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Trading Automático con R en MERVAL

El documento presenta una charla sobre trading automático con R en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Se explicarán los conceptos básicos de trading algorítmico y cómo se usan estas herramientas en diferentes mercados. Se mostrará cómo obtener datos en tiempo real de acciones en el MERVAL usando Yahoo Finance y generar indicadores técnicos. También se demostrará cómo crear estrategias de trading, hacer backtesting y aplicarlas en tiempo real con parámetros de stop loss y take profit usando los paquetes Quantmod y Quantstrat en R.

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El documento presenta una charla sobre trading automático con R en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Se explicarán los conceptos básicos de trading algorítmico y cómo se usan estas herramientas en diferentes mercados. Se mostrará cómo obtener datos en tiempo real de acciones en el MERVAL usando Yahoo Finance y generar indicadores técnicos. También se demostrará cómo crear estrategias de trading, hacer backtesting y aplicarlas en tiempo real con parámetros de stop loss y take profit usando los paquetes Quantmod y Quantstrat en R.

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Trading Automtico con R para la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Juan Pablo Braa - [Link]@[Link]

II Encuentro de Usuarios de R Argentina 14 y 15 de Noviembre de 2013

Resumen:

En esta charla se presentarn los conceptos fundamentales de lo que se denomina Trading Automtico o Trading Algortmico. Se brindar un panorama de cmo estas herramientas se estn utilizando en diferentes mercados del mundo, y se har especial hincapi en la actualizad y alcances en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Se presentarn ejemplos de cmo obtener datos desde Yahoo Finance en tiempo real (desfasado 15 minutos) de ttulos pertenecientes al Panel Principal del MERVAL. Se mostrar cmo obtener indicadores tcnicos segundo a segundo como el RSI o MACD. Por ltimo se mostrar cmo generar estrategias con estos indicadores, realizar un backtesting de las mismas, y poner en tiempo real las estrategias ms exitosas para realizar trading automtico sin supervisin humana, teniendo en cuenta parmetros como stop loss y take profit. Los paquetes de R que se presentarn son: Quantmod y Quantstrat. Palabras Clave: rstats, algorithmic trading, merval, finance, estrategias, backtesting

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