Kapitel 2

THEORETISCHER HINTERGRUND VON

KREDITRISIKOMANAGEMENT

2.1 CREDIT
Das Wort ‚Kredit‘ stammt vom lateinischen Wort ‚credere‘, was ‚Vertrauen‘ bedeutet. Als
Verkäufer überträgt sein Vermögen an einen Käufer, der zugestimmt hat, später zu zahlen, es gibt eine klare

Implikation des Vertrauens, dass die Zahlung am vereinbarten Datum erfolgen wird. Der Kredit
Der Zeitraum und der Kreditbetrag hängen vom Grad des Vertrauens ab.

Kredit ist ein wichtiges Marketinginstrument. Er bringt Kosten mit sich, die Kosten für den Verkäufer, der verfügt.

bis die Zahlung des Kunden eintrifft. Idealerweise sind die Kosten der Preis, aber,
Da die meisten Kunden später als vereinbart zahlen, verringern die zusätzlichen ungeplanten Kosten die

geplanter Nettogewinn.

2.2 RISIKO
Risiko wird definiert als Ungewissheit, die zu einem nachteiligen Ergebnis führt, nachteilig im Verhältnis zu

Geplantes Ziel oder Erwartung. Es ist sehr schwierig, eine risikofreie Investition zu finden.
Eine wichtige Grundlage für das Risikomanagement ist die Risikoabschätzung. Viele öffentliche Stellen

wie Beratungsausschüsse, die sich mit Risikomanagement befassen. Es gibt hauptsächlich

Drei Arten von Risiken, die folgendermassen sind

Marktrisiko
Kreditrisiko
Betriebsrisiko
Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund des Kreditrisikomanagements 2-2

Risikomanalyse und -zuteilung sind zentral für die Gestaltung jeder Projektfinanzierung, Risiko
Das Management hat oberste Priorität. Daher ist es wichtig, das Risiko zusammen mit dem Gewinn zu quantifizieren.

Prognosen sind in der Regel der erste Schritt, um die Durchführbarkeit des Projekts zu beurteilen. Einmal

Risiken, die identifiziert wurden, können den Teilnehmern zugewiesen und entsprechend behandelt werden.

Eingeführte Mechanismen.

2.2.1 MARKTNEUHAFTUNG:
Marktrisiko ist das Risiko einer negativen Abweichung des Marktwerts.
Handelsportfolio, aufgrund von Marktbewegungen, während des Zeitraums, der erforderlich ist, um zu liquidieren

die Transaktionen.

2.2.2 BETRIEBLICHES RISIKO:

Betriebsrisiko ist ein Bereich des Risikos, dem alle Organisationen gegenüberstehen. Mehr
Je komplexer die Organisation ist, desto mehr wäre sie operativen Risiken ausgesetzt. Dieses Risiko

entsteht aufgrund von Abweichungen von der normalen und geplanten Funktionsweise des Systems

Verfahren, Technologie und menschliches Versagen durch Unterlassung und Ausführung. Ergebnis

von der Abweichung von der normalen Funktionsweise spiegelt sich im Umsatz des
Organisation, entweder durch zusätzliche Kosten oder durch Verlust von
Gelegenheit.

2.2.3 KREDITRISIKO:
Das Kreditrisiko wird als die Möglichkeit definiert, dass ein Kreditnehmer oder eine Gegenpartei einer Bank nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen.

vergeht sich gegen seine Verpflichtungen gemäß den vereinbarten Bedingungen, oder anders gesagt es ist
definiert als das Risiko, dass ein Unternehmen seinen Kunden und den Parteien, an die es Kredite vergeben hat

Das Risiko, dass Geld nicht die versprochenen Zahlungen leisten kann, ist als Kreditrisiko bekannt.

Die Exposition gegenüber den Kreditrisiken ist bei Finanzinstituten groß, falls
Geschäftsbanken, wenn Unternehmen Geld leihen, setzen sie damit die Kreditgeber dem Kreditrisiko aus.

Risiko, das Risiko, dass das Unternehmen seinen versprochenen Zahlungen nicht nachkommt. Als ein
Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund des Kreditrisikomanagements 2-3

Die Folge ist, dass die Kreditaufnahme die Eigentümer des Unternehmens dem Risiko aussetzt, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten gerät.

nicht in der Lage, seine Schulden zu begleichen, und somit gezwungen, Insolvenz anzumelden.

2.3 BEITRAGENDER ZUR KREDITRISIKO

Unternehmensvermögen
Einzelhandelsvermögen

Nicht-SLR-Portfolio
Kann aus Handels- und Bankbuch resultieren
Interbanktransaktionen
Derivate
Settlement, etc

2.4 WESENTLICHE ELEMENTE DES KREDITRISIKOMANAGEMENTS

Schaffung eines geeigneten Kreditrisikoumfelds

Betrieb unter einem soliden Kreditvergabeverfahren

•Aufrechterhaltung einer angemessenen Kreditverwaltung, Messung &

Überwachung
•Sicherstellung einer angemessenen Kontrolle über das Kreditrisiko

Die Banken sollten eine Kreditrisikostrategie haben, die in unserem Fall ist

Durch die Kreditrichtlinie kommuniziert innerhalb der Organisation.

GRUNDLEGENDE ANSATZ ZUM KREDITRISIKOMANAGEMENT

Der intern orientierte Ansatz konzentriert sich darauf, sowohl die erwarteten ...
Kosten und Volatilität zukünftiger Kreditverluste basierend auf den besten Ergebnissen des Unternehmens

Bewertung.
Zukünftige Kreditverluste auf ein bestimmtes Darlehen sind das Produkt der Wahrscheinlichkeit, dass

der Kreditnehmer wird in Verzug geraten und der Teil des geliehenen Betrags, der ...
Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund des Kreditrisikomanagements 2-4

verloren im Falle eines Ausfalls. Der Teil, der im Falle von

Der Ausfall hängt nicht nur vom Kreditnehmer ab, sondern auch von der Art des Darlehens (z. B.

Einige Anleihen haben im Falle von anderen größere Rechte auf Vorrang.
Standardmäßig und werden vor den junioreren Anleihen eine Zahlung erhalten.

Soweit Verluste vorhersehbar sind, sollten die erwarteten Verluste

in die Produktpreise einbezogen und als normaler und wiederkehrender Kostenfaktor abgedeckt

Geschäftstätigkeit. d.h., sie sollten direkte Kosten für die Kreditbewertung sein.
Die Volatilität der Verlustquoten um die erwarteten Werte muss durch ...
risikoadjustierte Renditen.

Die Gesamtbelastung für Kreditausfälle bei einem einzelnen Darlehen kann dargestellt werden durch

([erwartete Ausfallwahrscheinlichkeit] * [erwarteter Prozentsatz des Verlusts im Falle von

standard]) + Risikoeinstellung * die Volatilität von ([Wahrscheinlichkeit des Ausfalls *

Prozentsatzverlust im Falle eines Ausfalls.

Finanzinstitute beginnen gerade erst, die Vorteile des Kreditrisikos zu erkennen.

Managementmodelle. Diese Modelle sind entwickelt worden, um dem Risikomanager zu helfen, das Risiko zu

Projekt risiko, Rentabilität sicherstellen und neue Geschäftsmöglichkeiten aufdecken. Das

Modell untersucht den aktuellen Stand der Technik im Kreditrisikomanagement. Es bietet
die Werkzeuge, um alternative Ansätze zum Modellieren zu verstehen und zu bewerten. Dies

beschreibt auch, was ein Kreditrisikomanagementmodell tun sollte, und analysiert

Einige der beliebten Modelle.

Der Erfolg von Modellen zur Kreditrisikomanagement hängt von einem soliden Design ab.

intelligente Umsetzung und verantwortungsvolle Anwendung des Modells. Während es

Es gab beträchtliche Fortschritte in den Modellen des Kreditrisikomanagements, die Branche

muss den Stand der Technik weiterhin vorantreiben. Bisher ist der größte
Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund des Kreditrisikomanagements 2-5

Erfolgreiche Modelle wurden maßgeschneidert, um die spezifischen Probleme zu lösen von

besondere Institutionen.

Ein Kreditrisikomanagementmodell sagt dem Kreditrisikomanager, wie er zuzuweisen hat.

knappe Kreditrisikokapital für verschiedene Unternehmen, um das Risiko zu optimieren und
Rückgabe von Eigenschaften des Unternehmens. Es ist wichtig zu verstehen, was optimieren bedeutet.
bedeutet nicht, das Risiko zu minimieren, sonst würde jede Firma einfach ihr Kapital in Risiko investieren.

weniger Vermögenswerte. Ein Modell zur Kreditrisikomanagement funktioniert, indem es das Risiko vergleicht und

Rückgabeeigenschaften zwischen einzelnen Vermögenswerten oder Unternehmen. Eine Funktion ist es, zu
Die Quantifizierung der Diversifikation von Risiken. Gut diversifiziert zu sein bedeutet, dass die Unternehmen

hat keine Risikokonzentrationen zu sagen, einen geografischen Standort oder einen

Gegenseite.

2.5 SCHWIERIGKEIT, DAS KREDITRISIKO ZU MESSEN

Das Messen des Kreditrisikos auf Portfoliobasis ist schwierig. Banken und Finanzinstitute

Institutionen messen traditionell Kreditrisiken nach Schuldner und Branche. Sie

haben erst kürzlich versucht, Risiko quantitativ im Kontext eines Portfolios zu definieren
z. B. ein Rahmenwerk für das Value-at-Risk (VaR). Obwohl Banken und Finanzinstitute
haben begonnen, intern Systeme zu entwickeln oder zu kaufen, die VaR messen für
Das Kreditwesen und das Bankmanagement haben noch kein Vertrauen in die Risikomaßnahmen.
Systeme produzieren. Insbesondere hängen die gemessenen Risikoniveaus stark ab von

Unterliegende Annahmen und Risikomanager haben oft kein großes Vertrauen in

diese Parameter. Da Kreditderivate hauptsächlich existieren, um zu ermöglichen, dass die
effektiver Transfer von Kreditrisiken, die Schwierigkeit bei der Messung von Kreditrisiken und die

Mangelndes Vertrauen in das Ergebnis der Risikomessung ist angemessen.

hat Banken vorsichtig gemacht im Umgang mit Banken und den internen Finanzinstitutionen
Kreditrisikomodelle für Zwecke des regulatorischen Kapitals.

Messschwierigkeiten erklären, warum Banken und Finanzinstitute nicht haben,

Bis vor kurzem versuchte man, Maßnahmen zur Berechnung des Value-at-Risk (VaR) umzusetzen.
für Kredit. Das VaR-Konzept, das umfangreich für Marktrisiken verwendet wird, ist so geworden
Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund des Kreditrisikomanagements 2-6

Es ist allgemein anerkannt, dass Banken und Aufsichtsbehörden von Finanzinstituten dies erlauben.

Maßnahmen zur Bestimmung des Kapitalbedarfs für Handelsportfolios. Die Modelle

Die zur Messung des Kreditrisikos erstellten Modelle sind neu und müssen sich noch der Prüfung eines

Wirtschaftlicher Rückgang. Ergebnisse verschiedener Kreditrisikomodelle, die dieselben Daten verwenden.

kann weit verbreitet. Bis die Banken mehr Vertrauen in die verwendeten Parameterwerte haben

Das Kreditrisiko in ihren Portfolios messen. Sie werden, und sollten, Vorsicht walten lassen.
bei der Verwendung von Kreditderivaten zur Risikosteuerung auf Portfolioebene. Solche Modelle können

Nur ergänzen, aber nicht ersetzen, das gesunde Urteilsvermögen erfahrener Kreditrisikoeinschätzer.

Manager

KREDITRISIKO
Das offensichtlichste Risiko, dem Teilnehmer am Derivatemarkt ausgesetzt sind, ist das Kreditrisiko. Das Kreditrisiko ist das

Risiko für Erträge oder Kapital durch das Versagen eines Schuldners, die Bedingungen eines Vertrags zu erfüllen

die Bank oder andernfalls wie vereinbart zu handeln. Für sowohl Käufer als auch Verkäufer von

Schutz, Kreditderivate sollten vollständig im Kreditrisiko integriert werden

Managementprozess. Das Bankmanagement sollte Kreditlenderivate integrieren.
Aktivität in ihren Kreditbewertungs- und Verwaltungspolitiken sowie ihre Exposition
Messung, Grenzfestlegung und Risikobewertungs-/Klassifizierungsprozesse. Sie sollten
berücksichtigen Sie auch die Aktivität von Kreditderivaten bei ihrer Bewertung der Angemessenheit von

die Rückstellungen für Kredite und Leasingverluste (ALLL) und ihre Bewertung von

Konzentrationen von Kredit.

Es gibt eine Reihe von Kreditrisiken sowohl für Verkäufer als auch für Käufer von Kreditschutz.

jede von ihnen wirft separate Risiko-Management-Themen auf. Für Banken und Finanzinstitute

Institutionen, die Kreditschutz verkaufen, sind die primäre Quelle für Kredit, das Referenz
Vermögenswert oder Entität.

KREDITRISKOMANAGEMENT
Für Banken und Finanzinstitute, die Kreditschutz über einen Kredit verkaufen
Die Geschäftsführung sollte eine Finanzanalyse beider Referenzen abschließen.
Schuldner und die Gegenpartei (sowohl bei Ausfall-Swaps als auch bei TRSs) festlegen
Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund des Kreditrisikomanagements 2-7

getrennte Kreditlimits für jeden und geeignete Risikobewertungen zuweisen. Die Analyse von
Der Referenzschuldner sollte das gleiche Maß an Prüfung einbeziehen, das ein traditioneller.
Der gewerbliche Kreditnehmer würde erhalten. Die Dokumentation in der Kreditakte sollte

unterstützen Sie den Zweck der Transaktion und die Kreditwürdigkeit der Referenz
Schuldner. Die Dokumentation sollte ausreichend sein, um den referenzierten Schuldner zu unterstützen.

Die Dokumentation sollte ausreichend sein, um die Risikobewertung des Referenzschuldners zu unterstützen.

Es ist besonders wichtig für Banken und Finanzinstitute, strenge Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen.

Sorgfaltspflichtverfahren zur Entstehung von Kreditrisiken über Kreditderivate. Banken und

Finanzinstitute sollten nicht zulassen, wie einfach sie originiert werden können.
Kredit. Exposition auf den Kapitalmärkten über Derivate führt zu laxem Underwriting
Standards oder indirekte Expositionen anzunehmen, die sie nicht hervorrufen würden.

direkt.

Für Banken und Finanzinstitute, die Kreditschutz durch eine Kreditversicherung erwerben.
Derivative, das Management sollte die Kreditwürdigkeit der Gegenpartei überprüfen.
einen Kreditrahmen festlegen und eine Risikobewertung zuweisen. Die Kreditbewertung des
Der Vertragsgegner sollte mit dem, was für andere Kreditnehmer durchgeführt wird, übereinstimmen oder

Handelspartner. Die Geschäftsführung sollte die Kreditqualität weiterhin überwachen.

der zugrunde liegenden Kredite abgesichert. Obwohl die Kreditderivate möglicherweise bereitstellen

Standard-Schutz, in vielen Fällen wird die Bank die zugrunde liegenden Kredite behalten.
nach Abwicklung oder Fälligkeit der Kreditderivate. Im Falle der Kreditqualität
verschlechtert sich, als rechtmäßiger Eigentümer des Vermögenswerts muss das Management Maßnahmen ergreifen

notwendig, um die Kreditwürdigkeit zu verbessern.

Banken und Finanzinstitute sollten Kreditaussetzungen messen, die sich aus ergeben
Kreditderivatgeschäfte und aggregieren mit anderen Kreditrisiken, um ...
Referenzentitäten und Gegenparteien. Diese Transaktionen können hochgradig
Die angepassten Expositionen und das Niveau des Risikos/Schutzes können erheblich variieren.

zwischen Transaktionen. Die Messung sollte dokumentieren und unterstützen, dass ihre

Messmethodik für Expositionen und grundlegende Annahmen.

Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund des Kreditrisikomanagements 2-8

Die Kosten des Schutzes sollten jedoch die Wahrscheinlichkeit widerspiegeln, davon zu profitieren.
Dieses Basisrisiko. Allgemeiner gesagt, es sei denn, alle Bedingungen der Kreditderivate stimmen überein.

Diejenigen des zugrunde liegenden Risikos, einige Basisrisiken werden bestehen, was eine Exposition schafft.

für die Geschäftsbedingungen von Schutzvereinbarungen, um sicherzustellen, dass der Vertrag

bietet den gewünschten Schutz und dass der Hedger Quellen identifiziert hat von
Basisrisiko.

2.6 SCHRITTE, DIE ZU BEFOLGEN SIND, UM VERSCHIEDENE ARTEN VON ZU MINIMIEREN

RISIKEN
2.6.1 KREDITBEWERTUNG
DEFINITION
Die Kreditbewertung ist der Prozess, einem Kreditnehmer eine Buchstabennote zuzuweisen, die anzeigt, dass

Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers.

Die Bewertung wird basierend auf der Fähigkeit des Kreditnehmers (Unternehmen) zur Rückzahlung vergeben.

Schulden und seine Bereitschaft, dies zu tun. Je höher die Bewertung des Unternehmens, desto niedriger die

Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls.

Einsatz bei Entscheidungsfindungen

Die Bonitätsbewertung hilft der Bank, mehrere wichtige Entscheidungen bezüglich Krediten zu treffen.

einschließlich

1. Ob einem bestimmten Kreditnehmer Geld geliehen werden soll oder nicht; welchen Preis soll man verlangen?

2. Welche Produkte sollen dem Kreditnehmer angeboten werden und für welche Laufzeit?

3. Auf welcher Ebene sollte die Sanktionierung erfolgen, es sollte jedoch beachtet werden, dass
Die Bonitätsbewertung ist einer der Faktoren, die bei Kreditentscheidungen verwendet werden.

Es gibt verschiedene Faktoren (Eignung der Kreditnehmer, Cashflow, bereitgestellte Sicherheiten,

und Beziehung zum Kreditnehmer

Wahrscheinlichkeit des Ausfalls der Kreditnehmer basierend auf vergangenen Daten.

Hauptmerkmale des Bewertungswerkzeugs:-

Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund des Kreditrisikomanagements 2-9

umfassende Abdeckung der Parameter

2. umfangreiche Datenanforderung
3. Mischung aus subjektiven und objektiven Parametern

4. umfasst Trendanalysen
5. 13 Parameter werden mit anderen Akteuren im Segment verglichen.
6. Beschriftungen des Branchenausblicks

2.6.2 EIN PORTFOLIOANSATZ ZUM KREDITRISIKOMANAGEMENT

Seit den 1980er Jahren haben Banken und Finanzinstitute erfolgreich angewendet
moderne Portfoliotheorie (MPT) zum Marktrisiko. Viele Banken und Finanzinstitute

Einrichtungen verwenden nun Earnings at Risk (EaR) und Value at Risk (VaR) Modelle.
um ihre Zins- und Marktrisiken zu steuern. Leider,
jedoch bleibt das Kreditrisiko das größte Risiko, dem sich die meisten Banken gegenübersehen und

Finanzinstitutionen hat die Anwendung der MPT auf das Kreditrisiko zurückgeblieben.
Die langsame Entwicklung hin zu einem Portfolioansatz für Kreditausfallrisiken führt zu der

folgende Faktoren:
Die traditionelle Sicht auf Kredite als bis zur Fälligkeit gehaltene Vermögenswerte.

Die Abwesenheit von Werkzeugen, die den effizienten Transfer von Kreditrisiko ermöglichen

Investoren, während sie weiterhin die Beziehungen zu Bankkunden pflegen.

Der Mangel an effektiven Methoden zur Messung des Kreditrisikos von Portfolios.
-Datenprobleme

Banken und Finanzinstitute erkennen, wie Kreditkonzentrationen können

schädlich auf die finanzielle Leistung auswirken. Infolgedessen gibt es eine Reihe von ausgeklügelten

Institutionen verfolgen aktiv quantitative Ansätze im Kreditrisiko.

Messung. Während Datumsprobleme ein Hindernis bleiben, sind diese Branchen
Praktiker machen erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung von Werkzeugen, die
Das Kreditrisiko in einem Portfolio-Kontext messen. Sie verwenden auch Kreditderivate, um
Risiko effizient übertragen und gleichzeitig die Kundenbeziehungen bewahren. Die Kombination
Diese beiden Entwicklungen haben einen extrem beschleunigten Fortschritt in ...
Das Management von Kreditrisiken im Kontext eines Portfolios in den letzten Jahren.
Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund des Kreditrisikomanagements 2-10

2.6.3 ANLAGE – FÜR – ANLAGE ANSÄTZE

Traditionell haben Banken einen asset-zu-asset-Ansatz für das Kreditrisiko verfolgt
Management. Während die Methode jeder Bank variiert, ist dieser Ansatz im Allgemeinen

beinhaltet die regelmäßige Bewertung der Kreditqualität von Krediten und anderen Forderungen.

Exposures. Anwendung einer Kreditrisikobewertung und Aggregierung der Ergebnisse davon.

Analyse zur Identifizierung der erwarteten Verluste eines Portfolios.

Die Grundlage des Ansatzt zur Bewertung von Vermögenswerten ist eine fundierte Kreditüberprüfung und

internes Kreditrisikobewertungssystem. Ein Darlehensprüfungs- und Kreditrisikobewertungssystem

ermöglicht dem Management, Änderungen bei einzelnen Krediten oder Portfoliotrends zu identifizieren,

rechtzeitig. Basierend auf den Ergebnissen seiner Identifizierung problematischer Kredite, Kredit
Die Verwaltung des Überprüfungs- und Kreditrisikobewertungssystems kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen.

Änderungen an Portfoliostrategien oder Erhöhung der Aufsicht über Kredite in einem

rechtzeitige Weise.

Banken und Finanzinstitute müssen das angemessene Niveau des

Rückstellungen für Kredite und Verluste (ALLL) auf vierteljährlicher Basis. Bei großen Problemen

Kredite, sie bewerten Spannweiten erwarteter Verluste basierend auf ihrer Bewertung von einem

Anzahl der Faktoren, wie z. B. wirtschaftliche Bedingungen und Sicherheiten. Bei kleineren

Bei Problemkrediten und 'Bestanden'-Krediten bewerten Banken häufig das Ausfallrisiko.

Wahrscheinlichkeit aus historischer Migrationsanalyse. Kombination der Ergebnisse der

Bewertung einzelner großer Problemkredite und historische Migrationsanalyse
Banken schätzen die erwarteten Verluste für das Portfolio und bestimmen Rückstellungen.

Anforderungen an den ALLL.

Standardwahrscheinlichkeiten zeigen jedoch nicht die Verlustschwere an: d.h. wie viel die
Eine Bank wird verlieren, wenn ein Kredit ausfällt. Ein Kredit kann ausfallen, dennoch kann er eine Bank einem Risiko aussetzen.

minimales Verlustrisiko, wenn der Kredit gut besichert ist. Andererseits könnte ein Ausfall
führt zu einem kompletten Verlust. Daher nutzen Banken und Finanzinstitute derzeit
Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund des Kreditrisikomanagements 2-11

historische Migrationsmatrizen mit Informationen zu Rückgewinnungsraten bei Ausfällen

Situationen zur Einschätzung des erwarteten Potenzials in ihren Portfolios.

2.6.4 PORTFOLIO-ANSATZ
Während der Ansatz, Vermögen einzeln zu betrachten, eine entscheidende Komponente im Umgang mit Krediten ist.

Risiko, es bietet keine vollständige Sicht auf das Kreditrisiko des Portfolios, wo der Begriff
'Risiko' bezieht sich auf die Möglichkeit, dass Verluste die erwarteten Verluste übersteigen. Daher, um

Um wieder tiefere Einblicke in das Kreditrisiko zu gewinnen, suchen Banken zunehmend nach Ergänzungen zu dem

Asset-für-Asset-Ansatz mit der quantitativen Portfolioüberprüfung unter Verwendung eines Kredits

Modell.

Während Banken, die Kredite gewähren, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eines kleinen Gewinns konfrontiert sind (Zahlung von

Zinsen und Rückzahlung des Kapitals), stehen sie vor einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit großer Verluste.

Je nach Risikotoleranz kann der Anleger ein Kreditportfolio in Betracht ziehen, das ein
Eine größere Varianz ist weniger riskant als eine mit einer kleineren Varianz, wenn die kleine Varianz

Das Portfolio hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen unakzeptabel großen Verlust. Eine Schwäche bei

Der Ansatz nach Vermögenswerten hat Schwierigkeiten bei der Messung der Konzentration.
Risiko. Konzentrationsrisiko bezieht sich auf das zusätzliche Portfoliorisiko, das aus einer erhöhten
Exposition gegenüber einem Kreditnehmer oder einer Gruppe von korrelierten Kreditnehmern. Zum Beispiel die

Die hohe Korrelation zwischen Energie- und Immobilienpreisen führte zu einem großen
Anzahl der Bankenpleiten, die Kreditkonzentrationen in diesen Sektoren hatten in den
Mitte der 1980er Jahre.

Zwei wichtige Annahmen von Portfoliokreditrisikomodellen sind:

Der Haltezeitraum des Planungszeitraums, über den Verluste vorhergesagt werden
2. Wie die Kreditverluste vom Modell berichtet werden.

Modelle berichten normalerweise entweder von einer Standard- oder Marktwertverteilung.

Das Ziel der Kreditrisikomodellierung ist es, Exposures zu identifizieren, die ein
unakzeptables Risiko-/Renditeprofil. Das könnte aus einer Kreditkonzentration entstehen.
Das Kreditrisikomanagement zielt darauf ab, das unsystematische Risiko eines Portfolios zu verringern, indem
Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund des Kreditrisikomanagements 2-12

Risiken diversifizieren. Da Banken und Finanzinstitute mehr Vertrauen gewinnen in

ihre Portfolio-Modellierungsfähigkeiten. Es ist wahrscheinlich, dass Kreditderivate eine Rolle spielen werden.

ein bedeutenderes Instrument zur Verwaltung des Kreditrisikos im Portfolio. Während einige Banken

Derzeit verwenden wir Kreditderivate, um unerwünschte Risiken abzusichern, ein Großteil davon

beinhaltet aktiv den Wunsch, die Kapitalanforderungen zu reduzieren.

2.6.5 BEWERTUNG DER POSITION DER FIRMA AUF DER BASIS VON
FOLGENDE ANDERE PARAMETER

1. Managementkompetenz
2. Technische Machbarkeit
3. Wirtschaftliche Rentabilität

4. Finanzielle Tragfähigkeit

[Link] MANAGERIALE KOMPETENZ

Hintergrund der Förderer
2. Erfahrung
3. Technische Fähigkeiten, Integrität und Ehrlichkeit

4. Interesse / Engagement im Projekt

5. Assoziierte Bedenken

[Link] TECHNISCHE MACHBARKEIT

1. Ort
2. Größe des Projekts
3. Fabrikgebäude
4. Pflanzen & Maschinen
5. Prozess & Technologie
6. Eingaben / Hilfsmittel
Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund des Kreditrisikomanagements 2-13

[Link] KOMMERZIELLE RENTABILITÄT

Bedarfsprognose / Analyse
2. Marktumfrage
3. Preisgestaltungspolitiken

4. Wettbewerb
5. Exportrichtlinien

[Link] FINANZIELLE WIRTSCHAFTLICHKEIT

1. Ob ausreichende Mittel zu erschwinglichen Kosten verfügbar sind, um die zu implementieren

Projekt
2. Ob ausreichende Gewinne verfügbar sein werden
3. Ob die Gewinnschwelle oder die Sicherheitsmarge zufriedenstellend sind

4. Wie wird die finanzielle Situation des Kreditnehmers in den kommenden Jahren aussehen.

2.6.6 KREDITUNTERSUCHUNGSBERICHT

Die Filiale erstellt einen Kreditantragbericht, um Konsequenzen zu vermeiden.

Der Kredituntersuchungsbericht in späteren Phasen sollte Teil des Kreditangebots sein. Bank
muss die ordnungsgemäß ausgefüllten Kredituntersuchungsberichte nach Durchführung eines
detaillierte Kreditüberprüfung gemäß den Richtlinien.

EINIGE DER RICHTLINIEN IN DIESER HINSICHT SIND WIE FOLGT:

1. Wo auch immer ein Vorschlag nur auf den Verdiensten von Flagships basieren soll
Die Anliegen der Gruppe sollten dann auch in diese Unterstützung einfließen.
Respekt gegenüber dem Hauptthema in Bezug auf das antragstellende Unternehmen.
2. In Bezug auf Vorschläge, die über die Befugnisse des Bewertungsbeamten hinausgehen, die
Die Abteilung sollte die Teilnahme des Bewertungsbeamten an der Zusammenstellung dieser sicherstellen.

Bericht.
Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund des Kreditrisikomanagements 2-14

3. Der Kredituntersuchungsbericht sollte allen Vorschlägen beigefügt werden mit

die kreditbasierte Begrenzung von über 25 Lakhs und/oder nicht kreditbasierte von über

Rs. 50 Lakhs.
4. Die Partei kann angemessen informiert werden, dass die Zusammenstellung dieses Berichts

ist eine der Anforderungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung für

Berücksichtigung des Vorschlags.
5. Die Filiale sollte eine Kopie des neuesten Sanktionsschreibens von bestehenden erhalten.

Banker oder das Finanzinstitut an die Partei und die Bedingungen und Konditionen von
Die Sanktion sollte im Detail untersucht werden.

6. Kommentare sollten dort abgegeben werden, wo es notwendig ist, nachdem man die

Beobachtungen/Versäumnisse in den folgenden Sanktionen.

7. Einige der wichtigen Faktoren wie die Finanzierung von Interesse, die Neuaussetzung von Krediten

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollten hervorgehoben werden.

8. Eine Kopie der Kontostände für den neuesten Zeitraum von 6 Monaten sollte sein
von der Bank erhalten. Um den aktuellen Zustand der Partei zu erfahren.
9. Bemerkungen sollten von der Bank zu beobachteten nachteiligen Merkmalen gemacht werden.

(z.B. Überziehung, Rückgabe von Schecks usw.).

10. Eine persönliche Anfrage sollte vom Bankmitarbeiter beim Verantwortlichen vorgenommen werden.
Vertreter der Partei sind anwesend / andere Bankiers und Anfragen sollten gestellt werden

mit Informationen zum Kontoverhalten usw.

11. Bei der Auswahl von Kunden oder Gläubigern, die handeln, sollte Vorsicht walten.
der Vertreter. Sie sollten interviewt werden und eine Meinungszusammenstellung erfolgen.
sollte erledigt werden.

[Link] bezüglich der Produktqualität und der Zahlung sollten gestellt werden.
Bedingungen und Fristen für den Zahlungsverzug, die klar erwähnt werden sollten in der

Bericht. Die Anfrage sollte darauf abzielen, den Status des Handels zu ermitteln.
Bewerber und deren Fähigkeit zu kennen, ihre Verpflichtungen rechtzeitig zu erfüllen.

13. Um den Markttrend zu kennen, sollte die Branche die Person oder die Industrie befragen.
das ist im gleichen Geschäftsfeld.
[Link] eingehende Beobachtung des Antragsstellers kann hinsichtlich folgender Punkte vorgenommen werden:
ob die Einheit in vollem Gang arbeitet
Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund des Kreditrisikomanagements 2-15

ii. Anzahl der Schichten und Anzahl der Mitarbeiter

iii. alle veralteten Bestände mit der Einheit

iv. Kapazität der Einheit

v. Natur und Bedingungen der installierten Maschinen
vi. Informationen zu Energie, Wasser und Umweltverschmutzungskontrolle usw.

vii. Informationen über industrielle Beziehungen und Marketingstrategie

2.6.7 KREDITDATEIEN

Es ist die Datei, die wichtiges Quellenmaterial für die Kreditüberwachung bereitstellt in
bezüglich Informationen für interne Überprüfung und externe Prüfung. Die Niederlassung muss

Führen Sie zwingend eine separate Kreditakte bei Darlehen über 50 Rs.
Lakhs, die für den schnellen Zugriff auf die relevanten Informationen aufbewahrt werden sollten.

INHALT DER KREDITAKTE

1. Grundlegender Informationsbericht über den Kreditnehmer

2. Meilensteine der Entleiheinheit

3. Wettbewerbsanalyse des Kreditnehmers
4. Kreditgenehmigungsprotokoll
5. Finanzbericht
6. Kopie der Sanktionsmitteilung
7. Liste der Sicherheitsdokumentation

8. Dossier der Abfolge von Ereignissen in den Konten

9. Bericht über die Bewertung von Sicherheiten

[Link] Aufsichtbericht über die Hauptbuchseite

[Link]ährliche Kreditberichterstattung des Borrowers
[Link]ährliche Risikoklassifizierung
13. Presseartikel und Industrieanalysen, die in Zeitungen erscheinen
14. Protokoll der letzten Konsortialsitzung
[Link]ät
Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund des Kreditrisikomanagements 2-16

[Link] der Inspektion der Prüfungsbeobachtungen

Kreditakten enthalten alle Informationen über den aktuellen Stand des Darlehenskontos bezüglich
Basis der Kreditentscheidung in der Vergangenheit. Diese Datei hilft dem Kreditsachbearbeiter, die Überwachung der

Konten und bietet prägnante Informationen über den Hintergrund und die aktuelle Situation

Status des Kontos