Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Facultad de Ingeniería
Práctica No. 2:
“Métodos de integración y estabilidad numérica”
Laboratorio de Modelado y Simulación de Sistemas
Área Mecánica y Eléctrica
Facultad de Ingeniería UASLP
Alumno: Salvador Ponce Ramiro
Carrera: Ingeniería en Mecatrónica
Instructor: Huerta Vázquez José Daniel
1. Introducción.
Problemas de valor inicial.
Considera la siguiente ecuación diferencial de primer orden:
𝑑𝑦
= 𝑓(𝑦, 𝑡) 𝑦(0) = 𝑦0
𝑑𝑡
Se quiere encontrar el valor de 𝑦(𝑡) para 0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑓 . El objetivo de todos los métodos numéricos para la
solución de ecuaciones diferenciales es obtener la solución en el tiempo 𝑡𝑡+1 = 𝑡𝑛 + Δ𝑡, dada la solución
para 0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑛 . Este proceso por supuesto continua, una vez que se calculó 𝑦𝑛+1 = 𝑦(𝑡𝑛+1 ) se continua
con 𝑦𝑛+2 y así sucesivamente hasta el tiempo final 𝑡𝑓 . Comencemos por considerar los llamados métodos
de la Serie de Taylor. Expandamos la solución a 𝑡𝑛+1 sobre la solución de 𝑡𝑛 .
ℎ2 ℎ3
𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ𝑦′𝑛 + 𝑦′′𝑛 + 𝑦 ′ ′′𝑛 + ⋯
2 3
Donde h = ∆t. De la primera ecuación diferencial, tenemos:
𝑦′𝑛 = 𝑓(𝑦𝑛 , 𝑡𝑛 )
La cual podemos sustituir en el segundo término de 𝑦𝑛+1 . En principio podemos para en éste punto
ignorando los términos de orden superior de 𝑦𝑛+1 y obtener así una aproximación de segundo orden a
𝑦𝑛+1 usando 𝑦𝑛 . Para obtener aproximaciones de orden superior a 𝑦𝑛+1 , se necesita evaluar las derivadas de
orden superior de 𝑦𝑛+1 en términos de las cantidades conocidas en t = 𝑡𝑛 . Para ésto se utilizará la regla de la
cadena para obtener:
𝑑𝑦 ′ 𝑑𝑓 𝜕𝑓 𝜕𝑓 𝑑𝑦
𝑦 ′′ = = = + ,
𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝜕𝑡 𝜕𝑦 𝑑𝑡
𝑦 ′′ = 𝑓𝑡 + 𝑓𝑓𝑦′
Práctica No. 2: Métodos de integración y estabilidad numérica.
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𝜕 𝜕
𝑦 ′′′ = [𝑓𝑡 + 𝑓𝑓𝑦 ] + [𝑓 + 𝑓𝑓𝑦 ] 𝑓,
𝜕𝑡 𝜕𝑦 𝑡
𝑦 ′′′ = 𝑓𝑡𝑡 + 2𝑓𝑓𝑦𝑡 + 𝑓𝑡 𝑓𝑦 + 𝑓𝑓𝑦2 + 𝑓 2 𝑓𝑦𝑦 .
Ya que 𝑓 es una función conocida de 𝑦 y 𝑡, todas las derivadas parciales pueden en principio ser calculadas. Sin
embargo, es claro que el número de términos incrementa rápidamente, y el método no es muy práctico para más del
tercer orden.
El método basado en los primeros 2 términos de la expansión es llamado el método de Euler:
𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ𝑓(𝑦𝑛 , 𝑡𝑛 ).
Para usar el método de Euler, se debe empezar simplemente desde la condición inicial y seguir de forma
iterativa utilizando ésta fórmula para obtener 𝑦1 , 𝑦2 , … . Otros métodos son el Runge-Kutta. En los métodos
explícitos Runge-Kutta la solución del paso 𝑡𝑛+1 se obtiene en términos de 𝑦𝑛 , 𝑓(𝑦𝑛 , 𝑡𝑛 ) y 𝑓(𝑦, 𝑡) evaluando
en los pasos intermedios entre 𝑡𝑛 y 𝑡𝑛+1 = 𝑡𝑛 + Δ𝑡(sin incluir 𝑡𝑛+1 ). Este método provee mayor exactitud
debido a que mayor información sobre f es proporcionada debido a las evaluaciones intermedias de 𝑓. Esto
es en contraste al método de las series de Taylor donde la información de f se proporciona a través de las
mayores derivadas de 𝑓 en 𝑡𝑛 .
Mayor exactitud puede ser obtenido proporcionando información en los tiempos t < 𝑡𝑛 . Es decir, las
fórmulas involucran 𝑦𝑛−1 , 𝑦𝑛−2 … 𝑦 𝑓𝑛−1 , 𝑓𝑛−2 , ….
Estos métodos son llamados métodos multipaso.
También debemos distinguir entre métodos implícitos y explícitos. Todos los métodos discutidos con
anterioridad son métodos explícitos. Las fórmulas que involucran 𝑓(𝑦, 𝑡) evaluadas en 𝑦𝑛+1 , 𝑡𝑛+1
pertenecen a la clase de métodos implícitos. Ya que f puede ser una función no lineal de 𝑦, para obtener la
solución en cada paso de tiempo, los métodos implícitos requieren la solución de ecuaciones algebraicas no
lineales.
Estabilidad numérica.
Dada una ecuación diferencial:
𝑦 ′ = 𝑓(𝑦, 𝑡).
y un método numérico en el análisis de estabilidad se buscan las condiciones en términos de los parámetros
del método numérico (mayormente el paso de integración h) para lo cual la solución numérica permanece
acotada. En éste contexto, tenemos tres clases de métodos numéricos:
Esquema numéricamente estable: La solución numérica no crece de manera ilimitada con cualquier elección
de parámetros.
Esquema numéricamente inestable: La solución crece de manera ilimitada con cualquier elección de
parámetros.
Esquema condicionalmente estable: Bajo ciertas elecciones de parámetros la solución puede permanecer
acotada.
Práctica No. 2: Métodos de integración y estabilidad numérica.
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2. Objetivos
Que el alumno sea capaz de comprender los métodos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias (Euler, Runge
Kutta, Métodos-Multipaso, etc.), el análisis de la estabilidad numérica de los diversos métodos y su implementación.
3. Desarrollo
1. Considera la ecuación:
𝑦 ′ + (2 + 0.01𝑥 2 )𝑦 = 0,
𝑦(0) = 4 0 ≤ 𝑥 ≤ 15
a) Resuelva esta ecuación utilizando los siguientes esquemas numéricos en Python, Matlab o Scilab:
Euler, Backward Euler, Trapezoidal, Runge-Kutta de segundo orden y Runge-Kutta de cuarto orden.
Utilice ∆x = 0.1, 0.5, 1.0 y compare los resultados con la solución exacta.
4. Respuestas a preguntas de comprensión:
(Nota: En caso de que la práctica lo solicite, anotar las preguntas de comprensión y su respuesta correspondiente.)
1. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación de un sistema…
2. ¿Qué es una función de transferencia? Relación entrada y salida…
5. Conclusiones generales
(Nota: se deberá realizar una reflexión sobre los resultados obtenidos de las actividades realizadas, así como la utilidad
de las posibles aplicaciones de los conceptos comprendidos. MÍNIMO MEDIA CUARTILLA)
No utilizar expresiones como “la práctica me pareció bien”, “la práctica me gusto”, etc. Se penalizará en dado caso.
6. Referencias
(Nota: es importante escribir siempre las referencias de los libros, artículos técnicos, etc. No olvide identificar en el
documento en donde se está utilizando la referencia)
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