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Tipos y Estrategias del Spread Financiero

El documento describe tres tipos de spread financieros. El spread es la diferencia entre dos tasas de interés o precios. Los tres tipos de spread son: spread de precios que involucra la compra y venta de productos diferentes, spread de volatilidad que usa opciones CALL y PUT, y spread intermercados que involucra la compra y venta de productos dentro de un mismo mercado.

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Tipos y Estrategias del Spread Financiero

El documento describe tres tipos de spread financieros. El spread es la diferencia entre dos tasas de interés o precios. Los tres tipos de spread son: spread de precios que involucra la compra y venta de productos diferentes, spread de volatilidad que usa opciones CALL y PUT, y spread intermercados que involucra la compra y venta de productos dentro de un mismo mercado.

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SPREAD FINANCIERO

El spread es la diferencia entre dos tasas de interés. Por tanto, si tomamos el ejemplo de los
bancos, el spread de los bancos es la diferencia entre la tasa de colocación y captación. Por otra
parte, también nos encontrados el spread soberano o riesgo país, en el artículo conoceremos los
diferentes tipos de spread que podemos encontrar.

El término spread también se utiliza para indicar distintos tipos y estrategias a seguir en la bolsa de
valores. Por tanto, indica la diferencia en las cotizaciones entre la oferta o venta y la demanda o
compra. En definitiva, es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra.

Tenemos 3 clases de operaciones en las que utilizamos el término Spread, son estrategias basadas
en diferencias:

Spread de precios: es el más relacionado con el mercado de divisas, consiste sobre todo en la
compra de un producto y la venta de otro diferente.

Spread de volatilidad: estrategias que se ponen en práctica al operar con opciones de tipo CALL o
PUT utilizando la volatilidad de los mercados.

Spread intermercados o interproductos: funciona sobre los mercados o productos. Aquí la táctica
consiste en comprar un producto y vender otro dentro del mismo mercado.

Yi, F. e Ibáñez, C. (2005). Análisis del spread financiero peruano: relevancia y determinantes. Tesis
para optar el título de Licenciado en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad de Piura, Piura, Perú.

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