Seminario de Especialización en Finanzas (FIN024)
Introducción al uso del lenguaje de programación Python
en aplicaciones financieras.
Actualmente el lenguaje de programación Python tiene una enorme relevancia en
distintos campos del conocimiento, cuenta con un inmenso número de aplicaciones
en Ingeniería, Economía y Finanzas. Lo anterior se debe a la conjugación de varios
aspectos como:
Es de licencia libre.
Se puede utilizar en los sistemas operativos más utilizados (Windows, Mac,
Linux, entre otros).
Es poderoso, y con una sintaxis flexible, simple y amigable.
Con Python prácticamente se puede resolver cualquier tipo de problema de
estimación en Economía y Finanzas.
Gracias a su difusión actualmente existen muchos, códigos y módulos o
librerías de libre acceso que resuelven muchos problemas de Economía y
Finanzas, lo cual facilita su uso de manera directa y sin tener que escribir
nuevo código.
Gracias a las librerías disponibles Python maneja de manera excelente
problemas de Big Data.
Tiene la capacidad de interactuar con otros programas como Excel, R, Matlab
entre otros.
En el presente curso aprenderemos a utilizar algunas de las librerías aplicadas a las
Finanzas y Economía más usuales de Python, con objeto de lograr resolver y
simplificar la operación de distintas funciones típicas de la operación financiera.
Poco a poco iremos conociendo el uso de las librerías NumPy, SciPy, Matplotlib,
Statsmodels y Pandas, entre otros. Además aprenderemos los elementos básicos
de programación que nos permitan aprovechar estas librerías y combinarlas con la
estructuración básica de las distintas funciones e instrucciones de Python ya así
poder escribir nuestros propios programas de uso específico, aprovechando los
códigos y funciones ya desarrolladas en las distintas librerías disponibles.
Empezaremos con la instalación de Python en nuestra computadora, y también
veremos (en general es la opción que vamos a utilizar), el uso de una versión en
línea de Python a través de la plataforma de Google Colab.
Instalación de Python
Empezaremos por instalar Python en nuestras computadoras, esto lo podemos
hacer sin ningún problema pues como se mencionó antes Python es un software de
licencia libre. Existen varias versiones y formas de instalar Python. En este curso
utilizaremos la que se basa en utilizar la Plataforma Anaconda.
Anaconda es una plataforma de software que permite el acceso a distintos
programas de libre acceso en su mayoría enfocados al análisis de datos, entre ellos
Python. El uso de Anaconda tiene varias ventajas, entre ellas que podemos
encontrar la última versión de Python y lo fácil que es instalar Python a través de
ella, además de facilitar la descarga de los diferentes módulos que complementan
la funcionalidad específica que se requiera de Python.
Por lo anterior empezaremos por descargar e instalar Anaconda en nuestras
computadoras, para lo cual iremos a la página de Anaconda y procederemos a
descargarla: [Link]
Podemos registrarnos o elegir no registrarnos (Skip registration). Si elegimos Skip
registration, presionamos Free Download, nos mostrara la pantalla:
Si nos desplazamos hacia abajo en esta pantalla veremos la lista de alternativas de
descarga de acuerdo al sistema operativo de nuestro equipo. Habrá que seleccionar
cuál es el que corresponda al equipo de cómputo en el que vamos a instalar Python.
Al seleccionar la descarga de acuerdo al sistema operativo nos solicitará indicar
dónde descargar el archivo de instalación de Python:
Una vez que tengamos el archivo descargado en nuestro equipo procederemos a
instalarlo y aparecerá este mensaje:
Recomiendo elegir All users.
Recomiendo seleccionar la ubicación que sugiere el programa de instalación:
Presionar Next y se iniciará la instalación de Python:
Al terminar la instalación nos mostrará esta pantalla, en la cual presionaremos Next:
Y luego esta pantalla, en la cual presionaremos Finish:
Presionamos Finish y aparecerá nuevamente la imagen de la página web de
Anaconda, donde nos da la bienvenida y muestra algunos servicios que presta, así
como acceso a un minitutorial de Anaconda.
Después aparece la plataforma de Anaconda, donde veremos que existen muchos
desarrollos (lenguajes y plataformas) para programar. Nosotros vamos a
seleccionar jupyter Notebook, que es una de las plataformas de edición de Python
más amigables y simples de utilizar. Podríamos elegir también PyCharm, jupyter
Lab o Spyder, todos estos también son editores que nos permiten escribir código
de Python y luego ejecutarlos como programas. Sin embargo en este curso, como
se dijo antes utilizaremos el editor de jupiter Notebook, por su simpleza y como
veremos más adelante porque es prácticamente igual a otra plataforma de Google
que permite editar y ejecutar código de Python, llamada Google Colab. En la cual
es posible editar y ejecutar código Python, pero sin la necesidad de tener
instalada alguna versión de Python en nuestra computadora, ni editores como
los de la plataforma de Anaconda.
La pantalla de Anaconda es:
Para usar Jupyter Notebook basta con presionar en esta página la palabra Launch
en el espacio de Jupyter Notebook (en lo sucesivo JN). Al presionarla aparecerá un
browser que será utilizado como la interfase entre la escritura de nuestros códigos
y el proceso de ejecución del programa en nuestra computadora. Jupyter Notebook
tiene dos partes:
1. La interfase del usuario, que es donde escribimos nuestro código.
2. El Kernel o programa Python instalado en la computadora, que es donde se
ejecutan los programas que escribimos.
Entonces presionamos Jupyter Notebook y aparecerá la imagen que se abre con un
navegador.
Seleccionamos New en la parte superior derecha para crear nuestro primer
ambiente de programación y archivo, antes de proceder a crear nuestro primer
ambiente de programación seleccionando la opción Python 3, es muy conveniente
crear un Folder (Directorio), en donde podremos guardar todos nuestros archivos
(códigos Python) creados con Jupyter. Para lo cual en vez de seleccionar Python 3,
seleccionaremos Folder y aparecerá:
El nuevo Folder aparece con el nombre de Untitled Folder, para renombrarlo basta
con seleccionarlo e ir a la parte superior izquierda de esta pantalla y allí seleccionar
Rename:
Y nos aparece el cuadro:
Procedemos a cambiar el nombre, que sugiero se llame: Ejercicios Sem-Fin (o el
nombre que gustes)
El siguiente paso será escribir nuestro primer código en Python y salvarlo en nuestro
Folder de ejercicios. Para lo cual seleccionamos nuestro Folder Ejercicios Sem-Fin
(o el nombre que hayas elegido) y entonces volvemos a seleccionar New pero ahora
elegiremos Python 3:
Una vez que seleccionemos Python 3 aparecerá una plataforma de escritura de
Python sobre Jupyter con el nombre Untitled, que después cambiaremos por el
nombre que se elija. Esta plataforma aunque se abre con un navegador, en realidad
está en nuestra computadora como un sitio web local de nuestro equipo. La imagen
que aparecerá es:
La base de este entorno está constituida por las celdas, una celda es un rectángulo
donde se puede leer In [ ], dentro de los corchetes se irán escribiendo en automático
números subsecuentes que nos indicarán el número de celda en el que estamos
escribiendo. En ellas escribiremos nuestro código.
Es importante señalar que existen tres tipos de celdas: Celdas de código (Code), de
borrador (raw) y de presentación de texto (Markdown). Para ejecutar un código, este
debe haber sido escrito en una celda de tipo Code, los otros dos tipos de celda se
utilizan para escribir texto que describa la funcionalidad del código.
Independientemente de estas celdas de texto, como veremás más adelante, es
posible insertar texto de comentarios dentro de una celda de código.
Con esto en mente procederemos a escribir y salvar nuestro primer código Python:
Al elegir “Save as” le asignaremos un nombre Ejercicio-1 y por defecto lo guardará
en el directorio principal si no especificamos la trayectoria del folder donde lo
queremos. Al intentar salvarlo nos propondrá la trayectoria del folder donde lo
generamos, en este caso el ambiente de escritura: Ejercicios Sem-Fin. Sin embargo
podríamos guardarlo en otra dirección que especifiquemos. La extensión de los
archivos será *.ipynb.
Para regresar a nuestro Folder presionamos File y allí seleccionamos Close and
Halt, esto nos regresa a nuestro Folder y allí ya veremos nuestro primer archivo
creado.
Al seleccionar nuestro archivo tenemos diferentes opciones para hacer algo con él,
incluso borrarlo.
Y con esto se concluye la instalación de Anaconda y de Python, que está implícita.
Uso de Google Colab.
Otra alternativa para usar Python sin tener que instalarlo en la computadora es a
través de la interfase Google Colab, en ella encontraremos un editor similar al de
Jupyter Notebook para escribir nuestros códigos y además también en esa misma
plataforma se pueden ejecutar los programas escritos en lenguaje Python, los
cuales se pueden guardar en nuestro Google Drive.
La dirección para poder acceder a Gogle Colab es:
[Link]
Donde tendremos una página de bienvenida la cual es útil de leer:
Para escribir nuestro primer programa elegimos en la parte superior derecha Archivo
y se desplegará una lista, en la cual elegiremos “Nuevo notebook en Drive”:
Y entonces ya aparecerá un entorno de edición igual al de jupyter Notebook:
Como puede verse es similar a la que presenta Jupyter Notebook. Para cambiar el
nombre del archivo creado nos posicionamos sobre el recuadro [Link] y allí
cambiamos el nombre, en este caso Ejemplo 1.
Una vez que terminemos o queramos salvar la parte que se lleve presionamos
Archivo y aparece:
Y podemos seleccionar guardar una copia en Drive y ya de allí lo podemos mover
a otro lugar, o abrirlo nuevamente para seguir modificándolo.
En lo sucesivo se les proporcionará una liga de acceso a Google Colab y en
Blackboard a los diferentes ejercicios, para que cada uno de ustedes elija sobre cual
plataforma trabajar.
En el caso de utilizar Google Colab, deberán descargar el archivo y renombrarlo
para salvarlo en su Google Drive, de otro modo estaremos “trabajando”
simultáneamente en el mismo archivo y sólo se salvará la última versión en mí
espacio de Google Drive. Si no se salva el archivo de trabajo en Google Drive, este
se perderá al abandonar la plataforma.
Y así se vería en Python con Anaconda:
Notar que en este caso nos proporciona la opción de save as… lo cual nos permite
salvarlo directamente en el directorio que dediquemos a esto.
Si no especificamos la ruta al salvar el archivo de cualquier manera podemos abrirlo
nuevamente en el listado de JN: