TRADING
MASTERCLASS
BOGOTÁ
2019
Cristian Camilo Cuéllar|CEO
(+57) 322 396 2000
soporte3ccompany@[Link]
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CLASE 2: Order Flow y Volume Profile
¿Por qué se mueve el mercado?
Precio de compra (BID): Es el precio al que los inversores están dispuestos a
comprar. Es el mejor precio al que podremos vender
Precio de venta (ASK): Es el precio al que los inversores están dispuestos a
vender. Es el mejor precio al que podemos comprar
Tipos de órdenes
Agresivas: Pasivas:
Órdenes a
Órdenes limitadas
mercado
Órdenes agresivas (a mercado)
Órdenes pasivas (limitadas)
Libro de órdenes
Cruce de órdenes en el mercado
Buy stop
Sell Limit
Precio actual Market
Buy Limit
Sell Stop
Cruce de órdenes en el mercado
Buy limit se cruza con sell market BID
Sell Limit se cruza con buy market ASK
Buy stop se cruza con sell limit ASK
Sell stop se cruza con buy limit BID
Consumo de liquidez bajista
Órdenes pasivas
Órdenes agresivas
Consumo de liquidez alcista
Órdenes agresivas
Órdenes pasivas
Order Flow
Order Flow
Imbalances de oferta y demanda
Sell
Buy
Imbalances de oferta y demanda
DELTA:
Es la diferencia de compradores y vendedores, está nos ayudará a
entender quién están controlando el mercado en cada momento o por
cada precio.
DELTA= ASK- BID
Order Flow NinjaTrader 8
Footprint NinjaTrader 8
Clusters
El Order Flow estratifica los datos de volumen
recibidos de los mercados según si es volumen
de transacciones realizadas por compradores
o por vendedores, y los agrupa en el nivel de
precio donde se han dado estas
negociaciones.
Nos permite ver la distribución del volumen
que se ha negociado en cada precio de
forma instantánea.
Volume profile
Volume profile
VALUE AREA HIGH
VOLUME POINT OF CONTROL
VALUE AREA LOW
Volume profile
Zonas de aceptación y rechazo
Zonas de aceptación y rechazo
Aceptación
Precios justos
Acumulación de volumen
El precio pasa más tiempo en esos precios
Atrae al precio como un imán
Zonas de aceptación y rechazo
Zonas de aceptación y rechazo
Rechazo
Precios injustos
Perfecto para timing de entradas
El precio pasa mucho menos tiempo en esos niveles
Los precios son fuertemente rechazados
Zonas de aceptación y rechazo
Zonas de aceptación y rechazo
El VPOC o POC
Sólo fijándonos dónde está el POC, podemos saber si estamos alcistas,
bajistas o lateral. Existen tres tipos:
Alcista: si los precios están por encima del POC
Bajista: si los precios están por debajo del POC
Lateral: si los precios están solapándose todo el rato con el POC
El VPOC o POC
Características de los mercados balanceados (lateral)
Un mercado balanceado/equilibrado es aquel que ha encontrado aceptación
en una zona de valor.
La mayoría del volumen está en el rango
Forma simétrica de la distribución de precios (forma de campana)
Menos volumen en los extremos del rango (rechazo de precios)
El precio es atraído siempre al VPOC
Lo normal es encontrar varias veces (intentos) compradores y vendedores
en los extremos antes de romper el equilibrio y establecer una tendencia
El VPOC es el precio más justo de todos
Características de los mercados balanceados (lateral)
Características de los mercados en desequilibrio (tendencia)
Un mercado en desequilibrio es aquel en el que los participantes han cambiado
sus ideas sobre el valor y ahora están dispuestos a aceptar un valor a precios
más altos o más bajos.
La mayoría del volumen está fuerza del área de valor
La distribución es asimétrica
La mayor parte del volumen se generará en los máximos o mínimos del
Profile
Este tipo de mercado testeará sin volumen los LVNs (retroceso)
El mercado se aleja fuertemente del VA y del VPOC. Éste último irá
moviéndose a favor de la tendencia del mercado
Características de los mercados en desequilibrio (tendencia)
Tipos de día
Tipos de día
¡GRACIAS!
