POLÍTICAS DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE CRÉDITO
Los cinco bloques de la política crediticia
y desarrollo de la Matriz de política-riesgo de Chapman
Presentación institucional · Gestión de Riesgos
AGENDA
Estructura de la presentación
Los cinco bloques de la política crediticia
01 Admisión · Seguimiento · Recuperación · Límites · Reprogramación
Matriz de política-riesgo de Chapman
02 Concepto, ejes y niveles de política
Construcción y lectura de la matriz
03 Impacto potencial × Probabilidad de ocurrencia
Aplicación a cada bloque de la política
04 Ejemplos prácticos por componente
Gobernanza y recomendaciones
05 Cómo institucionalizar el uso de la matriz
01 · COMPONENTES
Cinco bloques que toda política crediticia debe articular
Admisión
1
Criterios de originación, capacidad de pago y garantías exigidas
Seguimiento
2
Monitoreo continuo de cartera y alertas tempranas de deterioro
Recuperación
3
Gestión de cobranza en mora y procesos de recuperación
Límites
4
Techos de exposición por deudor, grupo económico y sector
Reprogramación
5
Refinanciamiento como mitigación de riesgo, con reglas claras
02 · MATRIZ DE CHAPMAN
¿Qué es la Matriz de política-riesgo de Chapman?
Es una herramienta de decisión que vincula cada decisión de política crediticia con el nivel de exposición al riesgo
que esa decisión genera o mitiga. Combina dos dimensiones clásicas de análisis de riesgo:
Impacto potencial → Probabilidad ↑
Magnitud del daño que podría materializarse si la Likelihood de que el escenario de riesgo se concrete
decisión de política resulta inadecuada: pérdida en el segmento, producto o operación evaluada,
esperada, deterioro de cartera, impacto regulatorio, considerando historial, ciclo económico y calidad de
reputacional o de capital. controles.
02 · NIVELES DE POLÍTICA
Cuatro niveles de respuesta política según el riesgo
Riesgo bajo Amplia autonomía operativa. Criterios menos restrictivos, plazos más generosos y
Política flexible menor exigencia documental. Aplicable a segmentos maduros y de bajo riesgo
histórico.
Riesgo medio Aplicación de los parámetros base de la política. Controles ordinarios,
Política estándar
documentación completa y límites habituales. Es el régimen por defecto de la
institución.
Riesgo medio-alto Mayor documentación, garantías adicionales, aprobación escalada y seguimiento
Política reforzada más frecuente. Se activa ante deterioro de indicadores o segmentos sensibles.
Riesgo alto Criterios estrictos, límites reducidos, excepciones muy limitadas y, en casos
Política restrictiva extremos, suspensión de originación. Protege el capital ante escenarios adversos.
03 · CONSTRUCCIÓN
Lectura de la matriz: Impacto × Probabilidad
PROBABILIDAD →
Riesgo medio Riesgo alto
Política estándar Política restrictiva
I
M Impacto bajo Impacto alto
P Prob. alta Prob. alta
A
C
T
O Riesgo bajo Riesgo medio-alto
↑ Política flexible Política reforzada
Impacto bajo Impacto alto
Prob. baja Prob. baja
03 · CRITERIOS
Cómo evaluar Impacto y Probabilidad en la práctica
Impacto potencial Probabilidad de ocurrencia
Bajo Baja
Pérdida < 0,5 % del patrimonio; sin impacto regulatorio ni Historial limpio, sector estable, controles robustos y ciclo
reputacional relevante. favorable.
Medio Media
Pérdida 0,5–2 % del patrimonio; posible observación Algunos indicios de deterioro, sector cíclico o controles
supervisory o atención mediática. con gaps moderados.
Alto Alta
Pérdida > 2 % del patrimonio; riesgo de capital, sanción o Tendencia de deterioro, sector en crisis, controles débiles
daño reputacional material. o alertas tempranas activas.
04 · APLICACIÓN POR BLOQUE
Aplicación a Admisión (originación)
Riesgo Política Ejemplo de decisión en Admisión
Clientes con score alto y sector estable: menor documentación, LTV más
Bajo Flexible
flexible, aprobación en un solo nivel.
Requisitos completos de capacidad de pago, garantías según política base y
Medio Estándar
doble visto bueno.
Garantías adicionales, análisis de sensibilidad de flujo, aprobación de comité y
Medio-alto Reforzada
covenants preventivos.
Originación suspendida o solo con excepciones del máximo nivel; LTV muy
Alto Restrictiva
conservador y exclusiones ampliadas.
04 · APLICACIÓN POR BLOQUE
Aplicación a Seguimiento y Recuperación
Seguimiento Recuperación
Flexible Flexible
Monitoreo trimestral, alertas básicas. Cobranza administrativa amigable y plazos de gracia.
Estándar Estándar
Monitoreo mensual + covenants de reporte. Etapas de cobranza según política base.
Reforzada Reforzada
Aceleración de plazos, refuerzo de garantías y negociación
Visitas periódicas, score dinámico y plan de acción.
estructurada.
Restrictiva Restrictiva
Seguimiento semanal, clasificación especial y restricción Vía judicial prioritaria, ejecución de garantías y provisión
de nuevos desembolsos. total.
04 · APLICACIÓN POR BLOQUE
Aplicación a Límites y Reprogramación
Límites de exposición Reprogramación
Flexible Flexible
Límites cercanos al máximo regulatorio; mayor Reprogramaciones con criterios amplios y plazos
concentración permitida. generosos.
Estándar Estándar
Límites según apetito de riesgo aprobado (ej. 15 % Elegibilidad clara y condiciones que reflejan el nuevo
patrimonio). riesgo.
Reforzada Reforzada
Reducción temporal de techos por sector o grupo Solo con plan de pago viable, garantías nuevas y
económico. aprobación superior.
Restrictiva Restrictiva
Congelamiento de límites y prohibición de nuevos Prohibición de reprogramaciones o solo casos
aumentos de exposición. excepcionales documentados.
05 · GOBERNANZA
Proceso institucional para usar la Matriz de Chapman
Identificar la decisión de política
1
¿Qué parámetro se está definiendo o revisando? (LTV, límite sectorial, criterio de reprogramación, etc.)
Evaluar impacto potencial
2
Usar escalas cuantitativas (pérdida / patrimonio) y cualitativas (regulatorio, reputacional).
Estimar probabilidad
3
Basarse en datos históricos, indicadores anticipados y juicio experto documentado.
Ubicar en la matriz y definir política
4
Asignar el nivel (flexible / estándar / reforzada / restrictiva) y los parámetros concretos.
Aprobar, comunicar y revisar
5 Validar con gobierno de riesgo, difundir a las áreas operativas y actualizar al menos anualmente o ante cambios
materiales.
05 · BENEFICIOS Y CUIDADOS
Ventajas de la matriz y precauciones de uso
Beneficios Precauciones
• Objetividad y trazabilidad de las decisiones de • No sustituye el juicio experto ni el análisis caso a
política caso
• Lenguaje común entre riesgo, negocio y gobierno • Debe actualizarse con cambios de entorno y cartera
• Facilita la calibración del apetito de riesgo • Evitar “sobre-clasificar” para justificar excepciones
• Permite graduar el rigor sin reinventar criterios
• Documentar siempre la justificación de la ubicación
cada vez
• No usarla de forma mecánica sin validación de
• Apoya la defensa ante supervisores y auditorías
gobierno
CIERRE
Conclusiones clave
Sistema integrado
Los cinco bloques de la política crediticia solo funcionan si están articulados entre sí y con el apetito de riesgo.
La matriz como brújula
La Matriz de Chapman traduce el riesgo en niveles de rigor de política de forma clara, comunicable y defendible.
Aplicación transversal
Se usa en Admisión, Seguimiento, Recuperación, Límites y Reprogramación, calibrando cada parámetro según impacto y
probabilidad.
Gobernanza obligatoria
Definir quién evalúa, quién aprueba y con qué periodicidad se revisa la matriz es tan importante como la matriz misma.
Cultura de prudencia
Ninguna herramienta sustituye una cultura que valore la disciplina crediticia y la transparencia de las decisiones.
Gracias
Una política crediticia coherente, calibrada con la
Matriz de Chapman y alineada con el apetito de riesgo
es el principal escudo de la institución frente a pérdidas.
Gestión de Riesgos · Presentación institucional