398 ESTADSTICA ESPAOLA

stos, es necesario redefinir las cadenas que identifican a los individuos de la

poblacin en trminos de caracteres no binarios. Entonces, es imprescindible
replantear la definicin de operadores de cruce y mutacin. Y, sobre todo, quizs
resulte apropiado mantener el operador seleccin para determinar una poblacin
intermedia del tamao deseado. Pero, una vez determinadas las copias, el plan-
teamiento idneo sera conocer los valores p
ij
de una hipottica matriz de transicin
M que, para cada individuo i observado en la poblacin inicial, indique la probabili-
dad de que dicho individuo se transforme en el individuo j, entre todos los posibles
que pudieran ser considerados por combinacin de los distintos valores de cada
una de las caractersticas o variables que los definen.
Antes incluso de construir el algoritmo, su aplicacin est condicionada por la
definicin de los individuos de la poblacin. En un contexto real, carece de sentido
que la poblacin inicial se genere aleatoriamente, pero, adems, las cadenas o
estructuras que identifican a los individuos deben definirse apropiadamente. Algu-
nas de las caractersticas individuales sern atributos policotmicos difciles de
recoger con cadenas binarias si se pretende evitar inconsistencias lgicas sin una
prdida notable de informacin.
Obviamente, es necesario establecer una funcin de calidad que determine el
grado de adaptacin al entorno de cada individuo en funcin de sus caractersticas.
En poblaciones reales, esta funcin suele ser desconocida de antemano, en cuyo
caso tendr que ser estimada. Y en dicho proceso de estimacin, la conversin de
una caracterstica multimodal en una variable dicotmica puede introducir sesgos
considerables como consecuencia de la prdida de informacin. La solucin ele-
mental consiste en definir tantas variables dicotmicas como modalidades posea la
caracterstica original. Es decir, si el individuo i est definido por el vector de ca-
ractersticas ) X ,..., X ( :
k , i 1 , i i
X y la caracterstica X
g , i
posee m modalidades, la
informacin proporcionada por X
g , i
puede sustituirse por la que aportan m varia-
bles dicotmicas
m , g , i 1 , g , i
Y ,..., Y cada una de las cuales toma el valor 1 si la modali-
dad es una determinada y el valor cero en otro caso. Ahora bien, si la cadena o
vector de caractersticas que define al individuo se expresa en trminos de estos
conjuntos de variables dicotmicas, la aplicacin de los operadores de cruce y
mutacin puede conducir a inconsistencias lgicas. En las m posiciones de la
cadena que identifica la caracterstica X
g , i
debe aparecer un 1 en la posicin
correspondiente a la modalidad que caracteriza al individuo i y el valor cero en el
resto de posiciones. Pero esta disposicin no est garantizada cuando se aplican
los operadores de cruce o mutacin.
La solucin a problemas de este tipo exige redisear el algoritmo de forma que
el operador cruce acte directamente sobre cadenas no binarias. Evidentemente,
dado que el carcter x
i,g
puede transformarse en cualquier otro de los valores del
PREDICCIN ECONMICA CON ALGORITMOS GENTICOS: OPERADORES GENTICOS VERSUS MATRIZ DE TRANSICIN 399
rango de X
g
, sera necesario tambin redefinir el operador mutacin de forma que
( ) ( ) x' x m F
g i, g i,
g g i,
x x'
R x'
g i, g i,
= =

.
En cualquier caso, y aunque no se produzcan inconsistencias, si se pretende
que la dinmica de transformacin de la poblacin original se adapte al proceso
real, los operadores de mutacin y cruce difcilmente pueden discriminar transfor-
maciones de acuerdo con su naturaleza de modo que unas sean ms probables
que otras. Desde este punto de vista, y como ya se coment, la matriz de transicin
es una herramienta adecuada para este fin. A continuacin, se define con precisin
el mecanismo de actuacin de esta matriz.
Supngase que el individuo i, i = 1,...,n, puede transformarse en el individuo j,
donde j = 1,...,m, con probabilidad p
ij
. En general, m es igual a n, pero se ha inclui-
do el parmetro m para recoger el caso en que slo m de los n individuos se dife-
rencien en, al menos, una caracterstica. Por supuesto, p
ii
es la probabilidad de que
el individuo i no cambie, es decir, que en la poblacin final (generacin t+1) aparez-
ca un individuo cuyas caractersticas son idnticas a las de un individuo de la
poblacin original (generacin t).
Entonces, puede construirse una matriz M que en la fila i-sima contenga los
valores p
ij
, j = 1,...,m, es decir, la probabilidad de que el individuo i se convierta en
cada uno de los m individuos posibles. De este modo, la transformacin de un
individuo i es el resultado de una prueba multinomial de tamao m, con probabili-
dades p
i1
,...p
im
.
El problema de esta nueva aproximacin radica en que la dimensin de la matriz
puede ser muy grande, y adems, en que no existe un criterio nico para determi-
nar los valores p
ij
, aunque la incorporacin de informacin cualitativa y del conoci-
miento ms profundo de la poblacin puede hacer que estos problemas no sean,
finalmente, tan graves.
Supngase que existen m individuos cuyas cadenas representativas o estructu-
ras, E
1
,...,E
m,
son diferentes(11). Se asume que cada estructura E
i
, con i=1,...,m,
puede transformarse en otra estructura E
j
, con j=1,...,m, con probabilidad p
ij
. Por
supuesto, p
ii
es la probabilidad de que las caractersticas del individuo no cambien.
Estas probabilidades pueden recogerse en una matriz cuya fila i-sima contenga
los valores p
ij
, j=1,...,m, que indican la probabilidad de que la estructura E
i
se con-
vierta en cada una de las m estructuras posibles.
(11) Ntese que, en una poblacin real, varios individuos diferentes pueden tener las
mismas caractersticas y, por tanto, estar definidos por la misma cadena o estructura.
400 ESTADSTICA ESPAOLA
Con la finalidad de ilustrar el proceso de determinacin de las probabilidades de
transformacin, p
ij
, supngase que el conocimiento que se tiene de la poblacin
real en el momento t no sugiere grandes cambios para una generacin posterior
t+1. En este caso, una posible forma de establecer las probabilidades de transicin
sera considerando que p
ij
es inversamente proporcional al nmero de bits distintos
entre las estructuras E
i
y E
j
. Es decir, si existe un bit de diferencia, =
i|
p ;
2 / p
i|
= si existen dos bits diferentes; 3 / p
i|
= si las dos estructuras se diferen-
cian en 3 bits, etctera; y si entre dichas estructuras no existe ningn bit de diferen-
cia, =
i|
p , i,j=1,...,m. En general, se tiene que
i| i|
/ p = , en el caso de que las
estructuras E
i
y E
j
difieran en
ij
bits o caracteres, cumplindose que la suma por
filas debe ser igual a la unidad, es decir, m ,..., 1 i , 1 p
m
1 |
i|
= =

=
.
Definida as, la matriz de transicin podra ser esquematizada como sigue:
E
j
(t+1)
E
i
(t)
E
1
E
2
.... E
m
E
1
E
2
E
3
...
E
m
p
11
=
p
21
= /
21
p
31
= /
31
...
p
m1
= /
m1
p
12
= /
12
p
22
=
p
32
= /
32
...
p
m2
= /
m2
...
...
...

p
1m
= /
1m
p
2m
= /
2m
p
3m
= /
3m

p
mm
=
Para determinar el valor de , una vez fijado el valor correspondiente a la pro-
babilidad de que cada estructura aparezca inalterada en la siguiente generacin,
debe tenerse en cuenta el nmero de variables, y el de sus correspondientes
modalidades, que integran la definicin de cada estructura. Si una estructura viene
definida por R variables, E
i
= {X
i,1
,...,X
i,R
}, y cada variable X
h
admite n
h
modalidades,
con h=1,,R, entonces:
1
R
N
...
3
N
2
N
N
R 3 2
1
= + + + + +
siendo N

el nmero de estructuras que difieren de una dada en caracteres,

=1,2,...,R. Algunos casos particulares del clculo de N

son los siguientes:

( ) R n 1 n N
R
1 i
i
R
1 i
i 1
= =

= =
PREDICCIN ECONMICA CON ALGORITMOS GENTICOS: OPERADORES GENTICOS VERSUS MATRIZ DE TRANSICIN 401
( )( ) ( ) ( ) ( )
( ) [ ]
( ) ( ) [ ]
( ) [ ]
( )

= = + =
= + =
=

= + =
= + = = + = = + = = + = = + =

+ =
=

+ + + + =
= + + + + + + + +
+ + + =
= + = =
R
1 i
R
1 i
i
R
1 i |
| i
R 2 1
R
1 i
R
1 i |
| i
R
1 i
R R 3 R 2
1 R 2 1
R
1 i
R
1 i |
| i
R
1 i
R
1 i |
R
1 i
R
1 i |
|
R
1 i
R
1 i |
i
R
1 i
R
1 i |
| i
R
1 i
R
1 i |
| i 2
2
R
n ) 1 R ( n n
2
) 1 R ( R
n ... n n ) 1 R ( n n
) i R ( n ... n ... n n ... n
n ... n ) 2 R ( n ) 1 R ( n n
1 n n n n 1 n 1 n N
( )( )( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )




= + = = = + = + =
= + = = + = + = + =
= + = = + = + = = + = + = + = = + = + =
= + = + = = + = + = = + = + =

+ =
= +
+ + +
= =
R
1 i
R
1 i |
R
1 i
i
R
1 i
R
1 i |
| i
R
1 | l
l | i
R
1 i
R
1 i |
R
1 i
R
1 i |
R
1 | l
R
1 | l
l
R
1 i
R
1 i |
R
1 i
R
1 i |
R
1 | l
|
R
1 i
R
1 i |
R
1 | l
i
R
1 | l
l |
R
1 i
R
1 i |
R
1 | l
l i
R
1 i
R
1 i |
R
1 | l
| i
R
1 i
R
1 i |
R
1 | l
l | i
R
1 i
R
1 i |
R
1 | l
l | i 3
3
R
n
2
) 2 R )( 1 R (
n n ) 2 R ( n n n
1 n
n n n n n n
n n n n n 1 n 1 n 1 n N
En general:
( ) ( ) ( )

= + = + =

+ + = =

1 i 1 i i
R
1 i i
i i R 1 R 1 R
1 1 2 2 R 1 R
R 1
1 1 ... n ... n n ... n 1 n ... 1 n N
Tericamente, la matriz de transicin ser una matriz cuadrada y simtrica cuyo
nmero de filas y columnas coincide con el nmero total de estructuras diferentes
posibles segn el nmero de variables y el nmero de sus correspondientes
modalidades que se podran observar en la poblacin inicial.
Sin embargo, en determinadas aplicaciones reales de gran dimensin, la infor-
macin disponible sobre la poblacin puede aconsejar la no consideracin de
algunas estructuras. Adems, puede que dicha informacin tambin aconseje
402 ESTADSTICA ESPAOLA
limitar las estructuras distintas de la poblacin final del momento t+1 a aqullas
observadas en el momento t(12).
Manteniendo esta hiptesis, la dimensin de la matriz de transicin se reduce
considerablemente, y el valor de no es el mismo de una fila a otra de la matriz, ya
que vara en funcin del nmero de similitudes entre cada estructura E
i
observada
en el momento t y las restantes estructuras observadas en dicho momento, nicas
candidatas a la transformacin, si la hubiere.
Una vez ha quedado establecida la matriz de transicin, su intervencin en la
ejecucin del algoritmo puede exponerse, formalmente, del siguiente modo.
Sea { }
n , 2 1 , 2 2
l ,..., l = el conjunto de n individuos de la poblacin intermedia re-
sultante de las copias y sea { }
m 1
E ,..., E E = el conjunto de las m estructuras posi-
bles en las que puede transformarse cada uno de los individuos de
2
. Se define
{ } n ,..., 1 : C como el conjunto de las n posiciones en que se ubican los n individuos
de la poblacin final. Esta poblacin final { }
n , 3 1 , 3 3
l ,..., l : se obtiene a travs del
operador mt(q)=I
3,q
, definido como E C : ) q ( mI , tal que:
( ) ( ) ( ) m ,..., 1 | , n ,..., 1 q , p E l F E q mI F
| , q | q , 3 |
= = = = = =
donde p
qj
es la probabilidad de que el individuo I
2,q
, que ocupa la posicin q en la
poblacin intermedia, se transforme en un individuo cuya estructura venga dada por
E
j
. Si el individuo que ocupa la posicin q en la poblacin intermedia posee la
estructura E
i
, entonces p
qj
=p
ij
, es decir, el trmino de la columna j de la fila corres-
pondiente al individuo i en la matriz de transicin.
Para determinar en qu individuo I
3,q
se transforma el individuo I
2,q
, es decir, pa-
ra decidir en qu elemento E
j
se transforma el individuo con estructura E
i
, puede
realizarse una prueba multinomial de tamao m, con probabilidades p
i1
,...,p
im
, que
vienen recogidas en la fila i-sima de la matriz de transicin.
En resumen, el algoritmo se ejecuta en dos fases. En la primera, se generan los
individuos de la poblacin intermedia resultante de las copias. En la segunda, se
generan los individuos de la poblacin final utilizando la matriz de transicin. En
primer lugar, se construye la matriz de transicin, cuya fila i-sima indica las proba-
(12) Es preciso admitir que esta restriccin impide la aparicin de nuevo material genti-
co, pero de este modo se obtienen ventajas computacionales que permitiran la ejecucin
prctica del algoritmo en ordenadores personales, en casos en los que los individuos hayan
sido definidos mediante un importante nmero de caractersticas y cada una de stas pueda
presentar un nmero elevado de modalidades. Obviamente, esta suposicin slo podra ser
admitida si la informacin del contexto as lo aconsejara. No se pretende hacer de la misma
una hiptesis generalizable a cualquier caso.
PREDICCIN ECONMICA CON ALGORITMOS GENTICOS: OPERADORES GENTICOS VERSUS MATRIZ DE TRANSICIN 403
bilidades de que la estructura E
i
se transforme en cada una de las m estructuras E
j
posibles. Luego, se identifica cada uno de los n individuos, I
2,q
, con q=1,...,n, de la
poblacin intermedia con alguna de las estructuras E
i
, i=1,...,m. Finalmente, para
determinar en qu nuevo individuo I
3,q
, q=1,...,n, se transforma cada uno de los
individuos I
2,q
identificado con alguna estructura E
i
, se genera una prueba
multinomial cuyos resultados son las estructuras E
j
en que puede transformarse I
2,q
y cuyas probabilidades son las de la fila i-sima de la matriz de transicin corres-
pondiente.
Se podra pensar que un adecuado control de las probabilidades de actuacin
de los operadores genticos evitara la introduccin de la matriz de transicin. No
obstante, la matriz de transicin permite una mayor flexibilidad al posibilitar probabi-
lidades distintas para cada transformacin de las cadenas iniciales, algo que no
ocurre con la utilizacin de los operadores genticos, cuyas probabilidades de
actuacin son aplicables por igual a cualquier individuo de la poblacin sin atender
de forma independiente la mayor o menor versomilitud de ocurrencia de cada una
de las transformaciones de las estructuras integrantes de la poblacin inicial.
Supngase, por ejemplo, que se trata de predecir la composicin de la pobla-
cin que visita un determinado destino turstico(13). Cabe suponer que dicha
poblacin experimenta cambios de una temporada a la siguiente, de modo que los
turistas ms satisfechos probablemente repetirn su visita, mientras que aqullos
no satisfechos difcilmente volvern. En este sentido, el grado de satisfaccin
puede cumplir la labor de la funcin de calidad y ese grado depender de caracte-
rsticas del turista tales como la nacionalidad, la renta, la edad, el gasto realizado o
el rgimen de alojamiento. Probablemente, en la temporada siguiente aumentar la
participacin de los individuos con caractersticas similares a aqullos que en la
temporada anterior mostraron un grado de satisfaccin ms elevado. Este principio
puede guiar la aplicacin del procedimiento de seleccin. Pero, por otra parte,
parece lgico pensar que es ms probable que un turista alemn, con alta renta, de
edad mediana y alojado en hotel de 5 estrellas sea sustituido por un ingls de alta
renta, edad mediana y alojado en hotel de 5 estrellas que por un francs de baja
renta, joven y alojado en apartamento.
Este tipo de informaciones cualitativas pueden incorporarse explcitamente en la
matriz de transicin y, en cambio, no se tomaran en consideracin si se emplean
los operadores convencionales de mutacin y cruce. De este modo, el algoritmo
gentico permite predecir el modo en que va cambiando la poblacin de turistas de
(13) En un entorno turstico, Hurley et al. (1998) proponen un algoritmo gentico cuya
aplicacin se refiere al problema de la localizacin de almacenes de venta al por menor de un
sitio turstico. Sin embargo, el algoritmo no se emplea con la finalidad de predecir cambios
en la composicin de la poblacin de turistas.
404 ESTADSTICA ESPAOLA
acuerdo con caractersticas relevantes para los gestores pblicos y privados de esa
rama de actividad en el rea geogrfica correspondiente.
4. CONCLUSIONES
Este artculo analiza la conveniencia de modificar la estructura habitual de los
algoritmos genticos cuando stos son utilizados con fines predictivos en un entor-
no real y conocido. En el contexto econmico, la prediccin de determinadas pobla-
ciones constituye un objetivo bsico para la planificacin econmica. Pero ms
relevante an puede ser la prediccin de los cambios en la composicin de dicha
poblacin en trminos de caractersticas particulares de los individuos de dicha
poblacin. De este modo, la prediccin del agregado que proporcionan las tcnicas
estadstico-economtricas tradicionales queda complementada por la prediccin
ms rica que aportan los algoritmos genticos.
Sin embargo, con la finalidad de la prediccin de poblaciones reales se hace
imprescindible algn tipo de modificacin en la estructura bsica del algoritmo
gentico. La definicin de poblaciones cuyos individuos estn identificados por
caractersticas no binarias puede provocar la inconsistencia de los operadores
convencionales. Adems, en el proceso de transformacin de la poblacin original
sera interesante incorporar informacin cualitativa sobre el entorno al que pertene-
ce la poblacin analizada.
En este artculo, se ha mostrado que un mecanismo adecuado para este fin
consiste en usar una matriz de transicin que, una vez que se ha procedido a la
seleccin y se ha configurado el fondo de emparejamientos, sea aplicada sobre
cada una de las cadenas integrantes de la poblacin intermedia teniendo en cuenta
la probabilidad de que cada una de aqullas se transforme en cualquiera de las
otras posibles.
Dado que el proceso de bsqueda est iniciado por el procedimiento de selec-
cin, los individuos de la poblacin intermedia tienden a ser los ms adaptados al
entorno, como se espera en la realidad. Adems, dado que la matriz de transicin
toma en consideracin qu transformaciones son ms probables, cabe pensar que
la poblacin predicha de esta forma se ajustar mejor a la poblacin real.
PREDICCIN ECONMICA CON ALGORITMOS GENTICOS: OPERADORES GENTICOS VERSUS MATRIZ DE TRANSICIN 405
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PREDICCIN ECONMICA CON ALGORITMOS GENTICOS: OPERADORES GENTICOS VERSUS MATRIZ DE TRANSICIN 407
ECONOMIC FORECASTING USING GENETIC ALGORITHMS:
GENETIC OPERATORS VERSUS TRANSITION MATRIX
ABSTRACT
Genetic algorithms were originally designed as a method for opti-
mization purposes. This paper demonstrates another use. Genetic al-
gorithms can be transformed into a forecasting tool by means of new
methodological developments on their usual structure. Genetic ope-
rators may not be appropriate to randomly search the final population
when the aim is to forecast the internal composition of an economic
population. In this case a transition matrix should replace the genetic
operators to guide the search. Thus, it would be possible to insert in-
formation about the environment through the transformation probabili-
ties of each one of the population members.
Keywords. Genetic algorithms, economic forecasting, genetic opera-
tors, transition matrix.
AMS Classification: 62M45.