Statistische Methoden der Datenanalyse

Sommersemester

Jegliche Änderung, Vervielfältigung sowie die Weitergabe an Dritte sind streng untersagt.
Statistische Methoden der Datenanalyse

 Vorlesung (2 SWS)
 Dr.-Ing. Sanam Moghaddamnia
 Übung & Labor (3 SWS)
 Cihan Katar
 Salih NİŞANCI
 Literatur
 J. Hedderich und L. Sachs, Angewandte Statistik, Springer
Spektrum, Berlin, Heidelberg, 2016.
 D. C. Montgomery and G. C. Runger, Applied Statistics and
Probability for Engineers, Wiley, 2014.
 Prem S. Mann, Introductory Statistics, Wiley, 2012
 Referenz
 TU Berlin Vorlesungsfolien – Statistische Methoden der Datenanalyse
 R. Frühwirth, Vorlesungsfolien – Statistische Methoden der
Datenanalyse

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Statistische Methoden der Datenanalyse

 Lehrplan
 Deskriptive Statistik
 Tabellen
 Datenvisualisierung (Grafiken)
 Maßzahlen
 Wahrscheinlichkeitsrechnung
 Zufallsvariable und Verteilungen
 Induktive Statistik
 Schätzen von Parametern
 Testen von Hypothesen
 Statistische Modellbildung (Regression)

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Zufallsvariable und Verteilungen – Verteilungen von stetigen ZV

 Unzählige Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur modellhaften

Beschreibung von Grundgesamtheiten kontinuierlicher
Merkmalswerte
 Normalverteilung (z.B. Summe von Zufallsvariablen)
 Logarithmische Normalverteilung (z.B. Produkt von Zufallsvariablen)
 t-Verteilung (z.B. Differenz von Stichprobenmittelwerten zum wahren
Mittelwert)
 χ -Verteilung (z.B. Verteilung von quadrierter standardnormalverteilter
Zufallsvariablen)
 F-Verteilung ( z.B. Verteilung des Quotienten zweier jeweils durch die
zugehörige Anzahl von Freiheitsgraden geteilter Chi-Quadrat-verteilter
Zufallsvariablen)
 Gamma-Verteilung (z.B. Verteilung von Bedienzeiten oder
Reparaturzeiten)
 Exponentialverteilung (z.B. Verteilung der Dauer von zufälligen
Zeitintervallen wie die Dauer eines Anrufs)
 Weibull-Verteilung (z.B. Verteilung der Lebensdauer von Bauteilen)

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Zufallsvariable und Verteilungen – Verteilungen von stetigen ZV

 𝜒 -Verteilung

𝑍 , 𝑍 , … , 𝑍 ~ 𝑁(0; 1)

𝑋= 𝑍 ~𝜒

1
𝑓 𝑋 = 𝑋 𝑒
𝑛
2 Γ
2

 Chiquadrat-Verteilung ist eine stetige unsymmetrische Verteilung mit μ = 𝑛 und

𝜎 = 2𝑛
 Variationsbereich ist von 0 bis +∞
 Bei wachsenden Freiheitsgerade (𝒏𝑭 = 𝒏 − 𝟏) nähert sie sich langsam der
Normalverteilung an
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Zufallsvariable und Verteilungen – Verteilungen von stetigen ZV

 𝑡-Verteilung
Dichte der t-Verteilung bei unterschiedlichen Freiheitsgraden n
𝑍 , 𝑍 , … , 𝑍 ~ 𝑁 0; 1

𝑍
𝑡=
𝜒
𝑛

𝑛 +1
Γ 𝑡
2
𝑓 𝑡 = 𝑛 1+
𝑛 𝜋Γ 𝑛
2

 t-Verteilung ist eine stetige symmetrische Verteilung mit μ = 0 und 𝜎 = ,𝑛 > 2

 Variationsbereich ist von −∞ bis +∞
 Bei wachsenden Freiheitsgerade (𝒏𝑭 = 𝒏 − 𝟏)nähert sie sich langsam der
Normalverteilung an

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Zufallsvariable und Verteilungen – Verteilungen von stetigen ZV

 Verteilungen von Stichprobenkenngrößen

 Bei der Entnahme von mehreren Stichproben kontinuierlicher
Merkmalswerte variieren deren Ergebnisse zufallsbedingt
 Durch die Streuung der Merkmalswerte von Stichprobe zu
Stichprobe unterliegen auch alle aus den Merkmalswerten
errechenbaren Stichprobenkenngrößen wie der
Stichprobenmittelwert 𝑥̅ oder die Stichprobenvarianz 𝑠 einer
Zufallsstreuung → Stichprobenkenngrößen sind auch
Zufallsvariablen

Stichprobe 1 Stichprobe 2 Stichprobe 3

𝑥̅ 𝑥̅ 𝑥̅
−𝑠 +𝑠 −𝑠 +𝑠 −𝑠 +𝑠

Stichprobenmittelwert 𝑥̅ sowie die Stichprobenvarianz 𝑠 variieren von Stichprobe zu Stichprobe

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Zufallsvariable und Verteilungen – Verteilungen von stetigen ZV

 Verteilungen von Stichprobenkenngrößen → Verteilung von

Stichprobenmittelwerte
 Zentraler Grenzwertsatz → Die Summe unabhängig verteilter
Zufallsvariablen (Zufallsstichprobe: n ≥ 30) ist annähernd (mit
ausreichender Genauigkeit) normalverteilt
Grundgesamtheit: Stichprobenmittelwerte:
(beliebig verteilet) n groß  NV
n=2

f(x)
f(x)

Stichproben der Größe n

x

x n=6

f(x)
f(x)

x
Mittelwert der Stichprobe
x
X ~ N (μ,σ n )
f(x)

n = 30

f(x)
x

 Hinweis → Unabhängig von der Verteilung der Grundgesamtheit tendiert

die Verteilung der Stichprobenmittelwerte somit zu einer Normalverteilung

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 Verteilungen von Stichprobenkenngrößen

 Beweis für Stichproben aus NV Grundgesamtheit

Sei X normalverteilt mit 𝐸 𝑋 = 𝜇 und 𝑉𝑎𝑟 𝑋 = 𝜎

1 1 1
𝑬 𝑿 =𝐸 𝑋 = (𝐸 𝑋 +𝐸 𝑋 + ⋯+ 𝐸 𝑋 = 𝑛∗𝜇 =𝝁
𝑛 𝑛 𝑛

1 1 1 𝝈𝟐
𝑽𝒂𝒓 𝑿 = 𝑉𝑎𝑟 𝑋 = 𝑉𝑎𝑟 𝑋 + 𝑉𝑎𝑟 𝑋 + ⋯ + 𝑉𝑎𝑟 𝑋 = 𝑛∗𝜎 =
𝑛 𝑛 𝑛 𝒏

→ Somit ist 𝑋 normalverteilt mit 𝐸 𝑋 = 𝜇 und 𝑉𝑎𝑟 𝑋 =

 Rückblick → Normalverteilung (z.B. Summe von ZV)

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Zufallsvariable und Verteilungen – Verteilungen von stetigen ZV

 Verteilungen von Stichprobenkenngrößen → Verteilung von

Stichprobenvarianzen

 Die Form wird durch die Anzahl der Freiheitsgerade (𝑓 = 𝑛 − 1) der

Stichprobenvarianzen festgelegt
 Je größer 𝑓 ist, umso ähnlicher ist ihre Verteilung einer
Normalverteilung

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Zufallsvariable und Verteilungen – Verteilungen von stetigen ZV

 Verteilungen von Stichprobenkenngrößen → Verteilung von

Stichprobenvarianzen
 Die Verteilung der Varianzen 𝑆 von Stichproben des Umfangs 𝑛
aus einer Grundgesamtheit normalverteilter Merkmalswerte 𝑥
haben eine vom Freiheitsgrad 𝑓 = 𝑛 − 1 abhängige
unsymmetrische Gestalt mit einem natürlich linken Ende bei Null
 Bei großen Freiheitsgeraden sind sie Normalverteilungen ähnlich
 Erwartungswert der Stichprobenvarianzen → Varianz der
Merkmalswerte X 𝝁𝑺𝟐 = 𝐸 𝑆 = 𝜎 = 𝑽𝒂𝒓(𝑿)
 Standardabweichung der Stichprobenvarianzen
2
𝜎 = ∗𝜎
𝑓
 Durch eine Achsentransformation folgt die Verteilung der
Stichprobenvarianzen einer 𝝌𝟐 -Verteilung
𝝈𝟐
𝑺𝟐 = ∗ 𝝌𝟐𝒇
𝒇 11
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Zufallsvariable und Verteilungen – Zusammenfassung der
stetigen Verteilungen

[Link]

( )
Normalverteilung: 𝑓 𝑥 = 𝑒

Weibullverteilung: 𝑓 𝑥 = 𝑒

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Zufallsvariable und Verteilungen – Zusammenfassung der
diskreten Verteilungen

Binomial

[Link]

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Zufallsvariable und Verteilungen – Zusammenfassung der Prüf-
oder Testverteilungen

[Link]

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Induktive Statistik – Schätzen von Parametern

Rückblick → Statistische Schlussbildung

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