Ecuaciones diferenciales de segundo orden
Federico Castello Rojo
Facultad de Ciencias Económicas (UNC)
Economı́a Matemática
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1 Coeficientes constantes y término constante
Caso homogéneo
Raı́ces reales y distintas
Raı́ces reales e iguales
Raı́ces complejas conjugadas
Caso no homogéneo
La solución particular
2 Término variable: método de los coeficientes indeterminados
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Coeficientes constantes y término constante
y ′′ (t) + a1 y ′ (t) + a2 y (t) = b (1)
Donde a1 , a2 , b constantes.
Si b = 0 ⇒ caso homogéneo
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Caso homogéneo
y ′′ (t) + a1 y ′ (t) + a2 y (t) = 0 (2)
Probemos como solución y = Ae rt . Esto implica que:
y ′ (t) = rAe rt (3)
′′ 2 rt
y (t) = r Ae (4)
Reemplazando (3) y (4) en (2) obtenemos:
r 2 Ae rt + a1 rAe rt + a2 Ae rt = 0
Ae rt (r 2 + a1 r + a2 ) = 0
r 2 + a1 r + a2 = 0 (5)
(5) es la ecuación caracterı́stica.
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Caso homogéneo
Si resolvemos la ecuación caracterı́stica encontramos las raı́ces
caracterı́sticas: q
−a1 ± a12 − 4a2
r1 , r2 = (6)
2
Dos propiedades importantes:
1. r1 + r2 = −a1 :
q q
a12 −4a2 a12 −4a2
a1 a1
r1 + r2 = − + − −
2 2 2 2
r1 + r2 = −a1
2. r1 ∗ r2 = a2 :
q q
a 2 − 4a a 2 − 4a
a1 1 2
∗ − a1 − 1 2
r1 ∗ r2 = − +
2 2 2 2
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Caso homogéneo
q q
a12−4a2 a12−4a2
a12 a1 a1 a12 − 4a2
r1 ∗ r2 = − + −
4 4 4 4
a2 a2 4a2
r1 ∗ r2 = 2 − 2 +
4 4 4
r1 ∗ r2 = a2
Importante: El hecho de que tengamos dos valores de r para el valor
propuesto y = Ae rt implica que tenemos dos soluciones posibles:
y1 = A1 e r1 t y y2 = A2 e r2 t . Pero nosotros queremos una solución.
Podemos tomar simplemente y1 + y2 .
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Caso homogéneo
Proposición: Si y1 y y2 satisfacen la ecuación diferencial (2), entonces
(y1 + y2 ) también lo hará.
Demostración: Si y1 y y2 son soluciones de (2), entonces se debe cumplir
que:
y1′′ (t) + a1 y1′ (t) + a2 y1 (t) = 0
y2′′ (t) + a1 y2′ (t) + a2 y2 (t) = 0
Sumando miembro a miembro:
[y ′′ (t) + y2′′ (t)] +a1 [y1′ (t) + y2′ (t)] +a2 [y1 (t) + y2 (t)] = 0
|1 {z } | {z }
d2 d
(y1 +y2 ) (y1 +y2 )
dt 2 dt
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Caso homogéneo
Análisis de casos:
1. Raı́ces reales y distintas:
a12 > 4a2 .
2. Raı́ces reales e iguales:
a12 = 4a2 .
3. Raı́ces complejas
conjugadas: a12 < 4a2 .
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Raı́ces reales y distintas
Solución general:
y (t) = y1 (t) + y2 (t) = A1 e r1 t + A2 e r2 t (7)
Esto funciona bien porque al ser r1 ̸= r2 , las dos expresiones exponenciales
son linealmente independientes, por lo que A1 y A2 son entidades
separadas.
Proposición: Si tenemos valores iniciales, por ejemplo:
y (t = 0) = y0
y ′ (t = 0) = z0
A1 y A2 no sólo existirán, sino que serán únicos.
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Raı́ces reales y distintas
Demostración:
y (t = 0) = A1 e r1 0 + A2 e r2 0
y (t = 0) = A1 + A2 = y0 (8)
y ′ (t = 0) = A1 r1 e r1 0 + A2 r2 e r2 0
y ′ (t = 0) = A1 r1 + A2 r2 = z0 (9)
Expresando el sistema en notación matricial:
1 1 A1 y
= 0
r1 r2 A2 y1
r1 ̸= r2 ⇒ Det = r2 − r1 ̸= 0. El sistema tiene una única solución, y dados
los valores iniciales y0 y z0 es posible encontrar dos constantes A∗1 y A∗2 .
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Raı́ces reales y distintas
Ejemplo 1: y ′′ (t) − y ′ (t) − 2y = 0, y (0) = 3, y ′ (0) = 0
La ecuación caracterı́stica es:
r2 − r − 2 = 0
Las raı́ces son: r1 = 2 y r2 = −1 (reales y distintas). La solución general
es:
y (t) = A1 e 2t + A2 e −t
Podemos usar las condiciones iniciales para determinar los valores de A1 y
A2 :
y (0) = A1 + A2 = 3
y ′ (0) = 2A1 − A2 = 0
Resolviendo el sistema de ecuaciones encontramos que A1 = 1 y A2 = 2.
Por tanto:
y (t) = e 2t + 2e −t
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Raı́ces reales e iguales
Si a12 = 4a2 , entonces:
a1
r = r1 = r2 = −
2
Por lo tanto: y (t) = A1 e + A2 e = (A1 + A2 )e rt = Ae rt . Esto no nos
rt rt
sirve porque tenemos una sola constante, y necesitamos dos. Una función
que satisface tal caracterı́stica es y2 = A2 te rt . Por lo tanto, la solución
general se puede expresar como:
y (t) = A1 e rt + A2 te rt (10)
Verifiquemos que y2 (t) es una solución:
y2′ (t) = A2 (e rt + re rt t) = A2 e rt (1 + rt)
y2′′ (t) = A2 re rt (1 + rt) + re rt = A2 re rt (2 + rt)
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Raı́ces reales e iguales
Reemplazando en (10):
y (t) = A2 re rt (2 + rt) + a1 A2 e rt (1 + rt) + a2 A2 te rt
y (t) = A2 e rt [r (2 + rt) + a1 (1 + rt) + a2 t]
y (t) = A2 e rt 2r + r 2 t + a1 + a1 rt + a2 t
y (t) = A2 e rt t (r 2 + a1 r + a2 ) + (2r + a1 )
| {z } | {z }
=0 =0
y (t) = 0
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Raı́ces reales e iguales
Ejemplo 2: y ′′ (t) − 4y ′ (t) + 4y (t) = 0, y (0) = 2, y ′ (0) = 5
La ecuación caracterı́stica es:
r 2 − 4r + 4 = 0
Las raı́ces son r1 = r2 = 2 (reales e iguales). La solución general es:
y (t) = A1 e 2t + A2 te 2t
Podemos usar las condiciones iniciales para determinar los valores de A1 y
A2 :
y (0) = A1 + 0 = 2
y ′ (0) = 2A1 + A2 = 5
Resolviendo el sistema de ecuaciones encontramos que A1 = 2 y A2 = 1.
Por tanto:
y (t) = 2e 2t + te 2t
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La dinámica del equilibrio
En economı́a nos interesa mucho saber si una trayectoria intertemporal
que es solución de una ecuación diferencial converge o diverge.
Una trayectoria es convergente (o estable) si y (t) → 0 cuando y → ∞.
Caso 1: limt→∞ [A1 e r1 t + A2 e r2 t ] = 0 ⇔ r1 < 0 y r2 < 0.
Caso 2: limt→∞ [A1 e rt + A2 te rt ] = 0 ⇔ r < 0
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Raı́ces complejas conjugadas
La solución general es:
y (t) = e ht (A1 cos vt + A2 sin vt) (11)
Demostración: Si a12 < 4a2 , entonces las raı́ces de la ecuación
caracterı́stica son:
a1 1
q
r =− ± a2 − 4a2
2 2q 1
a1 1
r =− ± (4a2 − a12 )(−1)
2 2q
a1 1
r =− ± 4a2 − a12 i
2
|{z} | 2 {z }
h v
r = h ± vi
Por lo tanto:
y (t) = A1 e (h+vi)t + A2 e (h−vi)t (12)
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Raı́ces complejas conjugadas
y (t) = e ht (A1 e vit + A2 e −vit )
Recordando la formúla de Euler:
e ix = cos x + i sin x
e −ix = cos x − i sin x
Entonces:
y (t) = e ht [A1 (cos vt + i sin vt) + A2 (cos vt − i sin vt)]
y (t) = e ht [(A1 + A2 ) cos vt + (A1 − A2 )i sin vt]
Si tomamos A1 y A2 de modo tal que A1 = C1 + iC2 y A2 = C1 − iC2 (es
decir, que sean complejas conjugadas), se cumple que:
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Raı́ces complejas conjugadas
A1 + A2 = C1 + 2 + C1 −
iC iC
2 = C1 + C1 = 2C1 = C3
(A1 − A2 )i = A1 i − A2 i =
C i 2 C2 −
1 i + |{z} C i 2 C2 = 2C2 = C4
1 i + |{z}
=1 =1
Por lo tanto, la solución general es:
y (t) = e ht [C3 cos vt + C4 sin vt]
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Raı́ces complejas conjugadas
Ejemplo 3: y ′′ (t) + 2y ′ (t) + 17y (t) = 0, y (0) = 3, y ′ (0) = 11
La ecuación caracterı́stica es:
r 2 + 2r + 17 = 0
Las raı́ces son r1 , r2 = −1 ± 4i (complejas conjugadas). Teniendo en
cuenta que h = −1 y v = 4, la solución general es:
y (t) = e −t [A1 cos 4t + A2 sin 4t]
Podemos usar las condiciones iniciales para determinar los valores de A1 y
A2 :
y (0) = A1 + 0 = 3 [cos 0 = 1, sin 0 = 0]
′ −t
y (t) = −e [A1 cos 4t + A2 sin 4t] + e −t [−4A1 sin 4t + 4A2 cos 4t]
y ′ (0) = −A1 + 4A2 = 11
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Raı́ces complejas conjugadas
Ejemplo 3 (cont.):
Resolviendo el sistema de ecuaciones encontramos que: A1 = 3 y
A2 = 3, 5. Por tanto:
y (t) = e −t [3 cos 4t + 3, 5 sin 4t]
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La dinámica del equilibrio
Caso 3:
Debemos analizar la siguiente expresión:
y (t) = e ht (A1 cos vt + A2 sin vt)
(cos vt) es una función circular, con perı́odo 2π y amplitud 1. Si
tomamos a t como la variable independiente, el perı́odo se repetirá
cada 2π/v . Cuando multiplicamos a esta expresión por A5 , el rango
de amplitud cambia de ±1 a ±A1 .
(sin vt) es también una función circular a le que le caben las mismas
consideraciones.
Por lo tanto, e ht (A1 cos vt + A2 sin vt) mostrará un ciclo repetitivo
por cada vez que t incremente en 2π/v . Es decir, esta trayectoria
intertemporal presenta ciclos.
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La dinámica del equilibrio
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La dinámica del equilibrio
Nos resta por analizar el término e ht . Este término es de mucha
importancia porque determina si la trayectoria es convergente o
divergente.
1. Si h > 0, limt→∞ e ht = ∞. Esto produce un efecto magnificación del
ciclo.
2. Si h = 0, e ht = 1 y tenemos sencillamente el ciclo de amplitud
constante.
3. Si h < 0,limt→∞ e ht = 0. El ciclo termina convergiendo.
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La dinámica del equilibrio
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Caso no homogéneo
y ′′ (t) + a1 y ′ (t) + a2 y (t) = g (t) (13)
g (t) ⇒ Forcing term.
Teorema
Sea yp cualquier solución particular de la ecuación diferencial no
homogénea dada por (13), y sea A1 y1 (t) + A2 y2 (t) la solución general de
la ecuación diferencial homogénea (13). Entonces, una solución general de
la ecuación diferencial no homogénea (13) es:
y (t) = A1 y1 (t) + A2 y2 (t) + yp (t)
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Caso no homogéneo
Demostración:
Necesitamos demostrar que para cualquier solución y ∗ (t) de (13) existen
constantes A1 y A2 tales que:
y ∗ (t) = A∗1 y1 (t) + A∗2 y2 (t) + yp (t)
Dado que:
(y ∗ − yp )′′ + a1 (y ∗ − yp )′ + a2 (y ∗ − yp )
′′ ′
= (y ∗ + a1 y ∗ + a2 y ∗ ) − (yp′′ + a1 yp′ + a2 yp )
= g (t) − g (t) = 0
Entonces, y ∗ (t) − yp (t) es una solución de la ecuación diferencial
homogénea. Es decir, la diferencia de dos soliciones de la ecuación
diferencial no homogénea es una solución de la ecuación diferencial
homogénea. Por lo tanto, existen constantes A∗1 y A∗2 tales que:
y ∗ (t) − yp (t) = A∗1 y1 (t) + A∗2 y2∗ (t)
y ∗ (t) = A∗1 y1 (t) + A∗2 y2∗ (t) + yp (t)
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La solución particular
Término constante: g (t) = b:
y ′′ (t) + a1 y ′ (t) + a2 y (t) = b (14)
Dado que la solución particular puede ser cualquier solución de (14), es
decir, cualquier valor de y (t) que satisfaga esta ecuación no homogénea,
deberı́amos intentar con la más sencilla posible, i.e y = constante. Si y es
una constante, se sigue que:
y ′ (t) = y ′′ (t) = 0
Y (14) se convierte en: a2 y (t) = 0. Por lo tanto, la solución particular
será:
b
yp (t) = (a2 ̸= 0) (15)
a2
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La solución particular
¿Qué pasa si a ̸= 0? Probamos con una solución no constante y = kt. En
donde y ′ (t) = k y y ′′ (t) = 0. Dado que a2 = 0, (14) se reduce a:
y ′′ (t) + a1 y ′ (t) = b
Reemplazando:
a1 k = b
b
k=
a1
Por lo tanto, la solución particular será:
b
yp (t) = t (a2 = 0, a1 ̸= 0) (16)
a1
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La solución particular
Ejemplo 4: y ′′ (t) + y ′ (t) = −10
a2 = 0
a1 = 1
b = −10
Puesto que a2 = 0 y a1 ̸= 0:
b
yp = t = −10t
a1
La solución completa del problema es yh + yp . La ecuación caracterı́stica
es: r 2 + r = 0 con raı́ces r1 = −1 y r2 = 0 (reales y distintas). Por lo
tanto, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:
yh = A1 e r1 t + A2 e r2 t = A1 e −t + A2
La solución general de la ecuación diferencial no homogénea será:
y (t) = A1 e −t + A2 − 10t
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La solución particular
¿Qué pasa si a2 = 0 y a1 = 0? La ecuación diferencial en (14) se reduce a:
y ′′ (t) = b
Probamos con una solución del tipo y (t) = kt 2 . Por lo que y ′ (t) = 2kt y
y ′′ (t) = 2k. Reemplazando:
2k = b
b
k=
2
Por lo tanto, la solución particular será:
b 2
yp (t) = t (a2 = 0, a1 = 0) (17)
2
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Término variable
y ′′ (t) + a1 y ′ (t) + a2 y (t) = g (t) (18)
Por suerte, la solución homogénea no se ve afectada por la presencia del
término variable porque es la solución de la ecuación igualada a cero. Por
su parte, la solución particular es un valor de y (t) que satisface que el lado
izquierdo de (18) es igual al lado derecho. La mejor manera de explicar
este método es directamente con un ejemplo.
Ejemplo 5: y ′′ (t) + 5y ′ (t) + 3y (t) = 6t 2 − t − 1
Como el lado derecho es un polinomio de segundo grado, probemos con
una solución de ese tipo:
y (t) = B1 t 2 + B2 t + B3
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Término variable
y ′ (t) = 2B1 t + B2
y ′′ (t) = 2B2
Sustituyendo en el lado izquierdo de la ecuación diferencial:
2B1 + 5(2B1 t + B2 ) + 3(B1 t 2 + B2 t + B3 ) = 6t 2 − t − 1
2B1 + 10B1 t + 5B2 + 3B1 t 2 + 3B2 t + 3B3 = 6t 2 − t − 1
3B1 t 2 + (10B1 + 3B2 )t + (2B1 + 5B2 + 3B3 ) = 6t 2 − t − 1
3B1 = 6 ⇒ B1 = 2
10B1 + 3B2 = −1 ⇒ 10(2) + 3B2 = −1 ⇒ B2 = −7
2B1 + 5B2 + 3B3 = −1 ⇒ 2(2) + 5(−7) + 3B2 = −1 ⇒ B3 = 10
La solución particular deseada es:
yp (t) = 2t 2 − 7t + 10
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