ⫽ q

Costo
TCU1
TCU2

Mínimo

y
ym Qq
Caso 3: q cae en la zona III, y* ⫽ ym
 11.2 Modelos estáticos de cantidad económica de pedido (CEP, o EOQ) 437

Paso 2. Determinar Q ( ym) con la ecuación de Q:

21c2D - TCU1 1ym22
Q2 + a bQ +
2KD
= 0
h h
Definir las zonas II y III. Si q está en la zona II, entonces y*
q. En caso contrario,
q está en la zona III y y*
ym.

Ejemplo 11.2-2
LubeCar se especializa en cambios rápidos de aceite para motor de automóvil. El servicio
compra aceite para motor a granel, a $3 por galón. Si LubeCar compra más de 100 galones,
obtiene un descuento de $2.50 por galón. En el servicio se atienden unos 150 autos diarios, y
cada cambio de aceite requiere de 1.25 galones. LubeCar guarda el aceite a granel con un cos-
to de $0.02 por galón y por día. También, el costo de colocar un pedido de aceite a granel es
de $20. Hay un tiempo de 2 días para la entrega. Determine la política óptima de inventario.
El consumo diario de aceite es
D
150 automóviles por día  1.25 galones por automóvil
187.5 galones por día
También los datos son
h
$0.02 por galón por día
K
$20 por pedido
L
2 días
c1
$3 por galón
c2
$2.50 por galón
q
1000 galones

Paso 1. Calcular
2KD 2 * 20 * 187.5
ym = = = 612.37 galones
A h A 0.02
Como q
100 es mayor que ym, continuamos en el paso 2.
Paso 2. Determinar Q

TCU1ym2 = c1D +
KD hym
+
ym 2
20 * 187.5 0.02 * 612.37
= 3 * 187.5 + +
612.37 2
= 574.75
En consecuencia, la ecuación de Q se calcula como sigue:
2 * 12.5 * 187.5 - 574.752
Q2 + a bQ +
2 * 20 * 187.5
= 0
0.02 0.02
o sea
Q2 - 10599.74Q + 375000 = 0
438 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

El resultado de esto es Q = 10564.25 17 ym2. Entonces,

Zona II = 1612.37, 10564.252
Zona III = 110564.25, q 2
Como q (
1000) cae en la zona II, la cantidad óptima de pedido es y*
q
1000
galones.

Como el tiempo de entrega es de 2 días, el punto de reorden es 2D
2  187.5
375

galones. Así, la política de inventario óptimo es
Pedir 1000 galones cuando el nivel de inventario baja a 375 galones

Solución de cantidad económica de pedido en hoja de cálculo. La plantilla [Link] de

Excel está diseñada para manejar el problema general de cantidad económica de pedido que se
describió en el problema 9, conjunto 11.2a, cuando se permiten tasa uniforme de producción y
faltante. También resuelve el caso de discontinuidades en el precio, que se describió arriba.
La figura 11.5 muestra la aplicación del modelo al problema de discontinuidades de
precio del ejemplo 11.2-2. El uso del modelo es directo. Se capturan los datos del modelo en
la sección de entrada de datos (C3:C11). Se requiere anotar –1 en la casilla si no se aplica un
FIGURA 11.5
Solución del ejemplo 11.2-2 (CEP, o EOQ
con discontinuidades en el precio) con
Excel
 11.2 Modelos estáticos de cantidad económica de pedido (CEP, o EOQ) 439

elemento de dato al modelo. Por ejemplo, para resolver modelos CEP, o EOQ sin discontinui-
dades de precio, se escribe –1 como C1, q y c2 (celdas C3:C5). El sistema muestra los mensa-
jes correspondientes de error para resolver conflictos entre datos. El resultado del modelo
muestra la política óptima de inventario y también los cálculos intermedios del problema.

CONJUNTO DE PROBLEMAS 11.2B

1. Se tiene el caso del servicio de lavandería del hotel, del problema 6, conjunto de problemas 11.2a.
La tarifa normal por lavar una toalla sucia es de $0.60, pero el servicio de lavandería sólo cobra
$0.50 si el hotel les manda un mínimo de 2500 toallas. ¿Debe aprovechar el hotel ese descuento?
2. Un artículo se consume con la tasa de 30 unidades diarias. El costo de almacenamiento por uni-
dad y por día es de $0.05 y el costo de preparación es de $100. Suponga que no se permite la
faltante y que el costo de compra por unidad es de $10 por cualquier cantidad menor de 500
unidades, y de $8 en caso contrario.
a) Determine la política de inventario óptimo cuando el tiempo de entrega es de 21 días.
b) Use la hoja de cálculo [Link] para resolver el problema.
3. Un artículo se vende en $25 por unidad, pero se ofrece un descuento en lotes de 150 unidades o
más. Una empresa usa este artículo, con una tasa de 20 unidades diarias. El costo de preparación
para pedir un lote es de $50, y el costo de almacenamiento por unidad y por día es de $0.30. ¿Debe
aprovechar la empresa el descuento?
4. En el problema 3, determine el intervalo de porcentaje de descuento de precio que, cuando se
ofrezca con lotes de 150 unidades o más no cause ventaja financiera alguna a la empresa.
5. En el modelo de inventario descrito en esta sección, suponga que el costo de almacenamiento por
unidad y por unidad de tiempo es h1 para cantidades menores que q y h2 en caso contrario; h1  h2.
Indique cómo determinar el tamaño económico de lote.

11.2.3 Cantidad económica de pedido de varios artículos con limitación de almacén

Este modelo se aplica al caso con n ( 1) artículos cuyo inventario individual fluctúa de
acuerdo con la pauta de la figura 11.1 (no se permiten faltantes). La diferencia está en que los
artículos compiten por un espacio limitado de almacenamiento.
Se definirán, para el artículo i, i
1, 2, ..., n:
Di
Tasa de demanda
Ki
Costo de preparación
hi
Costo unitario de almacenamiento por unidad de tiempo
yi
Cantidad de pedido
ai
Área de almacenamiento necesaria por unidad de inventario
A
Área máxima disponible de almacenamiento para los n artículos
Suponiendo que no hay faltantes, el modelo matemático que representa la situación del inven-
tario es
n
Minimizar TCU 1y1, y2, p , yn2 = a a b
KiDi hiyi
+
i=1 yi 2
440 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

sujeta a
n

a ai yi … A
i=1
yi 7 0, i = 1, 2, p , n
Los pasos para resolver el problema son los siguientes.

Paso 1. Calcular los valores óptimos no restringidos de las cantidades de pedido con:
2KiDi
y*i = , i = 1, 2, p , n
A hi
Paso 2. Comprobar si los valores óptimos no restringidos yi* satisfacen la restricción de al-
macenamiento. Si la satisfacen, detenerse; la solución yi*, i
1, 2, ..., n es óptima.
En caso contrario seguir en el paso 3.
Paso 3. Se debe satisfacer la restricción del almacenamiento en forma de ecuación. Usar el
método de los multiplicadores de Lagrange para determinar los valores restringidos
óptimos de las cantidades de pedido.

En el paso 3, la función de Lagrange se formula como sigue:

n
L1, y1, y2, p , yn2 = TCU1y1, y2, p , yn2 -  a a ai yi - A b
i=1
n n
=aa b -  a a ai yi - A b
KiDi hiyi
+
i=1 yi 2 i=1

donde  16 02 es el multiplicador de Lagrange.1

Como la función de Lagrange es convexa, los valores óptimos de yi y  se determinan
con la siguiente condición necesaria:
0L KiDi hi
= - 2 + - ai = 0
0 yi yi 2
n
0L
= - a ai yi + A = 0
0 i=1

La segunda ecuación indica que se debe satisfacer la restricción en forma de ecuación para el
óptimo.
De la primera ecuación,
2KiDi
y*i =
A hi - 2*ai
La fórmula indica que yi* depende del valor de *. Para * = 0, y*i da la solución sin restric-
ción.

1Véanse los detalles del método de Lagrange en la sección 20.1.1. La aplicación del método es correcta en
este caso, porque TCU(y1, y2, ..., yn) es convexa y el problema tiene una sola restricción lineal; por consi-
guiente su espacio de soluciones es convexo. Puede suceder que el procedimiento no sea correcto bajo otras
condiciones, o cuando el problema tenga más de una restricción, como se explica en la sección 20.1.2.
 11.2 Modelos estáticos de cantidad económica de pedido (CEP, o EOQ) 441

El valor de * se puede determinar como sigue: como por definición  6 0 para el caso
de minimización, se disminuye  en forma sucesiva una cantidad razonablemente pequeña, y
se sustituye en la fórmula para calcular la y*i asociada. La * deseada produce los valores de
y*i que satisfacen la restricción de almacenamiento en forma de ecuación.

Ejemplo 11.2-3
Los datos siguientes describen tres artículos de inventario:

Artículo i Ki ($) Di (unidades por día) hi ($) ai 1ft22

1 10 2 0.30 1
2 5 4 0.10 1
3 15 4 0.20 1
Área total disponible para almacenamiento
25 pies2

Los cálculos asociados con el modelo son sencillos, pero tediosos. Se proporciona la plantilla
de hoja de cálculo [Link] para subsanar esta dificultad.
La figura 11.6 muestra la aplicación de la plantilla a los datos de este ejemplo. La sección
de datos contiene todos los parámetros necesarios para todos los artículos. El valor inicial de 
(Initial Lambda, lambda inicial) se suele igualar a cero, y el decremento de  (Lambda decre-
ment) se establece en un valor razonable. Estos valores iniciales se pueden ajustar para asegu-
rar cualquier grado de exactitud en los cálculos, como se explicará en breve. La plantilla puede
manejar un máximo de 10 artículos. También está diseñada para aceptar problemas en los que
la restricción tiene la forma
n a
i
a y
i=1 i
… A

Esta clase de restricción puede surgir en otras situaciones, como se ve en el problema 4, con-
junto 11.2c. Para usar esta opción debe poner 1 en la celda G4 de la plantilla.

FIGURA 11.6
Solución del modelo de almacenamiento
del ejemplo 11.2-3, con Excel
442 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

La última columna de la figura 11.6 muestra que la ecuación de almacenamiento se satis-

face en algún punto del intervalo -0.3 7  7 - 0.4. La hoja de Excel puede refinar la res-
puesta a cualquier exactitud que se desee, del siguiente modo: cambie el valor de  inicial
(celda C10) a -0.3 y especifique un decremento menor de lamda (celda C11), digamos 0.05.
Ahora ejecute el modelo y revise  inicial y el decremento. Repita el proceso, actualizando 
inicial y seleccionando un decremento menor de  hasta obtener la exactitud que se desee. Yo
hice la prueba con este procedimiento y pude refinar la búsqueda hasta  inicial = - 0.03475
y decremento de = 0.0005. En * = - 0.348, la ecuación cerraba casi a cero. Los valores
correspondientes de las cantidades de pedido son
y*1 L 6.34 unidades, y*2 L 7.09 unidades, y*3 L 11.57 unidades

CONJUNTO DE PROBLEMAS 11.2C2

1. Los datos siguientes describen cinco artículos de inventario.

Artículo i Ki ($) Di (unidades por día) hi ($) ai 1pie22

1 20 22 0.35 1.0
2 25 34 0.15 0.8
3 30 14 0.28 1.1
4 28 21 0.30 0.5
5 35 26 0.42 1.2
Área total disponible para almacenamiento = 25 pies2

Determine las cantidades óptimas de pedido.

2. Resuelva el modelo del ejemplo 11.2-3, suponiendo que se requiere que la suma de los inventa-
rios promedio para todos los artículos sea menor que 25 unidades.
3. En el problema 2, suponga que la única restricción es un límite de $1000 en el capital que se
puede invertir en el inventario. Los costos de compra de los artículos 1, 2 y 3, por unidad, son de
$100, $50 y $100, respectivamente. Determine la solución óptima.
4. Los datos siguientes describen cuatro artículos de inventario.

Artículo i Ki ($) Di (unidades por día) hi ($)

1 100 10 0.1
2 50 20 0.2
3 90 5 0.2
4 20 10 0.1

La empresa desea determinar la cantidad económica de pedido para cada uno de los cuatro artícu-
los, de tal modo que la cantidad total de pedidos por año (de 365 días) sea 150, cuando mucho.
Formule la función de Lagrange y deduzca las fórmulas necesarias. A continuación use ch11Cons-
[Link] para resolver el problema.
5. Use las ecuaciones de derivadas parciales del modelo de inventario en esta sección para demos-
trar que el valor inicial de la  óptima se puede aproximar por:

2Podrá usted aprovechar [Link] para resolver los problemas de este conjunto.
 11.3 Modelos dinámicos de cantidad económica de pedido 443

h n2 a KD
* L -
2a A2
en donde
n n n
a hi a ai a KiDi
i=1 i=1 i=1
h = ,a = , KD =
n n n

11.3 MODELOS DINÁMICOS DE CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDO

Los modelos que aquí se presentan difieren de los de la sección 11.2 en dos aspectos: 1) el ni-
vel de inventario se revisa en forma periódica durante una cantidad finita de periodos iguales,
y 2) la demanda por periodo, aunque es determinista, es dinámica en el sentido que puede va-
riar de un periodo al siguiente.
Un caso en el que se presenta la demanda dinámica determinista es el de la planeación
de los requerimientos de materiales (MRP, del inglés materials requirement planning). El
concepto de la MRP se describirá con un ejemplo. Suponga que la demanda trimestral de dos
modelos M1 y M2 de un producto, durante el próximo año, es de 100 y 150 unidades, respecti-
vamente. Las entregas de los lotes trimestrales se hacen al final de cada trimestre. El tiempo de
entrega de la producción es de 2 meses para M1 y de 1 mes para M2. Cada unidad de M1 y M2
usa 2 unidades del subensamble S. El tiempo de entrega de la producción de S es de 1 mes.
La figura 11.7 representa los calendarios de producción de M1 y M2. Comienzan con la
demanda trimestral de los dos modelos (indicada por las flechas llenas) al final de los meses

Modelo 1 Modelo 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100 100 100 100 150 150 150 150

M1 M2

100 100 100 100 150 150 150 150

200 200 200 200 300 300 300 300

S S

200 200 200 200 300 300 300 300

200 300 200 300 200 300 200 300

Necesidades combinadas
de S para los modelos 1 y 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIGURA 11.7
Ejemplo de la demanda dinámica generada por MRP
444 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

3, 6, 9 y 12. Como los tiempos de retraso para M1 y M2 son de 2 y 1 meses, las flechas inte-
rrumpidas indican los inicios planeados de cada lote de producción.
Para iniciar a tiempo la producción de los dos modelos, la entrega del subensamble S
debe coincidir con las flechas de línea intermitente M1 y M2. Esta información se indica con
las flechas de línea continua del diagrama S, donde la demanda resultante de S es 2 unidades
por unidad de M1 o de M2. Con un tiempo de entrega de 1 mes, las flechas de línea intermi-
tente del diagrama S indican los programas de producción de S. A partir de esos dos progra-
mas, la demanda combinada de S que corresponde a M1 y M2 se puede determinar entonces
como se ve en la parte inferior de la figura 11.7. La demanda variable (pero conocida) que re-
sulta para S es característica de la situación en el que se tiene cantidad económica de pedido
dinámico. En esencia, dada la demanda variable indicada de S, ¿cuánto se debe producir al
iniciar cada mes para reducir el costo total de producción e inventario?
En esta sección se presentarán dos modelos. En el primero se supone que no hay costo de
preparación (de pedido) y en el segundo que sí hay. Este detalle aparentemente “pequeño”
determina la diferencia en la complejidad del modelo.

CONJUNTO DE PROBLEMAS 11.3A

1. En la figura 11.7 determine las necesidades combinadas del subensamble S en cada uno de los
casos siguientes:
a) El tiempo de entrega para M1 sólo es un periodo.
b) El tiempo de entrega para M1 es tres periodos.

11.3.1 Modelo sin costo de preparación

En este modelo interviene un horizonte de planeación con n periodos iguales. Cada periodo
tiene una capacidad de producción limitada que puede incluir varios niveles de producción
(por ejemplo, tiempo normal y tiempo extra representan dos niveles de producción). En deter-
minado momento, un periodo puede producir más que la demanda inmediata del producto,
apartándolo para periodos posteriores, y en ese caso se incurre en un costo de almacenamiento.
Los supuestos generales del modelo son
1. No se incurre costo de preparación en ningún periodo.
2. No se permiten faltantes.
3. La función de costo unitario de producción en cualquier periodo es constante o tiene
costos marginales crecientes (es decir, es convexa).
4. El costo unitario de almacenamiento en cualquier periodo es constante.

El no permitirse faltantes significa que si la producción en el periodo actual y el inventario

no satisfacen la demanda de este periodo no se podrá completar esta demanda en un periodo
futuro. Este supuesto requiere que la capacidad acumulada de producción en los periodos 1, 2,
..., e i sea al menos igual a la demanda acumulada, en estos mismos periodos.
La figura 11.8 ilustra la función de costo unitario de producción con márgenes crecien-
tes. Por ejemplo, la producción con tiempo normal y con tiempo extra corresponde a dos ni-
veles en los que el costo unitario de producción durante el tiempo extra es mayor que durante
el tiempo normal.
 11.3 Modelos dinámicos de cantidad económica de pedido 445

Costo
Nivel Nivel Nivel Nivel
I II III IV

FIGURA 11.8
0 Cantidad producida Función convexa de costo unitario de producción

El problema de n periodos se puede formular como un modelo de transporte (véase el

capítulo 5) con kn fuentes y n destinos, donde k es la cantidad de niveles de producción por
periodo (es decir, si cada periodo usa tiempo normal y tiempo extra, entonces k
2). La ca-
pacidad de producción de cada uno de las kn fuentes de nivel de producción proporciona las
cantidades de oferta. Las cantidades de demanda son la demanda de cada periodo. El costo
unitario de “transporte” de una fuente a un destino es la suma de los costos aplicables de pro-
ducción y almacenamiento por unidad. La solución del problema como modelo de transporte
determina las cantidades de producción con costo mínimo, en cada nivel de producción.
El modelo de transporte que se obtiene se puede resolver sin recurrir a la técnica fami-
liar de transporte que se presentó en el capítulo 5. La validez del nuevo algoritmo de solución
se basa en las suposiciones especiales de que no hay faltantes y de una función convexa de
producción en función de costo.

Ejemplo 11.3-1
Metalco produce compuertas de tiro para chimeneas domésticas, que se usan durante los me-
ses de diciembre a marzo. La demanda comienza lenta, llega a un máximo a la mitad de la
estación y desaparece al final. Debido a la popularidad de su producto, Metalco puede usar
tiempo extra para satisfacer la demanda. La tabla siguiente muestra las capacidades de pro-
ducción y las demandas en los cuatro meses invernales.

Capacidad

Mes Normal (unidades) Extra (unidades) Demanda (unidades)

1 90 50 100
2 100 60 190
3 120 80 210
4 110 70 160

El costo unitario de producción en cualquier periodo es de $6 durante el tiempo normal y de

$9 durante el tiempo extra. El costo mensual de almacenamiento es de $0.10 por unidad.
446 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

Para asegurar que el modelo tenga una solución factible cuando no se permite faltantes,
la oferta acumulada (capacidad de producción) hasta determinado mes debe ser igual cuando
menos a la demanda acumulada correspondiente, como se ve en la siguiente tabla:

Mes Oferta acumulada Demanda acumulada

1 90 + 50 = 140 100
2 140 + 100 + 60 = 300 100 + 190 = 290
3 300 + 120 + 80 = 500 290 + 210 = 500
4 500 + 110 + 70 = 680 500 + 160 = 660

En la tabla 11.1 se resume el modelo y su solución. Los símbolos Ri y Oi representan los

niveles de producción en tiempo normal y en tiempo extra, en el periodo i, i
1, 2, 3, 4. Co-
mo la oferta acumulada en el periodo 4 es mayor que la demanda acumulada, se agrega un
destino ficticio de sobrante para balancear el modelo, como muestra la tabla 11.1. Todas las
rutas de “transporte” desde un periodo anterior al actual se bloquean, porque no se permiten
faltantes.
Los costos unitarios de “transporte” son la suma de los costos aplicables de producción y
almacenamiento. Por ejemplo, el costo unitario de R1 al periodo 1 es igual sólo al costo de pro-
ducción, $6. El costo unitario de O1 al periodo 4 es igual al costo de producción más el cos-
to unitario de almacenamiento desde el periodo 1 al 4, es decir, $9  ($0.1  $0.1  $0.1)

$9.30. Por último, los costos unitarios del destino del excedente son cero.

TABLA 11.1

1 2 3 4 Excelente
6 6.1 6.2 6.3 0
R1 90 90
9 9.1 9.2 9.3 0
O1 10 30 10 50 S 40 S 10
6 6.1 6.2 0
R2 100 100
9 9.1 9.2 0
O2 60 60
6 6.1 0
R3 120 120
9 9.1 0
O3 80 80
6 0
R4 110 110
9 0
O4 50 20 70 S 20
100 190 210 160 20
T T T T
10 90 90 50
T T
30 10
 11.3 Modelos dinámicos de cantidad económica de pedido 447

La solución óptima se obtiene en una pasada, comenzando en la columna 1 y avanzando

columna por columna hacia la columna del excedente. Para cada columna, se satisface la de-
manda usando las rutas menos costosas de esa columna.3
Comenzando con la columna 1, la ruta (R1, 1) tiene el costo unitario menor, y se le asigna
lo máximo posible, que son, mín590, 1006 = 90 unidades, con lo que quedan 10 unidades no
satisfechas en la columna 1. La siguiente ruta menos costosa de la columna 1 es (O1, 1), a la
cual se le asigna el mín550, 106 = 10. Queda ahora satisfecha la demanda para el periodo 1.
A continuación pasamos a la columna 2. Las asignaciones en esta columna se presentan
en el orden siguiente: 100 unidades a (R2, 2), 60 unidades a (O2, 2) y 30 unidades a (O1, 2).
Los costos unitarios respectivos de “transporte” de esas asignaciones son $6, $9 y $9.10. No
usamos la ruta (R1, 2), cuyo costo unitario es $6.10, porque toda la oferta de R1 se ha asignado
al periodo 1.
Al continuar de la misma manera se satisfacen las demandas de la columna 3 y después
de la columna 4. La solución óptima, que se ve en negritas en la tabla 11.1, se resume como
sigue:

Periodo Programa de producción

Normal 1 Producir 90 unidades para el periodo 1.

Tiempo extra 1 Producir 10 unidades para el periodo 1, 30 para el 2 y 10 para el 3.
Normal 2 Producir 100 unidades para el periodo 2.
Tiempo extra 2 Producir 60 unidades para el periodo 2.
Normal 3 Producir 120 unidades para el periodo 3.
Tiempo extra 3 Producir 80 unidades para el periodo 3.
Normal 4 Producir 110 unidades para el periodo 4.
Tiempo extra 4 Producir 50 unidades para el periodo 4 con 20 unidades de capacidad ociosa.

El costo total correspondiente es 90 * $6 + 10 * $9 + 30 * $9.10 + 100 * $6 +

60 * $9 + 10 * $9.20 + 120 * $6 + 80 * $9 + 110 * $6 + 50 * $9 = $4685.

CONJUNTO DE PROBLEMAS 11.3B

1. Resuelva el ejemplo 11.3-1, suponiendo que los costos unitarios de producción y de almacena-
miento son los de la siguiente tabla.

Costo unitario de
Costo unitario en Costo unitario en almacenamiento ($)
Periodo i tiempo normal ($) tiempo extra ($) para el periodo i + 1

1 5.00 7.50 0.10

2 3.00 4.50 0.15
3 4.00 6.00 0.12
4 1.00 1.50 0.20

3Véase la demostración de la optimalidad de este procedimiento en S. M. Johnson, “Sequential Production

Planning over Time at Minimum Cost”, Management Science, vol. 3, págs. 435-437, 1957.
448 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

2. Se fabrica un artículo para satisfacer la demanda conocida de cuatro periodos, de acuerdo con
los datos siguientes:

Costo unitario de producción ($)

para el periodo
Intervalo de producción (unidades) 1 2 3 4

1-3 1 2 2 3
4-11 1 4 5 4
12-15 2 4 7 5
16-25 5 6 10 7
Costo unitario de almacenar hasta
el siguiente periodo ($) 0.30 0.35 0.20 0.25
Demanda total (unidades) 11 4 17 29

a) Determine la solución óptima, indicando la cantidad de unidades que se deben producir en

cada periodo.
b) Suponga que se necesitan 10 unidades más en el periodo 4. ¿Cuándo se deben producir?
3. La demanda de un producto durante los cinco periodos siguientes se puede satisfacer con pro-
ducción en tiempo normal, tiempo extra, o subcontratándola. Sólo se puede usar subcontratación
si se ha usado toda la capacidad en tiempo extra. La tabla siguiente muestra los datos de oferta,
demanda y costo para este caso.

Capacidad de producción (unidades)

Periodo Tiempo normal Tiempo extra Subcontratación Demanda

1 100 50 30 153
2 40 60 80 200
3 90 80 70 150
4 60 50 20 200
5 70 50 100 203

Los costos unitarios de producción para los tres niveles en cada periodo son de $4, $6 y $7,
respectivamente. El costo unitario del almacenamiento es de $0.50 por periodo. Determine la
solución óptima.

11.3.2 Modelo con preparación

En este caso no se permiten faltantes, y se incurre en costo de preparación cada vez que se ini-
cia un lote de producción. Se presentarán dos métodos de solución: un algoritmo general de
programación dinámica exacto y uno heurístico.
En la figura 11.9 se resume la situación del inventario en un esquema. Los símbolos que
se ven en la figura se definen para el periodo i, i
1, 2, ..., n como sigue:
FIGURA 11.9
Elementos del z1 z2 zi zi⫹1 zn
modelo dinámico x1 x2 xi xi⫹1 xn
de inventario con Xn⫹1 ⫽ 0
costo de D1 Di Dn
preparación
 11.3 Modelos dinámicos de cantidad económica de pedido 449

zi
Cantidad del pedido

Di
Demanda para el periodo i
xi
Inventario al inicio del periodo i
Los elementos de costo del caso se definen como sigue:
Ki
Costo de preparación en el periodo i
hi
Costo unitario de almacenamiento de inventario del periodo i al periodo i  1
La función correspondiente de costo de producción para el periodo i es

Ci 1zi2 = e
0, zi = 0
Ki + ci 1zi2, zi 7 0
La función ci(zi) es la función de costo marginal de producción para zi.

Algoritmo de programación dinámica general. En ausencia de faltantes, el modelo de in-

ventario se basa en minimizar la suma de los costos de producción y almacenamiento para los
n periodos. Para simplificar supondremos que el costo de almacenamiento para el periodo i se
basa en el inventario de final del periodo, que se define como sigue:
xi + 1 = xi + zi - Di
Para la ecuación recursiva de avance, el estado en la etapa (periodo) i se define como
xi1, el inventario al final del periodo, en donde, como se ve en la figura 11.9,
0 … xi + 1 … Di + 1 + p + Dn
En esta desigualdad se reconoce que, en el caso extremo, el inventario restante xi1 puede sa-
tisfacer la demanda para todos los periodos restantes.
Sea fi(xi1) el mínimo costo del inventario para los periodos 1, 2, ..., e i, dado el inventa-
rio xi+1 de fin de periodo. La ecuación recursiva en avance resulta ser

f11x22 = mín 5C11z12 + h1x26

0 … z1 … D1 + x2

fi 1xi + 12 = mín 5Ci 1zi2 + hi xi + 1 + fi - 11xi + 1 + Di - zi26, i = 2, 3, p , n

0 … zi … Di + xi + 1

Ejemplo 11.3-2
La tabla siguiente muestra los datos de un caso de inventario con 3 periodos.

Costo de Costo de
Demanda preparación almacenamiento
Periodo i Di (unidades) Ki ($) hi ($)

1 3 3 1
2 2 7 3
3 4 6 2
450 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

La demanda se presenta en unidades discretas, y el inventario inicial es x1
1 unidad. El cos-

to unitario de producción es de $10 para las 3 primeras unidades y de $20 por cada unidad
adicional, lo que se traduce matemáticamente en lo siguiente:

ci 1zi2 = e
10zi, 0 … zi … 3
30 + 201zi - 32, zi Ú 4
Determine la política óptima de inventario.

Periodo 1: D1 = 3 - 1 = 2, 0 … x2 … 2 + 4 = 6

C11z12 + h1x2

z1 = 2 3 4 5 6 7 8 Solución óptima

x2 h1x2 C11z12 = 23 33 53 73 93 113 133 f11x22 z*1

0 0 23 23 2
1 1 34 34 3
2 2 55 55 4
3 3 76 76 5
4 4 97 97 6
5 5 118 118 7
6 6 139 139 8

Observe que como x1
1, el valor mínimo de z1 es D1 – x1
3 – 1
2.

Periodo 2: D2 = 2, 0 … x3 … 4

C2 1z22 + h2 x3 + f1 1x3 + D2 - z22

Solución
z2 = 0 1 2 3 4 5 6 óptima

x3 h2 x3 C2 1z22 = 0 17 27 37 57 77 97 f2 1x32 z*2

0 0 0 + 55 17 + 34 27 + 23 50 2
= 55 = 51 = 50
1 3 3 + 76 20 + 55 30 + 34 40 + 23 63 3
= 79 = 75 = 64 = 63
2 6 6 + 97 23 + 76 33 + 55 43 + 34 63 + 23 77 3
= 103 = 99 = 88 = 77 = 86
3 9 9 + 118 26 + 97 36 + 76 46 + 55 66 + 34 86 + 23 100 4
= 127 = 123 = 112 = 101 = 100 = 109
4 12 12 + 139 29 + 118 39 + 97 49 + 76 69 + 55 89 + 34 109 + 23 123 5
= 151 = 147 = 136 = 125 = 124 = 123 = 132
 11.3 Modelos dinámicos de cantidad económica de pedido 451

Periodo 3: D3 = 4, x4 = 0

C31z32 + h3 x4 + f2 1x4 + D3 - z32

Solución
z3 = 0 1 2 3 4 óptima

x4 h3 x4 C31z32 = 0 16 26 36 56 f31x42 z*3

0 0 0 + 123 16 + 100 26 + 77 36 + 63 56 + 50 99 3
= 123 = 116 = 103 = 99 = 106

La solución óptima se lee como sigue:

1x4 = 02 S z3 = 3 S 1x3 = 0 + 4 - 3 = 12 S z2 = 3 S 1x2 = 1 + 2 - 3 = 02 S z1 = 2

Así, la solución se resume como z*1 = 2, z*2 = 3 y z*3 = 3, con un costo total de $99.

Solución del modelo de inventario usando hoja de cálculo y el algoritmo general de progra-
mación dinámica. La plantilla [Link] de Excel tiene por objeto resolver el
problema de inventario con el algoritmo general de programación dinámica general. El diseño de
la hoja se parece al de [Link] presentado en la sección 10.3.1. En particular, el mo-
delo hace los cálculos periodo por periodo y se necesita la intervención del usuario para vincular
los periodos sucesivos.
La figura 11.10 muestra la aplicación de [Link] al ejemplo 11.3-2.
Los datos se ingresan para cada periodo. Los cálculos se inician con el periodo 1. En la hoja de
cálculo todos los datos que se necesitan se marcan en turquesa. Observe cómo se ingresa la
función de costo ci(zi) en el renglón 3: (G3
10, H3
20, I3
3) quiere decir que el costo
unitario es $10 para los tres primeros artículos y $20 para los posteriores. También observe que
la cantidad escrita para D1 debe ser neta después de haber escrito el inventario inicial (
3 –
x1
3 – 1
2). Además, necesita usted crear los valores factibles de la variable z1. La hoja de
cálculo revisa en forma automática si los valores que escribe son correctos, y presenta mensa-
jes que se explican por sí mismos en el renglón 6: yes, no o delete (sí, no o eliminar).
Una vez ingresados todos los datos, los valores óptimos de fi y zi para el periodo apare-
cen en las columnas S y T. A continuación se crea un registro permanente para la solución del
periodo 1 (x1, f1, z1) en la sección de resumen de solución óptima, como se ve en la figura
11.10. Para eso se requiere copiar D9:D15 y S9:T15 y pegarlas a continuación usando Pegado
Especial  Valores (podrá tener que revisar el procedimiento correcto para crear el registro
permanente que se da junto con [Link] en la sección 10.3.1).
A continuación, para preparar el periodo 2, necesita copiar f1 del registro permanente y
pegarlo en la columna A, como se ve en la figura 11.10. Ahora todo lo que se necesita es ac-
tualizar los datos para el periodo 2. Después se repite el proceso para el periodo 3.
452 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

Periodo 1:

Periodo 2:

Periodo 3:

FIGURA 11.10
Solución del programa dinámico del ejemplo 11.3-2 con Excel

CONJUNTO DE PROBLEMAS 11.3C

1. Véase el ejemplo 11.3-2.
a) ¿Tiene sentido que x4  0?
b) Para cada uno de los dos casos siguientes, determine los intervalos factibles de z1, z2, z3, x1, x2
y x3. (Encontrará útil representar cada situación como en la figura 11.9.)
 11.3 Modelos dinámicos de cantidad económica de pedido 453

i) x1
4 y todos los datos restantes son iguales.

ii) x1
0, D1
5, D2
4 y D3
5.
2. a) Determine la solución óptima del siguiente modelo de inventario con cuatro periodos.

Costo de Costo de
Demanda preparación almacenamiento
Periodo i Di (unidades) Ki ($) hi ($)

1 5 5 1
2 2 7 1
3 3 9 1
4 3 7 1

El costo unitario de fabricación es de $1 para las primeras 6 unidades y de $2 para las uni-
dades adicionales.
b) Verifique los cálculos con [Link].
3. Suponga que el costo de almacenamiento de inventario se basa en el inventario promedio duran-
te el periodo. Deduzca la ecuación recursiva de avance correspondiente.
4. Deduzca la ecuación recursiva en reversa para el modelo y úsela para resolver el ejemplo 11.3-2.
5. Deduzca la ecuación recursiva en reversa para el modelo, suponiendo que el costo de almacena-
miento de inventario se basa en el inventario promedio en el periodo.

Algoritmo de programación dinámica con costos marginales constantes o decrecientes.

El modelo de programación dinámica general anterior se puede usar con cualquier función de
costo. Sin embargo, la naturaleza del algoritmo obliga a que el estado xi y las alternativas zi en
la etapa i asuman valores en incrementos de 1. Eso quiere decir que para grandes demandas el ta-
maño del cuadro en cada etapa podría ser extremadamente grande y en consecuencia compu-
tacionalmente pesado.
Un caso especial del modelo de programación dinámica general promete reducir el vo-
lumen de los cálculos. En este caso especial los costos unitarios, tanto de producción como de
almacenamiento, se suponen son funciones no crecientes (cóncavas) de la cantidad de pro-
ducción y del nivel de inventario, respectivamente. Este caso suele presentarse cuando la fun-
ción de costo unitario es constante, o cuando se permiten descuentos por cantidad.
Bajo las condiciones mencionadas, se puede demostrar que4

1. Dado un inventario inicial cero (x1
0), es óptimo satisfacer la demanda en cualquier
periodo i ya sea con producción nueva o con el inventario, pero nunca con ambas cosas;
esto es, zixi
0. Para el caso con inventario inicial positivo x1  0, se puede eliminar la
cantidad de las demandas de los periodos sucesivos hasta que se agote.
2. La cantidad óptima de producción para el periodo i es zi y debe ser cero o bien debe sa-
tisfacer la demanda de uno o más de los periodos posteriores siguientes.

4Véase H. Wagner y T. Whitin, “Dynamic Version of the Economic Lot Size Model”, Management Science,

vol. 5, págs. 89-96, 1958. La demostración se hace bajo la hipótesis restrictiva de funciones de costo constan-
tes e idénticas para todos los periodos. Más tarde A. Veinott Jr. la amplió para abarcar diferentes funciones
de costo cóncavas.
454 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

Ejemplo 11.3-3
Un modelo de inventario con cuatro periodos funciona de acuerdo con los datos siguientes:

Demanda Di Costo de
Periodo i (unidades) preparación Ki ($)

1 76 98
2 26 114
3 90 185
4 67 70

El inventario inicial x1 es de 15 unidades. El costo unitario de producción es de $2, y el costo

unitario de almacenamiento es de $1 en todos los periodos. (Para simplificar se supone que no
cambian los costos unitarios de producción y de almacenamiento en todos los periodos.)
La solución se determina con el algoritmo de avance que se describió arriba, con la ex-
cepción que los valores de xi1 y zi asumen cantidades cerradas y no con incrementos de 1.
Como x1
15, la demanda para el primer periodo se ajusta a 76 – 15
61 unidades.

Periodo 1: D1 = 61

C11z12 + h1x2
Solución
z1 = 61 87 177 244 óptima

x2 h1x2 C11z12 = 220 272 452 586 f11x22 z*1

0 0 220 220 61
26 26 298 298 87
116 116 568 568 177
183 183 769 769 244
Ordenar en 1 para 1 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3, 4

Periodo 2: D2 = 26

C2 1z22 + h2x3 + f11x3 + D2 - z22

Solución
z2 = 0 26 116 183 óptima

x3 h2x3 C2 1z22 = 0 166 346 480 f2 1x32 z*2

0 0 0 + 298 166 + 220 298 0

= 298 = 386
90 90 90 + 568 436 + 220 656 116
= 658 = 656
157 157 157 + 769 637 + 220 857 183
= 926 = 857
Ordenar en 2 para — 2 2, 3 2, 3, 4
 11.3 Modelos dinámicos de cantidad económica de pedido 455

Periodo 3: D3 = 90

C3 1z32 + h3 x4 + f2 1x4 + D3 - z32

Solución
z3 = 0 90 157 óptima

x4 h3x4 C3 1z32 = 0 365 499 f3 1x42 z*3

0 0 0 + 656 = 656 365 + 298 = 663 656 0

67 67 67 + 857 = 924 566 + 298 = 864 864 157
Ordenar en 3 para — 3 3, 4

Periodo 4: D4 = 67

C4 1z42 + h4 x5 + f3 1x5 + D4 - z42

Solución
z4 = 0 67 óptima

x5 h4 x5 C41z42 = 0 204 f41x52 z*4

0 0 0 + 864 = 864 204 + 656 = 860 860 67

Ordenar en 4 para — 4

La política óptima se determina con los cuadros anteriores como sigue:

1x5 = 02 S z4 = 67 S 1x4 = 02 S z3 = 0 S 1x3 = 902 S z2 = 116 S 1x2 = 02 S z1 = 61

Esto da como resultado z*1 = 61, z*2 = 116, z*3 = 0 y z*4 = 67, a un costo total de $860.

Solución del modelo Wagner-Whitin con hoja de cálculo. La plantilla ch11WagnerWhi-

[Link] de Excel se parece a la del modelo general [Link]. La única dife-
rencia es que se usan sumas agrupadas para el estado x y la alternativa z. También, para simpli-
ficar, la nueva hoja de cálculo no permite descuentos por cantidad. La figura 11.11 reproduce
los cálculos del ejemplo 11.3-3 para el periodo 1. La plantilla se limita a un máximo de 10 pe-
riodos. Recuerde usar Pegado Especial + Valores al crear el resumen de la solución óptima (co-
lumnas Q:V).

CONJUNTO DE PROBLEMAS 11.3D

1. Resuelva el ejemplo 11.3-3, suponiendo que el inventario inicial es de 80 unidades. Use la plan-
tilla [Link].
2. Resuelva el siguiente modelo determinístico de inventario en 10 periodos. Suponga que el in-
ventario inicial es de 50 unidades.
456 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

Periodo 1:

FIGURA 11.11
Modelo de Wagner-Whitin de
programación dinámica en
Excel, aplicado al periodo 1
del ejemplo 11.3-3

Demanda Costo unitario de Costo unitario de Costo de pre-

Periodo i Di (unidades) producción ($) almacenamiento ($) paración ($)

1 150 6 1 100
2 100 6 1 100
3 20 4 2 100
4 40 4 1 200
5 70 6 2 200
6 90 8 3 200
7 130 4 1 300
8 180 4 4 300
9 140 2 2 300
10 50 6 1 300

3. Determine la política óptima de inventario para el siguiente modelo con cinco periodos. El costo
unitario de producción es de $10 para todos los periodos. El costo unitario de almacenamiento es
de $1 por periodo.

Periodo i Demanda Di (unidades) Costo de preparación K1 ($)

1 50 80
2 70 70
3 100 60
4 30 80
5 60 60

4. Determine la política óptima de inventario para el siguiente caso con seis periodos. El costo uni-
tario es de $2 para todos los periodos.

Periodo I Di (unidades) Ki ($) hi ($)

1 10 20 1
2 15 17 1
3 7 10 1
4 20 18 3
5 13 5 1
6 25 50 1
 11.3 Modelos dinámicos de cantidad económica de pedido 457

Heurística de Silver-Meal. Este modelo heurístico sólo es válido para los casos de inventa-
rio en los que son constantes los costos unitarios de producción, y son idénticos para todos los
periodos. Por esta razón sólo se balancean los costos de preparación y de almacenamiento.
La heurística identifica los periodos futuros sucesivos cuya demanda se puede satisfa-
cer con la demanda del periodo actual. El objetivo es minimizar los costos asociados de pre-
paración y de almacenamiento por periodo.
Supongamos que en el periodo i se produce para los periodos i, i  1, ..., y t, i  t; se de-
fine a TC(i, t) como los costos asociados de preparación y almacenamiento para los mismos pe-
riodos. Matemáticamente, con la misma notación de los modelos de programación dinámica,

TC 1i, t2 = e
Ki t = i
Ki + hiDi + 1 + 1hi + hi + 12Di + 2 + p + 1hi + hi + 1 + p + ht - 12Dt, t 7 i
A continuación se define TCU(i, t) como el costo asociado por periodo, esto es
TC1i, t2
TCU1i, t2 =
t - i + 1
Entonces, dado un periodo actual i, la heurística determina la t* que minimiza TCU(i, t).
La función TC(i, t) se puede calcular en forma recursiva como sigue:
TC1i, i2 = Ki
TC1i, t2 = TC1i, t - 12 + 1hi + hi + 1 + p + ht - 12Dt, t = i + 1, i + 2, p , n

Paso 0. i = 1.
Paso 1. Determinar la t* mínima local que satisfaga las dos condiciones siguientes:
TCU1i, t* - 12 Ú TCU1i, t*2
TCU1i, t* + 12 Ú TCU1i, t*2
Si se satisfacen las condiciones, la heurística indica ordenar la cantidad (Di  Di1
 · · ·  Dt*) en el periodo i para los periodos i, i  1, ..., y t*.
Paso 2. Igualar i = t*  1. Si i  n, detenerse; se ha cubierto todo el horizonte de planea-
ción. En caso contrario, seguir en el paso 1.

Ejemplo 11.3-4
Determinar la política óptima de inventario para el siguiente caso con 6 periodos:

Periodo i Di (unidades) Ki ($) hi ($)

1 10 20 1
2 15 17 1
3 7 10 1
4 20 18 3
5 13 5 1
6 25 50 1

El costo unitario de producción es $2 para todos los periodos.

458 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

Iteración 1 1i = 1, K1 = $202 La función TC(1, t) se calcula en forma recursiva respecto a

t. Por ejemplo, dada TC11, 12 = $20, TC11, 22 = TC11, 12 + h1D2 = 20 + 1 * 15 = $35.

Periodo t Dt TC(1, t) TCU(1, t)

20
1 10 $20 1 = $20.00
35
2 15 20 + 1 * 15 = $35 2 = $17.50
3 7 35 + 11 + 12 * 7 = 94 49
3 = $16.33
4 20 49 + 11 + 1 + 12 * 20 = $109 109
4 = $27.25

El mínimo local se presenta en t*
3, que indica pedir 10  15  7
32 unidades en el

periodo 1 para los periodos 1 a 3. Se iguala i = t*  1
3  1
4.

Iteración 2 1i = 4, K4 = $182

Periodo t Dt TC(4, t) TCU(4, t)

18
4 20 $18 1 = $18.00
57
5 13 18 + 3 * 13 = $57 2 = $28.50

Los cálculos indican que t*
4, lo que indica pedir 20 unidades en el periodo 4 para el
periodo 4. Se iguala i
4  1
5.

Iteración 3 1i = 5, K5 = $52

Periodo t Dt TC(5, t) TCU(5, t)

5
5 13 $5 1 = $5
30
6 25 5 + 1 * 25 = $30 2 = $15

El mínimo está en t*
5, que requiere pedir 13 unidades en el periodo 5 para el periodo

5. A continuación se pone i
5  1
6. Sin embargo, como i
6 es el último periodo del
horizonte de planeación, se deben pedir 25 unidades en el periodo 6 para el periodo 6.
La tabla siguiente compara las soluciones obtenidas con el algoritmo heurístico y el de
programación dinámica exacta. Hemos omitido el costo unitario de producción en el modelo
de programación dinámica, porque no interviene en los cálculos heurísticos.

Heurístico Programación dinámica

Unidades Costo Unidades Costo

Periodo producidas ($) producidas ($)

1 32 49 10 20
2 0 0 22 24
3 0 0 0 0
4 20 18 20 18
5 13 5 38 30
6 25 50 0 0
Total 90 122 90 92
 11.3 Modelos dinámicos de cantidad económica de pedido 459

El programa de producción obtenido con el método heurístico cuesta 32% más que el
de la solución con programación dinámica ($122 frente a $92). El funcionamiento “inadecua-
do” de la heurística se puede deber a los datos que se usaron en el problema. En forma especí-
fica, las variaciones extremas de los costos de preparación para los periodos 5 y 6 pueden ser
las causantes de esta baja eficiencia. Sin embargo, el ejemplo indica que la heurística no tiene la
capacidad de “ver hacia adelante” buscando mejores oportunidades de programación. Por
ejemplo, pedir en el periodo 5 para los periodos 5 y 6 (en lugar de pedir por separado en cada
periodo) puede ahorrar $25, con lo que el costo total heurístico sería $97.

Solución de la heurística de Silver-Meal con hoja de cálculo. La plantilla ch11Silver-

[Link] de Excel tiene por objeto efectuar todos los cálculos de iteración, y de pro-
porcionar la solución final. El procedimiento comienza escribiendo los datos necesarios para
los cálculos, incluyendo N, K, h y D para todos los periodos (estos elementos se marcan en
turquesa en la hoja de cálculo). A continuación, el usuario debe iniciar cada iteración en for-
ma manual, hasta haber cubierto todos los periodos.
La figura 11.12 muestra la aplicación de la heurística al ejemplo 11.3-4, con Excel. La pri-
mera iteración se inicia poniendo el valor 1 en la celda F11, indicando que la iteración 1 co-
mienza en el periodo 1. A continuación la hoja de cálculo generará tantos renglones como
cantidad de periodos N haya (en este ejemplo 6). El número del periodo aparecerá en orden as-
cendente en las celdas G11:G16. Ahora, examine la columna TCU (indicada en verde en la hoja
de cálculo) y localice el periodo que corresponda al mínimo local en t
3 con TCU
$16.33.
Eso quiere decir que la siguiente iteración comenzará en el periodo 4. Ahora sáltese un renglón
en blanco y escriba el valor 4 en F18. Esta acción iniciará los cálculos de la iteración 2, y mos-
trará que el mínimo local estará en el periodo 4 (TCU
$18.00), e indicará el inicio de la itera-
ción 3 en el periodo 5. Nuevamente, al escribir 5 en F22, el mínimo local para la iteración 3
estará en el periodo 5. A continuación, al escribir el valor 6 en B25, se producirá la iteración fi-
nal del problema. Al pasar por cada iteración, la hoja de cálculo mostrará en forma automática la
política óptima correspondiente, y su costo total, como se ve en la figura 11.12.

FIGURA 11.12
Solución del ejemplo
11.3-4 con Excel,
usando la heurística
de Silver-Meal

CONJUNTO DE PROBLEMAS 11.3E

1. La demanda de cañas de pescar está en su mínimo durante el mes de diciembre, y llega a su máxi-
mo durante el mes de abril. Fishing Hole, Inc. estima que la demanda en diciembre es de 50 cañas.
Aumenta 10 cañas mensuales hasta llegar a 90 cañas en abril. Después, baja 5 cañas cada mes. El
460 Capítulo 11 Modelos determinísticos de inventarios

costo de preparación de un lote de producción es de $250, menos durante los meses de máxima
demanda, desde febrero hasta abril, cuando aumenta a $300. El costo de producción por caña
es de $15, aproximadamente constante en todo el año, y el costo mensual de almacenamiento es
de $1 por caña. Fishing Hole está estableciendo su plan de producción para el próximo año (de
enero a diciembre). ¿Cómo debe programarlo?
2. Un editor pequeño reimprime una novela para satisfacer la demanda durante los 12 meses si-
guientes. Las estimaciones de la demanda son de 100, 120, 50, 70, 90, 105, 115, 95, 80, 85, 100
y 110, para los meses respectivos. El costo de preparar la reimpresión del libro es de $200, y el
costo de almacenamiento es de $1.20 por libro y por mes. Determine el calendario de reimpre-
sión para el editor.

REFERENCIAS SELECCIONADAS
Silver, E., D. Pyke y R. Peterson, Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 3a.
ed., Wiley, Nueva York, 1998.
Tersine, R., Principles of Inventory and Materials Management, 3a. ed., North Holland, Nueva York,
1988.
Waters, C., Inventory Control and Management, Wiley, Nueva York, 1992.

PROBLEMAS INTEGRALES
11.1 El centro de distribución de Walmark Stores, un detallista, compra diariamente muchos artículos
básicos, no de moda. La demanda continua de esos artículos se debe a que Walmark es propieta-
rio de muchas tiendas. Anteriormente, las decisiones de cuánto y cuándo comprar se relegaban a
los compradores, cuyo objetivo principal era hacer adquisiciones en cantidades suficientemente
grandes como para obtener precios bajos de compra. Esta política se siguió sin preocuparse mu-
cho del estado de existencias de los artículos. En realidad, las decisiones de cuánto comprar se
basaban en el costo anual en $ para el artículo, a nivel de centro de distribución. Por ejemplo, si
un artículo se compra en $25 por unidad y se consumen 10,000 unidades de él en un año, se esti-
ma que su costo anual es de $250,000. El lineamiento principal para los compradores era que
mientras mayor fuera el costo anual de un artículo, su nivel de inventario en el centro de distri-
bución debería se mayor. Este lineamiento se traducía en expresar la cantidad de inventario que
se debe tener a mano en el centro de distribución como el periodo entre reabastecimientos. Por
ejemplo, un comprador puede adquirir una cantidad especificada previamente de un artículo cada
tres meses.
Para ejercer un mejor control de inventario, Walmark decidió contratar la ayuda de un con-
sultor en investigación de operaciones. Después de estudiar el caso, el consultor llegó a la conclu-
sión de que la tasa de consumo de la mayor parte de los artículos en los centros de distribución es
constante, para todo fin práctico, y que Walmark opera bajo la política general de no permitir fal-
tantes. Además, su estudio indicó que el costo de almacenamiento del inventario de todos los ar-
tículos que se consideraron, es un porcentaje constante del precio unitario de compra. Además, el
costo fijo en que incurre un comprador en cada compra es igual, independientemente del artículo
de que se trate. Con esta información, el consultor pudo formular una sola curva para cualquier
artículo, donde se relaciona su costo anual con el tiempo promedio entre reabastecimientos. Esta
curva se usó entonces para decidir de cuáles artículos hay demasiado en el almacén, y de cuáles
hay poco. ¿Cómo lo hizo el analista?
 Problemas integrales 461

11.2 Una empresa fabrica un producto para el que requiere sólo un componente. Compra el compo-
nente a un proveedor externo. La tasa de demanda del producto final es, aproximadamente, de 20
unidades por semana. Cada unidad del producto final usa 2 unidades del componente comprado.
Se dispone de los siguientes datos de inventario:

Componente Producto

Costo de preparación por pedido ($) 80 100

Costo unitario de almacenamiento
por semana ($) 2 5
Tiempo de entrega (semanas) 2 3

La demanda no satisfecha del producto final se acumula y cuesta $8 por unidad perdida por se-
mana. No se espera que haya faltante del producto comprado. Proponga una política de compra
del componente y la fabricación del producto final.
11.3 Una empresa produce un artículo de consumo estacional, cuya demanda mensual fluctúa en for-
ma apreciable. La tabla siguiente muestra los datos de demanda (en cantidad de unidades).

Año

Mes 1 2 3 4 5

Ene. 10 11 10 12 11
Feb. 50 52 60 50 55
Mar. 8 10 9 15 10
Abr. 99 100 105 110 120
May. 120 100 110 115 110
Jun. 100 105 103 90 100
Jul. 130 129 125 130 130
Ago. 70 80 75 75 78
Sep. 50 52 55 54 51
Oct. 120 130 140 160 180
Nov. 210 230 250 280 300
Dic. 40 46 42 41 43

Por las fluctuaciones de la demanda, el gerente de control de inventario ha determinado una

política que pide el artículo trimestralmente, el 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre. El
tamaño del pedido cubre la demanda de cada trimestre. El tiempo de entrega entre la colocación y
la recepción de un pedido es de 3 meses. Se considera que las estimaciones de la demanda del año
próximo son las del año 5 más 10% de factor de seguridad.
Un empleado nuevo cree que se puede determinar una política mejor usando la cantidad
económica de pedido con base en la demanda mensual del año. Las fluctuaciones de la demanda
se pueden “suavizar” colocando pedidos para cubrir las demandas de meses consecutivos, y el ta-
maño de cada pedido aproximadamente igual al tamaño económico de lote. A diferencia del ge-
rente, el empleado nuevo cree que las estimaciones para la demanda del año que viene se deben
basar en el promedio de los años 4 y 5.
La empresa basa los cálculos de su inventario en un costo de almacenamiento de $0.50 por
unidad de inventario y por mes. Cuando se coloca un pedido se incurre en un costo de prepara-
ción de $55.
Sugiera una política de inventario para la empresa.