Capitulo 2:
SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES EN EL TIEMPO
En el capitulo anterior revisamos propiedades de los sistemas, dos de
ellas juegan un papel importante la invariancia en el tiempo y la
linealidad , muchos procesos físicos poseen estas propiedades,
además los sistemas lineales en invariantes en el tiempo (LTI) se
pueden analizar con detalle para conocer sus propiedades.
Una de las razones por lo que analizamos los sistemas LTI es que
estos sistemas poseen la propiedad de la superposición.
Una de las características importantes del impulso unitario es que las
señales generales pueden ser representadas como la combinación
lineal de impulsos retardados.
Con estas características podemos representar sistemas LTI en
términos de su respuesta a un impulso unitario conocida como la
suma de convolucion en tiempo discreto y la integral de convolucion
en tiempo continuo.
También consideraremos la clase de sistemas continuos descritos por
ecuaciones diferenciales, así como su contraparte discreta como
ecuaciones de diferencias lineales con coeficientes constantes.
Podemos resumir el problema de análisis de sistemas LTI en obtener la
respuesta del sistema a una entrada cualquiera dada.
Descomposición de una señal discreta en términos de impulsos
Una de las señales más sencillas de generar es el impulso unitario, el
cual se definió anteriormente. La respuesta de un sistema LTI a
cualquier tipo de entrada puede ser expresada en términos de su
respuesta al impulso.
Para verificar lo anterior primeramente expresemos una señal arbitraria como una
sumatoria de impulsos, para ello notemos que una secuencia arbitraria x(n) cumple
con la siguiente propiedad:
𝑥 𝑛 𝛿 𝑛 − 𝑘 = 𝑥 𝑘 𝛿[𝑛 − 𝑘]
puesto que el impulso unitario retrasado δ [n − k] vale cero en todos lados excepto
en n=k, en
donde vale 1, pero en es instante justamente x[n] vale x[k]. El resultado de esta
operación se ilustra en forma gráfica en la figura anterior para k=6.
Es decir, al multiplicar una señal x[n] por δ [n − k] , extraemos la muestra x[k]. Si
repetimos este proceso para todos los valores de k podremos expresar la señal
original x[n] como:
La expresión anterior nos dice que podemos expresar cualquier señal discreta como
una sumatoria ponderada de impulsos desplazados.
Ejemplo: Expresar la siguiente señal discreta como sumatoria
ponderada de impulsos desplazados:
𝑥[𝑛]
Solución.
𝑥 𝑛 = 𝛿 𝑛 + 1 − 𝛿 𝑛 + 3𝛿 𝑛 − 1 + 𝛿 𝑛 − 2 − 2𝛿[𝑛 − 3]
Respuesta de un sistema LTI discreto a entradas arbitrarias: La suma
de convolución.
A continuación consideraremos el experimento mostrado en la
siguiente figura que consiste en aplicar un impulso unitario a un
sistema discreto H en el instante n=k. Denotaremos la respuesta del
sistema a este impulso unitario por la función: h[n,k]. Es decir:
ℎ 𝑛, 𝑘 = 𝐻[𝛿 𝑛 − 𝑘 ]
𝐻[𝛿 𝑛 − 𝑘 ]
𝑯
Respuesta al impulso unitario
La respuesta del sistema y[n] = H[x[n]], se puede expresar como sigue:
∞
𝑦 𝑛 =𝐻 � 𝑥 𝑘 𝛿[𝑛 − 𝑘]
𝑘=−∞
Lo cual, si H es un sistema Lineal se puede escribir como:
∞
𝑦 𝑛 = � 𝑥 𝑘 𝐻[𝛿 𝑛 − 𝑘 ]
𝑘=−∞
Es decir: ∞
𝑦 𝑛 = � 𝑥 𝑘 ℎ[𝑛, 𝑘]
𝑘=−∞
Si además, H es un sistema invariante en el tiempo, si h[n] es la respuesta al impulso
δ[n] , entonces h[n-k] será la respuesta al impulso δ [n − k] , es decir, para un sistema
LTI:
ℎ 𝑛, 𝑘 = ℎ[𝑛 − 𝑘]
y por lo tanto, para un sistema LTI
∞
𝑦 𝑛 = � 𝑥 𝑘 ℎ[𝑛 − 𝑘]
𝑘=−∞
A la sumatoria anterior se le llama sumatoria de convolución, es decir:
La respuesta de un sistema LTI a una entrada arbitraria x[n] es la convolución
de la entrada con la respuesta al impulso h[n].
En ocasiones se la sumatoria de convolución se denota como sigue:
∞
𝑦 𝑛 = � 𝑥 𝑘 ℎ 𝑛 − 𝑘 = 𝑥 𝑛 ∗ ℎ[𝑛]
𝑘=−∞
es fácil demostrar que la convolución es conmutativa, es decir,
x[n] * h[n] = h[n] * x[n]
o sea que
𝑦 𝑛 = ∑∞ ∞
𝑘=−∞ 𝑥 𝑘 ℎ[𝑛 − 𝑘]=∑𝑘=−∞ ℎ 𝑘 𝑥[𝑛 − 𝑘]
Ejemplo: Si la respuesta al impulso de un sistema LTI es:
ℎ[𝑛]
Determina la respuesta del sistema ante la entrada:
x[𝑛]
Solución: Los pasos intermedios para calcular la sumatoria de convolución se
muestran a continuación: y[n]=x[n]*h[n]:
∞ 3
𝑦[𝑛] = � 𝑥 𝑘 ℎ[𝑛 − 𝑘] = � 𝑥 𝑘 ℎ[𝑛 − 𝑘]
𝑘=−∞ 𝑘=0
𝑦 𝑛 = 𝑥 0 ℎ 𝑛 − 0 + 𝑥 1 ℎ 𝑛 − 1 + 𝑥 2 ℎ 𝑛 − 2 + 𝑥 3 ℎ(𝑛 − 3)
y(0)=x(0)h(0)+x(1)h(0-1)+x(2)h(0-2)+x(3)h(0-3)=1
y(1)=x(0)h(1)+x(1)h(0)=4
y(2)=x(0)h(2)+x(1)h(1)+x(2)h(0)=8
y(3)=x(0)h(3)+x(1)h(2)+x(2)h(1)+x(3)h(0)=8
y(4)=x(1)h(3)+x(2)h(2)+x(3)h(1) =3
y(5)=x(2)h(3)+x(3)h(1)=-2
y(6)=x(3)h(3)=-1
Es decir:
𝑦[𝑛]
Ejemplo:
Ejemplo:
Interpretación grafico del calculo de la convolución
Grafica de la salida y[n]
Calcular la convolución para:
Sol:
a)
b)
c)
Respuesta de un sistema LTI continuo a entradas arbitrarias: La
integral de convolución.
La salida de un sistema LTI en tiempo continuo puede determinarse también
únicamente a partir del conocimiento de la entrada y la respuesta al impulso del
sistema.
El enfoque y el análisis son análogos al caso en tiempo discreto.
La sumatoria de convolución se obtuvo expresando la señal de entrada x[n] como una
suma ponderada de impulsos recorridos en el tiempo mediante:
De manera similar, es posible expresar una señal en tiempo continuo como la
superposición ponderada de impulsos recorridos en el tiempo:
En este caso la superposición es una integral y los corrimientos de tiempo están
dados por la variable continua τ.
Defina la respuesta al impulso ℎ(𝑡) = 𝐻{𝛿 𝑡 } como la salida del sistema en repuesta a
una entrada impulso.
Si el sistema es invariante en el tiempo 𝐻{𝛿 𝑡 − τ }=h(t-τ)
Considere ahora la salida del sistema en respuesta a una entrada general expresada:
Empleando la propiedad de la linealidad:
Y como el sistema es invariante en el tiempo:
Por lo tanto la salida de un sistema LTI en respuesta a una entrada puede expresarse:
Esta ecuación recibe el nombre de integral de convolución se denota por el símbolo *.
El procedimiento para evaluar la integral de convolución es bastante
similar al de su contraparte de tiempo discreto, de la ecuación anterior
vemos que y(t) es una integral ponderada de la entrada.
Para evaluar esta integral para un valor especifico de t, primero
debemos obtener la señal h(t-τ) (considerada como una función de τ
con t fija) a partir de h(τ) mediante un reflejo alrededor del origen y
corrimiento a la derecha en un valor t si t>0, o hacia la izquierda para
t<0.
Luego multiplicar x(τ) y h(t- τ) y se obtiene y(t) al integrar el producto
resultante desde τ=-∞ hasta τ=+∞.
Ejemplo:
Respuesta del sistema con:
Ejemplo:
Graficas:
Ejemplo: Calcule la convolución para:
Primero graficamos en función de la variable 𝝉:
De donde:
Para t˂0:
𝒚 𝒕 =𝟎
Para t˂1:
𝒕
𝒚 𝒕 = � 𝒅𝒅 = 𝒕
𝟎
Para t ≥ 1:
𝟏
𝒚 𝒕 = � 𝒅𝒅 = 𝟏
𝟎
𝟎 𝒕<𝟎
𝒚 𝒕 = �𝒕 𝒕 <𝟏
𝟏 𝒕 ≥𝟏
Ejemplo: Calcule la convolución para:
Primero graficamos en función de la variable 𝝉:
Para
Para
Para
Ejemplo:
En este caso h(t) no es cero para 0≤t≤∞ entonces:
no es cero solo en el rango
Entonces para t≤3 la integral es cero.
Para la integral es:
Para la integral es:
El resultado puede expresarse:
Ejemplo: