SÍLABO 2026-1
FACULTAD DE ECONOMÍA
CARRERA DE ECONOMÍA
I. Información general
Asignatura Métodos Matemáticos IV
Tipo de asignatura Obligatoria
Área Matemáticas y Econometría
Código 530045
Nivel Sexto
Modalidad Presencial
Naturaleza Teórico-práctica
Requisito Métodos matemáticos III
Créditos Cuatro (4)
Horas de teoría Tres (3)
Horas de práctica Dos (2)
Coordinador Rojas Cama , Freddy Arnaldo
Docentes Sanchez Davila , Elmer
II. Sumilla
La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, en la que el estudiante evalúa determinados
fenómenos o situaciones que caracterizan el entorno económico en el que se desenvuelven las
empresas y el gobierno. En esta asignatura se desarrollan ecuaciones diferenciales y en
diferencias, teoría de control óptimo, programación dinámica y modelos dinámicos estocásticos
de equilibrio general (DSGE).
III. Competencias
Competencias genéricas
Autoevalúa el proceso de aprendizaje a partir del
Monitoreo del
establecimiento de metas, estrategias y el uso eficiente de G6
aprendizaje
recursos.
Competencias específicas
Modela la relación causal entre variables económicas y
financieras de una organización nacional o global,
Causalidad económica mediante principios de la teoría económica, los métodos E1
cuantitativos y la investigación, para resolver problemas en
ambientes complejos e inciertos.
IV. Logros de aprendizaje
Logro de aprendizaje general
El estudiante cuantifica determinados fenómenos o situaciones que caracterizan el entorno
económico en el que se desenvuelven las empresas, familias y el gobierno.
Logros de aprendizaje específicos
Examina el problema económico, identificando las partes específicas del
L1 problema matemático; lo anterior con la finalidad de verificar la complejidad G6
del problema y así proponer un recurso de solución.
Aprende las herramientas de solución disponibles en la literatura
L2 matemática y económica, con la finalidad de resolver el problema G6
matemático.
Interpreta los resultados o la solución obtenida, situándolos dentro del
L3 contexto de un problema económico, con la finalidad de lograr la aplicación G6 E1
práctica en economía.
Contrasta diversos métodos de resolución de problemas, mediante el
L4 análisis de los matices técnicos discutidos en clase, con el objetivo de G6
seleccionar las vías de solución más efectivas y precisas.
V. Estrategia de enseñanza
Técnicas de enseñanza
Aprendizaje basado en problemas, clase magistral activa.
Recursos de aprendizaje
Libros de texto, notas de clase, guías de ejercicios.
VI. Programa analítico
Semana Tema Contenido Evaluación
Tiempo Continuo: Ecuaciones Diferenciales
Dinámica Lineales de Primer Orden, Diagramas de Fase,
1
Económica Dinámica de los Precios de Mercado,
Ecuaciones diferenciales exactas.
Tiempo Continuo: Ecuaciones Diferenciales no
Dinámica
2 lineales de primer grado y primer orden,
Económica
Modelos de Crecimiento Neo Clásicos.
Tiempo Continuo: Ecuaciones Diferenciales
Dinámica Lineales de Segundo Orden, Números
3
Económica Complejos y Funciones Circulares, Análisis de
Raíces complejas.
Tiempo Continuo: Modelo de Mercado con
Dinámica Expectativas de Precios, Inflación y Desempleo,
4
Económica Ecuaciones diferenciales con término variable,
Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior.
Tiempo Discreto: Ecuaciones en diferencias de
primer orden, Estabilidad Dinámica del
Dinámica
5 Equilibrio, el Modelo de Cobweb, Ecuaciones en 1
Económica
diferencias No Lineales – Aproximación Gráfica
Cualitativa.
Tiempo Discreto: Ecuaciones en Diferencias de
Dinámica
6 Segundo orden, Modelo de Samuelson, Método
Económica
de Coeficientes Indeterminados.
Ecuaciones Diferenciales y Ecuaciones en
Dinámica
7 Diferencias Simultáneas: Origen y solución de
Económica
sistemas dinámicos, Inflación y desempleo.
Repaso de temas
Linealización de Sistemas No lineales,
8 o revisión de 2
Diagramas de Fase de dos variables.
evaluación.
Control Óptimo: Hamiltoniano. El Principio del
Optimización
9 Máximo. Condiciones de transversalidad.
Dinámica
Condiciones de Suficiencia.
Problema de control óptimo con horizonte
Optimización temporal infinito. Hamiltoniano en valor
10
Dinámica presente. Problemas de crecimiento económico
y uso óptimo de recursos.
Programación Dinámica: Un Problema Típico,
Problema Determinístico de Horizonte Finito,
Optimización 3
11 condiciones necesarias, solución recursiva,
Dinámica
Teorema de la Envolvente, Ecuación de
Bellman. Ecuación de Benveniste Scheinkman.
Programación Dinámica: Solución Analítica en
tiempo discreto: Método de Lagrange, el
Optimización
12 Modelo de Brock-Mirman. Solución por
Dinámica
conjetura. Programación Dinámica Estocástica:
Incertidumbre.
Operadores de Retardos, Ecuaciones en
Optimización
13 diferencias estocásticas. Algunos procesos
Dinámica
estocásticos: martingala, ruido blanco.
Optimización Linealización y Calibración del modelo de
14 4
Dinámica Crecimiento de Brock-Mirman con MATLAB.
Revisión de
15 Revisión de evaluación y entrega de notas.
evaluación.
Cierre de la evaluación continua,
16 Retroalimentación retroalimentación del aprendizaje y entrega
final de notas.
Las sesiones de enseñanza y aprendizaje se estructuran mediante el plan de clase IATC:
● Impacto: Motivar y generar curiosidad.
● Asimilación del aprendizaje: Construir el conocimiento con estrategias innovadoras.
● Transformación de lo aprendido: Desarrollar actividades significativas.
● Cierre del aprendizaje: Concluir y reflexionar sobre el aprendizaje.
VII. Evaluación
La nota final de la asignatura (NF) es el promedio ponderado de las notas obtenidas en el proceso
de evaluación continua (EC):
N.º Semana Tipo de evaluación Peso Calificación Logro
L1, L2, L3,
1 5 Examen escrito 1 25% 100% individual
L4
L1, L2, L3,
2 8 Examen escrito 2 25% 100% individual
L4
L1, L2, L3,
3 11 Examen escrito 3 25% 100% individual
L4
L1, L2, L3,
4 14 Examen escrito 4 25% 100% individual
L4
VIII. Referencias
Chiang, A. (2006). Métodos Fundamentales de Economía Matemática (4ª ed.). México: McGraw–
Hill.
Wainwright, K. & Alpha Chiang (2004). Fundamental Methods of Mathematical Economics.
McGraw-Hill/Irwin; 4th. Edition.
Chiang, A. (1999). Elements of Dynamic Optimization. Waveland Pr Inc.
Bonifaz J.L. y R. Lama (2013). Optimización dinámica y Teoría Económica. Primera edición
corregida. Universidad del Pacífico - centro de investigación.
Sargent, T. (1987). Dynamic Macroeconomic Theory. Harvard University Press.
Dixit, A. (1990). Optimization in Economic Theory. Second Edition. Oxford University Press.
Ljungqvist, L. Y T. Sargent. (2000) Recursive Macroeconomic Theory Second Edition. MIT Press.
Dornbusch, R. (1976). Expectations and Exchange Rate Dynamics. Journal of Political Economics
Vol. 84, No 6. The University of Chicago.
Sydsaeter, K., Hammond, P.J., Seierstad, A., Strom, A. (2008). Further mathematics for
economic analysis. Pearson; 2 Edition.
Walsh, C. E. (2010). Monetary theory and policy (3rd ed.). MIT Press.
Lecture Notes on Dynamic Programming, Bergin, UC Davis:
[Link]
Solving Linear Rational Expectations Models (Christopher Sims)
[Link]