J.
NICLÓS PROYECTOS 1
10.- RIESGO E INCERTIDUMBRE
INTRODUCCIÓN
• Adoptar buenas decisiones es la tarea más difícil y crucial del proyecto,
significa acercarse hacia los objetivos marcados y discernir las alternativas
más factibles.
• Tomar una decisión entraña un proceso subjetivo debido a la indeterminación
de los factores que afectan a la decisión.
• Hay decisiones críticas cuya solución afectará a la forma y al contenido del
proyecto.
• En el transcurso de la realización de un proyecto siempre será posible
encontrar un conjunto de posibles soluciones que permitan llegar al resultado
final. Cada una llevará asociadas ventajas y beneficios y, a su vez,
consecuencias o dificultades, más o menos difíciles de superar.
FACTORES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS DE DECISIÓN
• Factores objetivos son los que pueden cuantificarse por procesos lógicos y
representan la estructura básica del problema (ej.: normas y reglamentos).
• Factores subjetivos son los que se encuentran íntimamente asociados al grado
de conocimiento del problema presentado y su entorno (ej.: evaluación de las
circunstancias, de las consecuencias y los resultados).
• Tratamiento sistemático para la toma de decisiones en el proceso proyectual:
→ Establecimiento de las hipótesis de trabajo: no estudio de las
motivaciones sicológicas, conocimiento del ordenamiento jurídico,
reconocimiento de las manifestaciones objetivas y suficiente grado de
libertad.
→ Principios: adoptar una decisión en cualquier problema nuevo, disponer de
información, libertad suficiente y conocer el entorno, número de
alternativas superior a uno, evaluación de los resultados y sus
consecuencias.
• La teoría de la decisión establece una clasificación de los factores que
integran una decisión de forma que podamos separar por completo los
elementos controlables de los incontrolables. Las alternativas de estrategia
representan aquellas combinaciones de factores que están totalmente bajo el
control del proyectista.
• Los factores incontrolables se incluyen en la categoría de decisión
denominada "estados de naturaleza" (ej.: condiciones climatológicas, tipo de
uso, acciones sísmicas, inundaciones).
• Será responsabilidad del proyectista eliminar o no deliberadamente ciertos
estados con objeto de reducir nuestro problema a una dimensión de viable
resolución.
• Incertidumbre debida a factores externos: debida al cambio de las
condiciones inicialmente consideradas (ej.: modificación tecnológica), se
puede establecer un efecto feed-back para considerar las alteraciones de las
condiciones iniciales.
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2 PROYECTOS J. NICLÓS
• Incertidumbre debida al comportamiento de otros sujetos del sistema:
como los problemas económicos y la situación política y social, además de los
criterios puramente técnicos.
EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA DECISIÓN
• El proceso de decisión se puede estructurar en los siguientes pasos:
→ Acotar el objeto de la decisión, haciendo abstracción de los factores
secundarios y reduciendo el problema a sus elementos esenciales (ej.: ley
de la demanda).
→ La decisión está determinada por los supuestos y limitaciones que afectan
al problema económico (ej.: modelo beneficio-coste-volumen).
→ Análisis de las diferentes estrategias o acciones que es posible acometer
para la resolución del problema (ej.: capacidad adquisitiva).
→ Identificación de las posibles líneas de acción de acuerdo con unos
criterios y elección de la de menor riesgo (ej.: criterio del beneficio y
criterio del precio de coste).
MODELOS DE DECISIÓN
• Según el contenido estimado de aleatoriedad y de información, las relaciones
entre las diversas variables que entran en el proceso de decisión se diversifican
en:
→ Relaciones deterministas: definidas por la abstracción de todo elemento
de aleatoriedad.
El objetivo es conseguir establecer previsiones, basadas en las leyes
científicas y fundamentadas en regularidades observadas.
Se utiliza en la fase de diseño detallado.
→ Relaciones probabilistas: procedentes de elementos aleatorios, de forma
que se opere con el máximo grado posible de probabilidad aportado por el
conocimiento de la realidad.
Se utiliza preferentemente en la elección del emplazamiento, del layout, del
proceso de fabricación y de la maquinaria, en la elección de los materiales
y en la tipología de los elementos, o sea en todas las decisiones del diseño
básico.
→ Relaciones informativas: que reflejan el contenido de incertidumbre a que
se somete la decisión.
Las decisiones están determinadas por los estados de ambiente o contexto
socio económico del mundo, es decir, por las condiciones que determinan
el éxito o fracaso de los resultados o consecuencias de la decisión.
El ambiente o estado de naturaleza es el conjunto de circunstancias o
características que particularizan la situación de la decisión en relación con
el mundo exterior.
Se utiliza en la fase preliminar para hacer estimaciones del tamaño del
proyecto.
DECISIÓN BAJO INCERTIDUMBRE
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J. NICLÓS PROYECTOS 3
CRITERIOS DE DECISIÓN
• Cuando la distribución de probabilidades asociada a los estados de naturaleza
es desconocida, la decisión se produce en condiciones de incertidumbre.
• Los modelos de información permiten mejorar los conocimientos acerca de
los estados de naturaleza a través de una mayor acumulación de información,
aumentando el valor esperado de la estrategia.
• La adquisición de información adicional implica un coste que se puede estar o
no dispuesto a pagar para reducir la incertidumbre.
• Criterio de Wald
→ Maximín: elección de la estrategia que entre los resultados menos
favorables le permita obtener el mejor o máximo de los mínimos.
sup (inf dij)
→ Minimax: elección de la estrategia que da la menor de las mayores
pérdidas.
inf (sup dij)
• Criterio Maximax
→ selecciona la estrategia que conduce al resultado más favorable de entre los
más favorables.
sup (sup dij)
• Criterio de Hurwicz
→ en éste criterio adopta una posición intermedia entre los dos anteriores. Si
"a" es un coeficiente que mide el grado de pesimismo relativo, si "mi" es el
resultado más desfavorable de cada estrategia y "Mi" es el más favorable,
el coeficiente de optimismo para cada estrategia es:
Ci = a⋅mi + (1-a)⋅Mi
→ el criterio de selección de la estrategia más adecuada es
sup Ci
• Criterio de Laplace
→ ante la ausencia de información sobre las probabilidades correspondientes
a los estados de naturaleza, se les puede asignar a todos la misma
probabilidad, resolviendo el problema mediante el criterio de Bayes.
máx (VME)
• Criterio de Savage
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→ se construye una matriz en base a las diferencias que se producen al elegir
una estrategia cualquiera y la que proporcionaría el resultado más
favorable, aplicando el criterio minimax de Wald.
nij = (sup dij) - dij
ASIGNACIÓN DE PROBABILIDADES
• Consiste en definir unas probabilidades relativas a los sucesos y, a partir de
estas estimaciones, tratar el problema como una decisión bajo riesgo.
• Método mitad de mitad de la distribución
→ La estimación de la función de distribución se consigue mediante un
número pequeño de opiniones sobre un suceso.
• Método de distribuciones equiprobables
→ Por intervalos de clase: se empieza por determinar los valores extremos,
mínimo y máximo que según el proyectista puede tomar la variable
aleatoria, se divide en intervalos iguales y se emite un juicio sobre la
probabilidad de cada clase, según el grado de desconfianza que se tenga.
→ Por probabilidades iguales: se trata de asignar valores a los intervalos de
clase correspondientes a las probabilidades iguales.
• Método de las distribuciones compuestas
→ Consiste en asignar probabilidades a un suceso que presenta componentes
independientes y que reciben influencias diversas, siendo más fácil asignar
probabilidades a los distintos componentes del suceso y a través de éstos
conseguir la probabilidad total del suceso.
• Método de revisión de las asignaciones de probabilidades
→ Consiste en revisar las probabilidades para llegar a valores más precisos.
COSTE DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL
• La adquisición de información adicional que mejore el conocimiento de los
estados de naturaleza supone un coste adicional.
• El valor de la información perfecta, o el coste de la incertidumbre, vendrá
dado por la diferencia entre los resultados de la decisión tomada con una
información perfecta y el una información imperfecta.
DECISIÓN BAJO RIESGO
• La decisión en ambiente de riesgo implica adoptar decisiones bajo la hipótesis
de que el conjunto de los estados de naturaleza puede ser modelizado a través
de una variable aleatoria cuya distribución de probabilidad es conocida.
DECISIONES SECUENCIALES
• Cuando la decisión comporta una gama de operaciones de carácter secuencial
se aplica una técnica gráfica que recoja la totalidad de las diferentes opciones,
mediante un árbol de decisión, que expresa las acciones alternativas que
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dispone el proyectista.
→ Los árboles de decisión constan de nodos o bifurcaciones y ramas.
→ Los puntos de decisión entre alternativas se expresan mediante cuadrados.
→ Los estados de naturaleza que condicionan el proceso son los nodos y se
representan mediante círculos.
→ Los resultados condicionales en los que finaliza el proceso correspondiente
a cada opción se representan mediante triángulos.
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