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Das Dokument behandelt verschiedene Themen der Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie wie Hahn-Zerlegung, Jordan-Zerlegung, signierte Maße, Lebesgue-Zerlegung. Es werden Definitionen und Eigenschaften dieser Konzepte erläutert und Aufgaben dazu gestellt.

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MASS- & WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE II WS 2018

Institut für Stochastik & Wirtschaftsmathematik


Mathematische Stochastik
[Link] ÜBUNGSBLATT 2

2.1] Die Verteilungsfunktion F (x) = x2 − x3 legt auf ([0, 1] , B|[0,1] ) ein signiertes Maß µ fest.
Man finde eine Hahn-Zerlegung und die Jordan-Zerlegung von µ.

S signierten Maß ν auf (Ω, A) seien Pi ∈ A , i ∈ N positive Mengen. Dann ist auch
2.2] Zum
i∈N Pi eine positive Menge. Gilt das auch für überabzählbare Vereinigungen positive Men-
gen ?

2.3] Auf (Ω, A) = (N, 2N ) lege


ν({k}) := kp (−1)k k∈N
ein signiertes Maß fest. Welche Werte von p ∈ R kommen dafür in Frage ?

2.4] a) Ist ν ein signiertes Maß auf einem Messraum (Ω , S) so gilt


( n n
)
X [
|ν|(A) = sup |ν(Ai )| : Ai ⊆ A ∧ Ai ∩ Aj = ∅ , ∀ i 6= j .
i=1 i=1

b) Sind µ und ν zwei signierte Maße und ist auch µ + ν ein signiertes Maß (d.h. µ und
ν nehmen entweder beide nicht den Wert −∞ an oder beide nehmen ∞ nicht an), so
gilt
|µ + ν| ≤ |µ| + |ν| .

2.5] Der Raum der signierten Maße ν auf (Ω, A) mit ν(A) ∈ R , ∀A ∈ A, bildet einen Vektor-
raum. Durch
kνk := |ν|(Ω)
ist eine Norm (Variationsnorm) erklärt.

2.6] Gibt es auf ([0, 1] , B ∩ [0, 1]) eine Lebesgue-Zerlegung von ν bezüglich µ für

a) ν := λ , µ(B) := ζ(B) := |B| ∀ B ∈ B ∩ [0, 1] ,


b) ν := ζ = |.| (Zählmaß) , µ := λ ,
c) ν(B) := |B ∩ A| , µ(B) := |B ∩ Ac | , A ∈ B ∩ [0, 1] ,
d) ν(B) := |B ∩ A| , µ(B) := |B ∩ Ac | , A 6∈ B ∩ [0, 1] . ?

2.7] Ist (Ω, S, µ) ein endlicher Maßraum mit µ(Ω) > 0 , ν ein weiteres endliches Maß auf dem
Raum mit der Lebesgue-Zerlegung νc ≪ µ , νs ⊥µ , A eine Teilsigmaalgebra von S und
νe := ν|A die Restriktion von ν auf A mit der Lebesgue-Zerlegung νec ≪ µ|A , νes ⊥µ|A , so
gilt
νec (A) ≥ νc (A) ∧ νes (A) ≤ νs (A) ∀ A ∈ A .
Für A := {∅, Ω} gilt νe = νec und νes ≡ 0 .

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